(DTW) Déformation temporelle dynamique

L'indicateur Dynamic Time Warping (DTW) mesure la similarité entre deux séquences de données de prix en les alignant de manière à minimiser leur distance. Il est utile pour identifier des modèles répétitifs ou pour aligner des modèles similaires même s'ils sont étirés ou décalés dans le temps.

Comment cela fonctionne-t-il ?

• Correspondance flexible des motifs :
  Le DTW permet un alignement non linéaire, ce qui signifie qu'il peut détecter des modèles qui sont similaires mais pas parfaitement synchronisés. Il est donc efficace pour analyser les données de prix avec un timing irrégulier.

• Calcul de la distance :
  L'indicateur prend en charge plusieurs mesures de distance (différences absolues et au carré) afin de déterminer dans quelle mesure la tendance actuelle correspond aux tendances antérieures.

• Analyse par fenêtre :
  Il analyse une fenêtre définie de données de prix et la compare à une taille de modèle plus petite. Cela permet d'identifier les modèles historiques les plus similaires dans la fourchette spécifiée.

Paramètres :

• Taille de la fenêtre :
  Définit la plage de données historiques à rechercher. Des fenêtres plus grandes fournissent plus de contexte mais peuvent être plus lentes à calculer.

• MotifTaille :
  Détermine la longueur du modèle que vous essayez de faire correspondre. Une taille de motif plus petite permettra de repérer des similitudes à court terme, tandis qu'une taille plus grande se concentrera sur des tendances plus larges.

• DistanceType :
  Permet de choisir comment les différences entre les points sont mesurées - différences absolues ou différences au carré. Cela peut affecter la sensibilité de l'indicateur.

Sorties :

• Valeur DTW :
  L'indicateur produit une valeur unique qui représente la distance DTW minimale entre la séquence actuelle et le modèle historique le plus similaire dans la fenêtre spécifiée. Une valeur plus faible indique une correspondance plus étroite.

Ce pour quoi il est bon :
L'indicateur DTW est idéal pour les traders qui cherchent à identifier des structures de prix récurrentes ou à aligner des modèles qui ne se chevauchent pas parfaitement. Il donne un aperçu de la similitude entre l'action passée et actuelle des prix, ce qui peut aider à prévoir des mouvements potentiels ou à confirmer la présence de comportements répétés sur le marché.

Disponibilité de l'indicateur :
Cet indicateur est implémenté pour MT4, MT5, TradeStation et MultiCharts.

Utilisation de blocs personnalisés pour les conditions :
Vous pouvez facilement définir vos propres conditions dans StrategyQuant X à l'aide de Blocs personnalisés. Cela vous permet de définir des paramètres tels que des périodes ou des étapes afin d'adapter l'indicateur à votre stratégie. Pour de plus amples informations, veuillez consulter les ressources suivantes :

• StrategyQuant Documentation : Blocs personnalisés

• Documentation StrategyQuant : Modèles de stratégie et blocs personnalisés

• StrategyQuant YouTube Tutorial : Vue d'ensemble des blocs personnalisés

Importation d'indicateurs personnalisés dans SQX :
Pour importer des indicateurs personnalisés dans StrategyQuant X, suivez les instructions étape par étape fournies ici :
Importer et exporter des indicateurs personnalisés et d'autres extraits