O analisador de desafios em duas etapas para a FTMO: saiba se sua estratégia será aprovada antes de pagar

Se você cria estratégias no StrategyQuantX e já olhou para um backtest de ótima aparência e se perguntou “Mas será que isso realmente passaria em um desafio de adereços?” - esse plug-in foi criado para você.

O Analisador de desafios em duas etapas é um plugin Results-tab gratuito para o StrategyQuantX. Ele pega qualquer estratégia ou portfólio e o executa por meio de uma avaliação completa de duas fases da empresa de consultoria - as regras reais, o risco intradiário real - e, em seguida, informa se ele teria sido aprovado, com que frequência passaria se você começasse em um dia diferente, e qual tamanho de conta realmente vale a pena comprar.

É um ensaio geral para seu desafio, executado milhares de vezes, antes que um único euro saia de sua conta.

O que ele faz

A maioria dos traders avalia um desafio observando a curva de patrimônio e esperando. Em vez disso, esse plug-in faz três coisas concretas:

• Reproduz o conjunto de regras reais - metas de lucro, limite de perda diária, limite de perda máxima geral, mínimo de dias de negociação - verificados em relação ao pior caso intradiário patrimônio líquido (usando o Maximum Adverse Excursion de cada negociação), e não apenas o saldo de fechamento. Um dia que termina verde, mas que caiu bastante no meio da sessão, ainda pode estourar um limite, e isso o detecta.
• Estima sua probabilidade real de passe com uma simulação de Monte Carlo que reorganiza seus retornos diários milhares de vezes, preservando as sequências de derrotas e, em seguida, relata a parcela de execuções que superaram ambas as fases, com um intervalo de confiança de 95%.
• Classifica os níveis de conta por valor esperado, para que você possa ver qual combinação de taxa/recompensa vale a pena matematicamente.

As regras que ele modela fora da caixa:

(Se a sua empresa usa números diferentes, eles ficam em uma única constante na parte superior do arquivo e são fáceis de alterar).

Como instalá-lo

É uma pasta drop-in - sem etapa de compilação, sem dependências, sem necessidade de internet.

1. Copie a pasta do plug-in em sua instalação do SQX: /user/extend/ResultsPlugins/2-Step Challenge Analyzer/Make sure the folder contains index.html, the locales/ folder, and vue.global.prod.js
2. Reiniciar o StrategyQuantX - ou simplesmente clique no ícone ícone de recarga na guia Results (Resultados) para obtê-lo sem uma reinicialização completa.
3. Abra-o. Execute qualquer backtest, vá para Resultados e selecione Analisador de desafios em duas etapas da faixa de registro.

Você precisará do SQX Pro (até 3 plug-ins personalizados) ou Ultimate (ilimitado). O Starter não oferece suporte a plug-ins personalizados.

É só isso. O plug-in lê sua estratégia automaticamente - nada para configurar, nada para exportar.

Como usá-lo, passo a passo

1. Escolha o que está analisando.
Se você estiver em um portfólio, um Estratégia O menu suspenso permite que você analise o portfólio mesclado ou detalhar qualquer estratégia individual por si só - perfeito para identificar qual componente está prejudicando a cesta.

2. Mude para Out-of-Sample (Fora da amostra).
O Amostra (Full / In-Sample / Out-of-Sample) é mais importante do que qualquer outra coisa. Os dados dentro da amostra são os dados em que sua estratégia foi otimizada, portanto, eles sempre o elogiam. Para obter uma estimativa honesta, use Out-of-Sample (Fora da amostra) - o plug-in até avisa quando você não está usando.

3. Corresponda ao tipo de piso de sua empresa.
Algumas empresas usam um estático piso de perda máxima (fixado em -10% desde o início); outros usam um trailing piso que aumenta à medida que você atinge novos máximos, punindo-o por devolver os lucros. Escolha o que sua empresa realmente usa - o trailing é mais rigoroso.

4. Leia o veredicto e depois a probabilidade.
O cartão grande mostra PASS ou FAIL na execução histórica, com o motivo exato da falha. Mas o número que realmente importa está logo abaixo dele: o Probabilidade de aprovação de Monte Carlo. Acima de ~60% é um candidato sólido; abaixo de ~40% significa que sua aprovação no backtest foi principalmente sorte.

5. Abra a guia Monte Carlo para ver o quadro completo.
Aqui você tem:

• A probabilidade de aprovação com seu intervalo de confiança (uma banda larga = não há histórico suficiente para confiar).
• Um Detalhamento dos resultados mostrando como as execuções com falha morreram - perda diária, perda máxima ou simplesmente nunca atingiram a meta. Isso aponta diretamente para a correção.
• Mediana e média de dias para aprovação cada fase, além de um histograma de quanto tempo as tentativas de aprovação levaram - com linhas de marcação mediana e média - para que você saiba não apenas se você passará, mas aproximadamente quando.

6. Insira seus números reais.
A tabela de valor esperado é totalmente editável. Insira a taxa real de sua empresa e o pagamento médio por nível, e ele calculará o EV e o ROI para cada um, sinalizando as opções de melhor valor e melhor EV.

Cada métrica no plug-in tem um dica de ferramenta ao passar o mouse com uma definição simples e um exemplo prático, para que você nunca fique na dúvida sobre o significado de um número.

Como ler os resultados como um profissional

• Alta PASS histórica, mas baixa probabilidade de Monte Carlo? Seu backtest teve um pedido de sorte. Confie na probabilidade, não no veredicto.
• Falha principalmente por perda diária? O dimensionamento da posição é muito agressivo em dias ruins - reduza o risco ou limite as negociações simultâneas.
• Falha por perda máxima, especialmente no trailing? Você é uma estratégia de “devolução” que gera lucro e depois o abandona. Os pisos móveis são impiedosos com relação a isso.
• Reprovação por “meta não atingida”? Nenhum ajuste de risco ajudará - a estratégia simplesmente não é lucrativa o suficiente.
• A média de dias para passar é muito maior do que a média? Espere por longos e ocasionais grinds mesmo quando você for aprovado. Planeje sua paciência - e seus custos de assinatura - de acordo.

Uma palavra de honestidade

Essa é uma ferramenta estatística, não uma bola de cristal. Os backtests de negociações fechadas só podem se aproximar da verdadeira execução intradiária, os resultados na amostra lisonjeiam sua estratégia e até mesmo um desafio aprovado pode fracassar se a conta financiada falhar posteriormente. Trate a probabilidade de aprovação como forte evidências, O fato de que o plug-in não é uma garantia não significa que ele seja válido - e sempre valide com dados fora da amostra. (O plug-in traz uma isenção de responsabilidade completa na parte inferior exatamente por esse motivo).

O resultado final

Comprar um desafio de adereço com base em um palpite é caro. O 2-Step Challenge Analyzer transforma esse palpite em números que você pode defender: uma probabilidade, um intervalo de confiança, um tempo realista para passar e uma resposta clara para “Qual nível de conta vale o meu dinheiro?”

Instale-o, aponte-o para suas melhores estratégias e execute-o antes de sua próxima compra. Isso pode evitar alguns desafios fracassados e, com certeza, fará de você um juiz mais honesto de sua própria vantagem.