ATR lissé avec bandes (SATRB) - Indicateur personnalisé

Les ATR lissé avec bandes combine deux calculs d'ATR avec des bandes statistiques pour fournir une analyse de la volatilité améliorée. Cet indicateur crée une approche plus sophistiquée de la mesure de la volatilité du marché en lissant les valeurs ATR et en ajoutant des fourchettes d'écart-type.

Comment ça marche

L'indicateur calcule deux valeurs ATR distinctes :

• ATR1: Utilisé pour le calcul des bandes avec sa propre période et son propre lissage.
• ATR2: La ligne principale tracée avec les paramètres indépendants de période et de lissage

Les deux valeurs ATR sont lissées à l'aide d'une moyenne mobile simple (SMA) pour réduire le bruit. Les bandes sont créées en ajoutant et en soustrayant un multiple de l'écart-type de la valeur ATR1 lissée.

Paramètres

L'indicateur accepte les paramètres suivants :

• Période ATR1 (par défaut : 14) - Période pour l'ATR utilisée dans le calcul des bandes
• ATR2Période (par défaut : 21) - Période pour la ligne ATR tracée
• ATR1Période de lissage (par défaut : 5) - Période de lissage SMA pour ATR1
• ATR2Période de lissage (par défaut : 5) - Période de lissage SMA pour ATR2
• StdDevMult (par défaut : 1.0) - Multiplicateur de l'écart-type pour les bandes

Sorties

L'indicateur produit trois résultats :

• Bande supérieure (Rouge) - Bande de volatilité supérieure
• Bande inférieure (Rouge) - Bande de volatilité inférieure
• ATR2Line (Bleu) - Principale ligne ATR lissée

Détails de la mise en œuvre

L'indicateur calcule l'ATR selon la méthode traditionnelle :

TrueRange = Max(High-Low, |High-PrevClose|, |Low-PrevClose|)

Pour la première barre, il utilise simplement High-Low. L'ATR est alors calculé comme une simple moyenne des valeurs de True Range sur la période spécifiée.

Les deux valeurs ATR sont lissées à l'aide du SMA et l'écart-type est calculé à partir des valeurs ATR1 lissées pour créer les bandes.

Jeux de paramètres

Trois ensembles de paramètres optimisés sont inclus :

1. Défaut: ATR1=14, ATR2=21, Lissage=5/5, StdDev=1.0
2. Sensible: ATR1=10, ATR2=20, Lissage=5/3, StdDev=2.0
3. Conservateurs: ATR1=20, ATR2=30, Lissage=10/7, StdDev=1.5

Utilisation

L'indicateur peut être utilisé pour

• Identifier les périodes de forte/faible volatilité lorsque l'ATR2 passe au-dessus/au-dessous des bandes.
• Évaluer la force de la tendance en fonction de la position de l'ATR2 par rapport aux bandes
• Repérer les conditions de rupture potentielle lorsque la volatilité est comprimée

L'approche double ATR permet une analyse plus nuancée de la volatilité par rapport aux indicateurs ATR simples, tandis que le lissage réduit les faux signaux fréquents dans les calculs ATR bruts.

Disponibilité de l'indicateur :
Cet indicateur est implémenté pour MT4, MT5, TradeStation et MultiCharts.

Utilisation de blocs personnalisés pour les conditions :
Vous pouvez facilement définir vos propres conditions dans StrategyQuant X à l'aide de Blocs personnalisés. Cela vous permet de définir des paramètres tels que des périodes ou des étapes afin d'adapter l'indicateur à votre stratégie. Pour de plus amples informations, veuillez consulter les ressources suivantes :

• StrategyQuant Documentation : Blocs personnalisés

• Documentation StrategyQuant : Modèles de stratégie et blocs personnalisés

• StrategyQuant YouTube Tutorial : Vue d'ensemble des blocs personnalisés

Importation d'indicateurs personnalisés dans SQX :
Pour importer des indicateurs personnalisés dans StrategyQuant X, suivez les instructions étape par étape fournies ici :
Importer et exporter des indicateurs personnalisés et d'autres extraits