L'analizzatore di sfide in 2 fasi per FTMO: sapere se la vostra strategia passerà prima di pagare

Se costruite strategie in StrategyQuantX e avete mai fissato un backtest dall'aspetto fantastico chiedetevi “Ma questo passerebbe davvero una sfida di propulsione?”.” - questo plugin è stato creato per voi.

Il Analizzatore di sfide in 2 fasi è un plugin gratuito di Results-tab per StrategyQuantX. Prende qualsiasi strategia o portafoglio e lo sottopone a una valutazione completa in due fasi da parte di una società di consulenza - le vere regole, il vero rischio intraday - per poi dirvi se sarebbe passato, Quanto spesso passerebbe se si iniziasse in un giorno diverso, e quale dimensione del conto vale effettivamente la pena di acquistare.

È una prova generale per la vostra sfida, eseguita migliaia di volte, prima che un solo euro lasci il vostro conto.

Cosa fa

La maggior parte dei trader giudica una sfida osservando la curva dell'equity e sperando. Questo plugin fa invece tre cose concrete:

• Riproduce il set di regole reali - obiettivi di profitto, limite di perdita giornaliero, limite di perdita massimo complessivo, giorni minimi di negoziazione - verificati rispetto al caso peggiore intraday (utilizzando la massima escursione avversa di ogni operazione), non solo il saldo di chiusura. Una giornata che termina in verde, ma che a metà seduta ha subito un forte calo, può comunque far saltare un limite, e questo lo cattura.
• Stima la vera probabilità di passaggio con una simulazione Monte Carlo che rimescola i rendimenti giornalieri migliaia di volte preservando le strisce perdenti, quindi riporta la percentuale di corse che hanno superato entrambe le fasi, con un intervallo di confidenza di 95%.
• Classifica i livelli di conto in base al valore atteso, in modo da capire quale combinazione di commissioni/ricompense è matematicamente conveniente.

Le regole che modella fuori dalla scatola:

(Se la vostra azienda utilizza numeri diversi, essi vivono in un'unica costante all'inizio del file e sono facili da modificare).

Come installarlo

Si tratta di una cartella drop-in: nessuna fase di compilazione, nessuna dipendenza, nessun bisogno di internet.

1. Copiare la cartella dei plugin nell'installazione di SQX: /user/extend/ResultsPlugins/2-Step Challenge Analyzer/Assicurarsi che la cartella contenga index.html, la cartella locales/ e vue.global.prod.js
2. Riavviare StrategyQuantX - o semplicemente fare clic sul pulsante icona di ricarica nella scheda Risultati per poterlo rilevare senza un riavvio completo.
3. Aprire. Eseguite un backtest, andate nella sezione Risultati e selezionare Analizzatore di sfide in 2 fasi dalla striscia di linguette.

Avrete bisogno di SQX Pro (fino a 3 plugin personalizzati) o Ultimo (illimitato). Starter non supporta i plugin personalizzati.

Tutto qui. Il plugin legge automaticamente la vostra strategia: niente da configurare, niente da esportare.

Come usarlo, passo dopo passo

1. Scegliete ciò che state analizzando.
Se si tratta di un portafoglio, un Strategia Il menu a tendina consente di analizzare il portafoglio unito. o di ogni singola strategia - perfetto per individuare quale componente sta trascinando il paniere verso il basso.

2. Passare a Fuori campione.
Il Campione (Full / In-Sample / Out-of-Sample) conta più di ogni altra cosa. I dati in-sample sono quelli su cui la vostra strategia è stata ottimizzata, quindi vi lusingano sempre. Per ottenere una stima onesta, utilizzate i dati fuori campione: il plugin vi avvisa persino quando non lo siete.

3. Abbinare il tipo di pavimento dell'azienda.
Alcune aziende utilizzano un statico max-loss floor (fissata a -10% fin dall'inizio); altri utilizzano una trailing Il floor che si inasprisce quando si raggiungono nuovi massimi, punendo l'azienda per aver restituito i profitti. Scegliete quello che la vostra azienda utilizza effettivamente: il trailing è più severo.

4. Leggete il verdetto, poi la probabilità.
La scheda grande mostra PASS o FAIL sulla corsa storica, con il motivo esatto se è fallita. Ma il numero che conta davvero si trova appena sotto: il valore Probabilità di passaggio Monte Carlo. Un valore superiore a ~60% è un candidato solido; un valore inferiore a ~40% significa che il vostro backtest PASS è stato principalmente frutto della fortuna.

5. Aprire la scheda Monte Carlo per avere un quadro completo.
Ecco a voi:

• La probabilità di passaggio con il relativo intervallo di confidenza (una banda larga = storia non sufficiente per fidarsi).
• Un ripartizione dei risultati mostrando come Le corse non riuscite sono morte: perdita giornaliera, perdita massima o semplicemente non hanno mai raggiunto l'obiettivo. Questo indica direttamente la soluzione.
• Giorni mediani e mediani di superamento ogni fase, oltre ad un istogramma della durata dei tentativi di superamento, con linee di demarcazione mediane e medie, in modo da sapere non solo se passerà, ma approssimativamente quando.

6. Inserite i numeri reali.
La tabella del valore atteso è completamente modificabile. Inserite le tariffe effettive dello studio e il payout medio per livello, e il sistema calcolerà l'EV e il ROI per ciascuno di essi, segnalando le opzioni con il miglior valore e il miglior EV.

Ogni metrica del plugin ha un valore hover tooltip con una definizione chiara e un esempio pratico, in modo da non lasciare mai dubbi sul significato di un numero.

Come leggere i risultati come un professionista

• PASS storico elevato ma probabilità Monte Carlo bassa? Il vostro backtest ha avuto un ordine fortunato. Fidatevi della probabilità, non del verdetto.
• Fallire soprattutto con perdite giornaliere? Il dimensionamento della posizione è troppo aggressivo nei giorni di crisi: riducete il rischio o limitate le operazioni contemporanee.
• Fallimento per perdita massima, soprattutto in trailing? Si tratta di una strategia “give-back” che costruisce profitti e poi li cede. I trailing floor sono impietosi a questo proposito.
• Non è stato raggiunto l'obiettivo? Nessuna modifica del rischio sarà utile: la strategia non è semplicemente abbastanza redditizia.
• La media dei giorni di attesa è molto più alta della mediana? Aspettatevi occasionali e lunghi arretramenti anche quando passate. Pianificate la vostra pazienza e i costi dell'abbonamento di conseguenza.

Una parola di onestà

Si tratta di uno strumento statistico, non di una sfera di cristallo. I backtest a contrattazione chiusa possono solo approssimare la vera esecuzione intraday, i risultati in-sample appiattiscono la vostra strategia e anche una sfida superata può fallire se il conto finanziato fallisce in seguito. Considerate la probabilità di superamento come forte prove, non è una garanzia - e convalidare sempre su dati fuori campione. (Il plugin riporta una clausola di esclusione della responsabilità in calce proprio per questo motivo).

La linea di fondo

Acquistare un prop challenge sulla base di un'intuizione è costoso. L'analizzatore di sfide in 2 fasi trasforma l'intuizione in numeri che si possono difendere: una probabilità, un intervallo di confidenza, un tempo realistico per il passaggio e una risposta chiara a “Quale livello di account vale i miei soldi?”.”

Installatelo, puntatelo sulle vostre strategie migliori ed eseguitelo prima del vostro prossimo acquisto. Potrebbe risparmiarvi qualche sfida fallita e sicuramente vi renderà un giudice più onesto del vostro vantaggio.