L'analyseur de défis en deux étapes pour le FTMO : sachez si votre stratégie sera acceptée avant de payer

Si vous élaborez des stratégies en StrategyQuantX et que vous avez déjà regardé un beau backtest en vous demandant “Mais est-ce que ça passerait un test de prop ?” - ce plugin a été conçu pour vous.

Les Analyseur de défis en 2 étapes est un plugin gratuit pour StrategyQuantX. Il prend n'importe quelle stratégie ou portefeuille et le soumet à une évaluation complète en deux phases - les vraies règles, le vrai risque intrajournalier - puis vous dit s'il aurait réussi, à quelle fréquence Il faut également savoir quelle taille de compte vaut réellement la peine d'être achetée.

Il s'agit d'une répétition générale de votre défi, exécutée des milliers de fois, avant qu'un seul euro ne sorte de votre compte.

Ce qu'il fait

La plupart des traders jugent un défi en regardant la courbe d'équité et en espérant. Ce plugin fait trois choses concrètes à la place :

• Rejoue le jeu de règles réel - objectifs de profit, limite de perte journalière, limite de perte maximale globale, nombre minimum de jours de négociation - vérifiés par rapport au scénario le plus défavorable. intrajournalier (en utilisant l'excursion défavorable maximale de chaque transaction), et pas seulement le solde de clôture. Une journée qui se termine dans le vert mais qui a connu une forte baisse en milieu de séance peut toujours dépasser une limite, et cela est pris en compte.
• Estime votre véritable probabilité de réussite avec une simulation de Monte Carlo qui remanie des milliers de fois vos rendements quotidiens tout en préservant les séries de pertes, puis indique la part des séries qui ont franchi les deux phases - avec un intervalle de confiance de 95%.
• Classement des comptes en fonction de leur valeur attendue, afin que vous puissiez voir quelle est la combinaison frais/récompense qui en vaut mathématiquement la peine.

Les règles qu'il modélise sortent de la boîte :

(Si votre entreprise utilise des numéros différents, ils sont regroupés dans une constante unique en haut du fichier et sont faciles à modifier).

Comment l'installer

Il s'agit d'un dossier prêt à l'emploi - pas d'étape de construction, pas de dépendances, pas besoin d'Internet.

1. Copier le dossier du plugin dans votre installation SQX : /user/extend/ResultsPlugins/2-Step Challenge Analyzer/Make sure the folder contains index.html, the locales/ folder, and vue.global.prod.js
2. Redémarrer StrategyQuantX - ou cliquez simplement sur le bouton icône de rechargement dans l'onglet Résultats pour le récupérer sans redémarrage complet.
3. Ouvrez-le. Exécutez n'importe quel backtest, allez à la page Résultats et sélectionnez Analyseur de défis en 2 étapes de la languette.

Vous aurez besoin de SQX Pro (jusqu'à 3 plugins personnalisés) ou Ultime (illimité). Starter ne prend pas en charge les plugins personnalisés.

C'est tout. Le plugin lit votre stratégie automatiquement - rien à configurer, rien à exporter.

Comment l'utiliser, étape par étape

1. Choisissez ce que vous analysez.
Si vous avez un portefeuille, un Stratégie vous permet d'analyser le portefeuille fusionné ou de forer dans n'importe quelle stratégie isolée, ce qui est parfait pour repérer les éléments qui tirent le panier vers le bas.

2. Passez en mode hors échantillon.
Les Échantillon (Full / In-Sample / Out-of-Sample) compte plus que tout. Les données de l'échantillon sont celles sur lesquelles votre stratégie a été optimisée, elles vous flattent donc toujours. Pour une estimation honnête, utilisez Out-of-Sample - le plugin vous avertit même lorsque vous ne l'êtes pas.

3. Faites correspondre le type d'étage de votre entreprise.
Certaines entreprises utilisent un statique plancher de perte maximale (fixé à -10% dès le départ) ; d'autres utilisent une valeur de traînante qui augmente au fur et à mesure que vous atteignez de nouveaux sommets, vous punissant ainsi pour avoir restitué vos bénéfices. Choisissez celui que votre entreprise utilise réellement - le trailing est plus strict.

