Ces derniers mois, nous avons ajouté plusieurs nouveaux indicateurs et snippets au serveur de partage. Dans le billet d'aujourd'hui, nous allons brièvement passer en revue chacun d'entre eux.

Z - Score

Le score Z mesure la valeur actuellement analysée d'une série de données sélectionnée par rapport à sa moyenne, c'est-à-dire le nombre d'écarts types dont elle s'écarte. Le Z-score peut être facilement interprété de la manière suivante :

Si le Z-Score est égal à 0, cela signifie que la valeur du point de données est égale à la moyenne. Si le Z-Score est de 1,0, cela signifie que la valeur est supérieure d'un écart-type à la moyenne. Si le Z-Score est de -1,0, cela signifie que la valeur est inférieure d'un écart-type à la moyenne.

L'indicateur comporte une ligne :

1. Score Z

Score Z  a deux paramètres configurables :

• Prix appliqué - Type de prix utilisé pour le calcul de l'indicateur

• Période - désigne le nombre de périodes sur lesquelles la ligne de la moyenne mobile modifiée est basée.

 L'indicateur est implémenté pour : MT4/MT5/Tradestation/ Multicharts.

Vous pouvez télécharger l'indicateur et les conditions ici.

Moyenne mobile de Kaufman OHLC ( KAMA OHLC)

Cette modification de l'indicateur KAMA vous permet de sélectionner le type de prix à partir duquel l'indicateur est calculé.. La moyenne mobile de Kaufman (KAMA) est un type de moyenne mobile qui tient compte non seulement de la tendance des prix, mais aussi de la volatilité du marché. Elle suit de près le prix lorsque le bruit est faible et lisse le bruit lorsque le prix fluctue. Comme toutes les moyennes mobiles, la KAMA peut être utilisée pour visualiser la tendance. Si le prix traverse la KAMA, cela indique un changement de direction. Le cours peut également rebondir sur la KAMA, ce qui peut servir de support et de résistance dynamiques. 

Le calcul du KAMA OHLC est un peu compliqué, mais vous pouvez trouver plus d'informations à ce sujet.  Ici

Le KAMA OHLC dispose de quatre paramètres configurables :

• Prix appliqué - Type de prix utilisé pour le calcul de l'indicateur
• Période d'essai - Nombre de barres utilisées pour le calcul du coefficient d'efficacité
• Courte période - Nombre de barres utilisées pour le calcul de l'EMA rapide (FC)
• Longue période - Nombre de barres utilisées pour le calcul de l'EMA lente (SC)

L'indicateur est implémenté pour : MT4/MT5/Tradestation/ Multicharts

Vous pouvez télécharger l'indicateur ici.

Ligne de direction de la pente - SDL

L'indicateur Slope Direction Line est un outil d'analyse technique qui aide les traders à identifier la direction et la force d'une tendance sur un marché financier. Il s'agit d'un indicateur simple qui trace une ligne sur un graphique en se basant sur la pente d'une moyenne mobile pondérée. La pente de la ligne peut être utilisée pour déterminer si un marché est orienté à la hausse, à la baisse ou latéralement, et la force de la tendance peut être déterminée par l'angle de la ligne. L'indicateur Slope Direction Line peut être utilisé en conjonction avec d'autres indicateurs techniques, tels que les oscillateurs et le volume, pour confirmer la direction et la force de la tendance et prendre des décisions de trading plus éclairées.

L'indicateur comporte quatre paramètres :

• Période - désigne le nombre de périodes sur lesquelles la ligne de la moyenne mobile modifiée est basée.

• Méthode MA - fait référence au type de ligne de moyenne mobile modifiée utilisée.

• Calculé à partir de - fait référence à la source des données de prix sur chaque barre

L'indicateur comporte une ligne :

1. SDL

Vous pouvez télécharger l'indicateur ici.

Canaux de Donchian - DCH

Les Canal Donchian est un indicateur utilisé dans les opérations de marché, développé par Richard Donchian. Il est formé en prenant le plus haut et le plus bas des derniers n périodes. La zone comprise entre le plus haut et le plus bas est le canal pour la période choisie.

