Introduction au système de templates StrategyQuant - Partie I

Je commence une série d'articles où je vais approfondir le processus de création de stratégies de trading dans StrategyQuant X. Comme vous le savez peut-être, ce logiciel étonnant a été transformé d'un générateur de stratégies basique en un cadre complexe qui permet aux traders de tirer parti de leurs connaissances et de créer rapidement des robots de trading.

Comme nous ajoutons continuellement de nouvelles fonctionnalités, certaines d'entre elles ont pu passer inaperçues pour nos utilisateurs (la transition pourrait devenir cachée à nos utilisateurs), ce qui serait tout à fait dommage.

Commençons donc par le nouveau système de modélisation, qui est l'une des parties essentielles du nouveau StrategyQuant, qui définit le type de stratégies générées.

Dans cet article, je me concentrerai principalement sur l'introduction et les bases du système de templates et je vous montrerai comment mettre en place des conditions de base dans SQ.

Qu'est-ce que le système de modèles StrategyQuant ?

Il existe de nombreux types de stratégies commerciales. Suivi de tendance, breakouts, pullback, London breakout, etc. Le modèle est la partie de base du processus de création de stratégie, qui définit le type de logique de stratégie que StrategyQuant va générer. Pour mieux comprendre le processus, permettez-moi de décrire ses étapes plus en détail.

La première étape : Les éléments de base

Blocs de construction

Il peut s'agir d'indicateurs, d'opérateurs, de valeurs, etc. Pour faire simple, ce sont les briques à partir desquelles vous construisez votre nouvelle maison - dans ce cas, votre stratégie de trading. Dans StrategyQuant, vous pouvez facilement définir quels blocs de construction seront utilisés pour générer une stratégie. SQ prend en charge plus de 40 indicateurs et diverses conditions prédéfinies.

Blocs de construction dans StrategyQuant

La deuxième étape - conditions et niveaux créés à partir des éléments de base

Conditions de production

Au cours de cette étape, nous rassemblons des éléments de construction individuels et générons des conditions de stratégie. Le tableau ci-dessous présente plusieurs exemples de blocs de construction.

StrategyQuant utilise un moteur génétique ou aléatoire pour générer des blocs de construction. Vous pouvez également utiliser des conditions prêtes à l'emploi appelées "signaux".

Conditions prêtes à l'emploi - Signaux

Troisième étape : rassembler tous les éléments dans un modèle de stratégie

Supposons que vous ayez deux conditions commerciales : la condition 1 et la condition 2. Toutes deux sont générées aléatoirement ou au cours de l'évolution à partir des blocs préconfigurés.

Condition 1 : Close>Moyenne mobile(200)

Condition 2 : RSI(20) < 50

Il est maintenant temps de créer votre première stratégie de base. Veuillez noter qu'il ne s'agit pas d'un exemple réel et qu'il a été simplifié à des fins de démonstration.

Le modèle de stratégie pourrait être quelque chose comme :

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SI [Condition 1] et [Condition 2]
ALORS Acheter au prix du marché

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La stratégie finale générée sera alors :

SI Close>Moyenne mobile(200) et RSI(20) < 50
ALORS Acheter au prix du marché

Les "espaces réservés" des conditions dans le modèle de stratégie ont été remplacés par les conditions réelles. Le modèle définit donc l'endroit exact où les conditions doivent être utilisées et la manière dont la stratégie résultante sera générée.

Supposons que nous ayons ce modèle de stratégie :

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SI [Condition 1] et [Condition 2]
ALORS Acheter au prix du marché

SI [Négation de la condition 1] et [Négation de la condition 2]
ALORS Vendez au prix du marché

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Vous pouvez constater que le modèle de stratégie vous permet également d'utiliser la négation d'une condition qui sera créée automatiquement.

Si nous utilisons ce modèle, la stratégie générée sera la suivante :

SI Close>Moyenne mobile(200) et RSI(20) < 50
ALORS Acheter au prix du marché

SI Close<Moyenne mobile(200) et RSI(20) > 50
ALORS Vendez au prix du marché

Prenons un troisième exemple d'un autre modèle de stratégie :

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LongEntrySignal = [Condition 1] et [Condition 2]
ShortEntrySignal = [Négation de la condition 1] et [Négation de la condition 2]

SI LongEntrySignal et non ShortEntrySignal
ALORS Acheter au prix du marché

SI ShortEntrySignal et non LongEntrySignal
ALORS Vendez au prix du marché

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Si nous utilisons ce modèle, la stratégie générée sera la suivante :

LongEntrySignal = Cperdre>Moyenne mobile(200) et RSI(20) < 50
ShortEntrySignal = Close<Moyenne mobile(200) et RSI(20) > 50

SI LongEntrySignal et non ShortEntrySignal
ALORS Acheter au prix du marché

SI ShortEntrySignal et non LongEntrySignal
ALORS Vendez au prix du marché

Vous pouvez constater que nous avons utilisé les mêmes conditions, mais que nous avons pu générer trois stratégies légèrement différentes.

Et c'est le cas. En insérant des éléments dans votre modèle, vous obtiendrez facilement une logique de stratégie. Vous pouvez voir qu'en utilisant différents modèles de stratégie, vous pouvez personnaliser le processus de création de stratégie de StrategyQuant de façon presque illimitée. Plus tard dans cette série d'articles, je présenterai d'autres types de modèles que vous pourrez personnaliser en fonction de vos propres idées.

Dans le prochain article, nous passerons à StrategyQuant et nous testerons les modèles par nous-mêmes.