4. Lire le verdict, puis la probabilité.
La grande carte indique PASS ou FAIL pour l'historique, avec la raison exacte de l'échec. Mais le chiffre qui compte vraiment se trouve juste en dessous : le Probabilité de réussite selon la méthode de Monte Carlo. Une valeur supérieure à ~60% est un candidat solide ; une valeur inférieure à ~40% signifie que la réussite de votre backtest est due en grande partie à la chance.

5. Ouvrez l'onglet Monte Carlo pour obtenir une vue d'ensemble.
Voici ce que vous obtiendrez :

• La probabilité de réussite avec son intervalle de confiance (une large bande = pas assez d'antécédents pour s'y fier).
• Un ventilation des résultats montrant comment les runs défaillants sont morts - perte journalière, perte maximale, ou simplement le fait de ne jamais atteindre l'objectif. Cela nous renvoie directement à la solution.
• Nombre médian et moyen de jours pour passer chaque phase, ainsi qu'un histogramme indiquant la durée des tentatives de réussite - avec des lignes de repère médianes et moyennes - afin que vous sachiez non seulement ce que vous pouvez faire, mais aussi ce que vous pouvez faire. si vous passerez, mais grosso modo quand.

6. Insérez vos nombres réels.
Le tableau de la valeur attendue est entièrement modifiable. Saisissez les honoraires réels de votre entreprise et la rémunération moyenne par niveau, et le logiciel calcule l'EV et le ROI pour chacun d'entre eux, en signalant les options les plus avantageuses et les plus rentables.

Chaque métrique du plugin possède un info-bulle en survol avec une définition en langage clair et un exemple concret, afin que vous ne deviniez jamais la signification d'un chiffre.

Comment lire les résultats comme un pro

• Une forte probabilité historique de PASS mais une faible probabilité de Monte Carlo ? Votre backtest a bénéficié d'une commande chanceuse. Faites confiance à la probabilité, pas au verdict.
• Échec principalement dû à des pertes quotidiennes ? La taille de la position est trop agressive les mauvais jours - réduisez le risque ou limitez les transactions simultanées.
• Échec par perte maximale, surtout en cas de dépassement ? Vous êtes une stratégie “give-back” qui accumule des bénéfices puis les abandonne. Les planchers suiveurs sont impitoyables à cet égard.
• Échec par “objectif non atteint” ? Aucune modification du risque ne sera utile - la stratégie n'est tout simplement pas assez rentable.
• Le nombre moyen de jours d'absence est beaucoup plus élevé que la médiane ? Attendez-vous à de longues séances de broyage, même si vous réussissez. Prévoyez votre patience - et vos frais d'abonnement - en conséquence.

Un mot d'honnêteté

Il s'agit d'un outil statistique et non d'une boule de cristal. Les backtests de transactions fermées ne peuvent que donner une idée approximative de l'exécution intrajournalière réelle, les résultats en échantillon flattent votre stratégie et même un défi réussi peut s'évanouir si le compte financé échoue par la suite. Traitez la probabilité de réussite comme une probabilité forte preuve, Il ne s'agit donc pas d'une garantie, et il faut toujours valider les données hors échantillon. (Le plugin comporte une clause de non-responsabilité en bas de page pour cette raison).

Le bilan

L'achat d'un accessoire sur la base d'une intuition est coûteux. L'analyseur de défis en 2 étapes transforme cette intuition en chiffres que vous pouvez défendre : une probabilité, un intervalle de confiance, un temps de passage réaliste et une réponse claire aux questions suivantes “Quel est le niveau de compte qui vaut la peine d'être payé ?”

Installez-le, pointez-le sur vos meilleures stratégies et lancez-le avant votre prochain achat. Cela vous évitera peut-être quelques défis ratés et vous permettra de juger plus honnêtement de votre propre avantage.