Guia Resultados Criador/reteste
6 respostas
Oliver
3 anos atrás #259899
Hi
Como posso determinar se a estratégia que selecionei está colocando entradas de parada ou entradas de mercado, supondo que eu tenha usado as duas opções para o strategyquant usar na construção?
obrigado
hankeys
3 anos atrás #259900
A lógica da estratégia está no pseudocódigo - lá você saberá se a estratégia é MARKET ou STOP
Abrir ordem longa em (HighDaily(Main chart)[2] + (0,90 * SmallestRange(Main chart, 14)[1])) Stop;
Abrir ordem longa no mercado;
As ordens STOP precisam ter a lógica de onde a ordem pendente será colocada
mas as estratégias do MARKET não têm isso, porque você está abrindo uma negociação agora
2cent: Não faz sentido gerar estratégias de mercado e de stop juntas, cada tipo precisa de uma configuração específica e, para mim, a melhor maneira é manter apenas as estratégias de STOP
Você quer ser um algotrader lucrativo? Começamos a usar o software StrateQuant no início de 2014. Atualmente, temos um grande know-how para criar EAs para todos os tipos possíveis de mercados. Compartilhamos esse know-how, aplicativos, ferramentas e também todas as estratégias finais com traders reais. Se você quiser se juntar a nós, preencha o formulário FORMULÁRIO.
Oliver
3 anos atrás #259902
HI Chaves de mão
ok, obrigado, vou verificar o código psuedo
Estou tentando construir para o XAUUSD, mas os lotes continuam falhando nos testes de robustez Monte Carlo, a menos que eu deixe as negociações no fim de semana, mas estou pensando que talvez seja melhor deixar o ouro no fim de semana?
Mas também me pergunto se minhas metas de stop loss e take profit estão muito pequenas, entre 600 e 3.000?
obrigado
hankeys
3 anos atrás #259908
Teste MC - qual teste, qual configuração? não há muitas informações sobre suas configurações ou o que você está fazendo exatamente
O mercado de OURO não é fácil, você precisa ter algum conhecimento do que está fazendo. Também pode haver diferenças entre as corretoras, algumas delas podem ter o ouro com 3 casas decimais, outras com 2 - essa é a primeira coisa crucial
Os dados da dukascopy só podem ser utilizados por mim a partir de 2006. Desde então, o ouro tem uma tendência longa muito grande, de modo que, quando o ouro começa sua primeira corrida curta, as estratégias morrem rapidamente - agora, quando o ouro está em outra corrida longa, as estratégias começam a ganhar novamente...
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Oliver
3 anos atrás #259927
Olá, hankeys
Talvez você possa me ajudar a entender se estou sendo muito exigente nesse teste de MC. Anexei a estratégia que estou examinando.
Ele passa em todos os testes, exceto o que foi salvo com a estratégia selecionada no momento. Estou me perguntando se falta algum conhecimento sobre esse mercado ou sobre a própria estratégia.
Estou usando um corretor de 2 casas decimais
obrigado de antemão
tomas262
3 anos atrás #259935
Hi,
Acabei de verificar a estratégia e ela parece promissora. O Ret/DD de 3,7 para o teste MC ainda é aceitável para mim em 200 simulações usando prob 0,3 e 10% ATR
hankeys
3 anos atrás #259956
Tente criar primeiro estratégias simples, pois com a multiTF você não obterá mais nada, eu acho.
não usar para dados GOLD anteriores a 2006
2 casas decimais com configuração de 0,01/0,01 - SL e TP devem estar em 1000s - correto - a média diária de ATR para GOLD no último mês é algo em torno de 2000 pips
O filtro H1 não faz sentido ((Aroon(Main chart,86).Up[1] > Bar Hour[1]) - qual é a lógica desse filtro?
apenas TF selecionado - precisão insuficiente - você está usando o filtro D1 e seu backtest não será preciso
spread 70, slippage 0 - você obterá um backtest muito bom, mas sem slippage na negociação real você não obterá o preço - para o ouro, estou usando spread 60 e slippage 40
Testes MC - eu não os utilizo de forma alguma - às vezes, apenas o teste MC rendomiza parâmetros - mas, em seu backtest, você está executando todos os três testes MC juntos e, com a filtragem, você é muito exigente com a estratégia, e receio que isso não funcione.
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