Le canal de Donchian est un indicateur utile pour voir les volatilité d'un prix de marché. Si un prix est stable, le canal de Donchian sera relativement étroit. Si le prix fluctue beaucoup, le canal de Donchian sera plus large. Son utilisation principale, cependant, est de fournir des signaux pour les marchés financiers. long et court positions. Si un titre se négocie au-dessus de son plus haut n S'il se négocie en dessous de son sommet le plus bas, une position longue est établie. S'il se négocie en dessous de son niveau le plus bas, il s'agit d'une position longue. n est faible, un court-circuit est établi.

Surce : https://en.wikipedia.org/wiki/Donchian_channel

L'indicateur a deux paramètres :

1. Calculé De - fait référence à la source des données de prix de chaque barre.
2. Période - se réfère au nombre de périodes sur lesquelles l'indicateur est calculé 

L'indicateur comporte trois lignes :

1. Bande supérieure
2. Bande médiane
3. Bande inférieure

L'indicateur est implémenté pour : MT4/MT5/Tradestation/ Multicharts

Vous pouvez télécharger l'indicateur ici.

Timothy Masters Facteur de profit interne

Pour évaluer le succès d'une stratégie de trading, un développeur de stratégie peut utiliser un grand nombre d'indicateurs de stratégie. L'une d'entre elles est le facteur de profit. Le facteur de profit peut être défini comme suit :

Le facteur de profit est défini comme le bénéfice brut divisé par la perte brute (y compris les commissions) pour l'ensemble de la période de négociation. Cette mesure de performance se réfère au montant du profit par unité de risque, les valeurs supérieures à un indiquant un système rentable.2 Par exemple, le rapport de performance de la stratégie présenté dans la figure 1 indique que le système de trading testé a un facteur de profit de 1,98.

Elle est calculée en divisant la marge brute par la perte brute :

$149,020 ÷ $75,215 = 1,98

Source : https://www.investopedia.com

Il s'agit d'une mesure simple, robuste et normalisée. Dans son livre Statistical Sound Indicators For Financial Market Prediction, l'auteur Timothy Masters a mis au point une nouvelle méthode de calcul du facteur de profit. Permettez-moi de citer un extrait de son livre

Supposons qu'une position soit prise et maintenue pendant cinq mesures. La séquence suivante de retours individuels est obtenue : +1 +3 -2 -2 +1 . Nous avons ensuite une série de retours. Nous avons ensuite une autre série de retours à partir d'une position prise et maintenue plus tard : +2,-,,+1. Rappelons que le facteur de profit se définit comme la somme des vents divisée par la somme des pertes. Avec ma méthode, nous avons (+1,+3,+1,+2,1)/(2+2,+3) = 8/7 = 1,14 Il s'agit d'un facteur de profit inutilement faible, ce qui n'est pas du tout surprenant puisque le gain net est de +1. Mais si vous deviez mettre en commun chacune de ces deux positions contiguës, il y aurait deux transactions avec un facteur de profit de 1/0 ou une surestimation infinie et sérieusement instable de la probabilité réelle du système.

 Le facteur de profit du maître est calculé comme le logarithme du prix ouvert de la barre actuelle moins le logarithme du prix ouvert de la barre précédente.

Cet extrait peut être calculé grâce à la capacité nouvellement ajoutée de travailler avec des données historiques dans la version 136 à venir.  Lors du calcul des métriques de la stratégie, nous travaillons avec la classe orderlist qui stocke les valeurs des transactions données. Jusqu'à présent, nous n'avions pas accès aux données des séries temporelles avant/pendant les transactions, mais grâce au chargeur de classe d'historique, nous y avons accès.

Vous trouverez plus d'informations sur cette méthode dans notre article de blog ici

 Cette méthode ne fonctionne pas pour les données protégées (futures et actions) de Barchart. Il est important de noter que le travail avec des extraits de données est plus lent car la classe de chargement HistoryClass n'est pas très rapide.

Vous pouvez télécharger l'extrait de la banque de données ici.

Colonnes Databank - Stratégie des marchés additionnels Valeurs moyennes 

83 Métriques de stratégie qui calculent la valeur moyenne d'une métrique donnée pour tous les marchés supplémentaires testés dans la vérification croisée des marchés supplémentaires. Grâce à ces extraits, il est possible de mieux évaluer la performance d'une stratégie sur différents marchés et peut donc être utilisé pour évaluer la robustesse d'une stratégie. 

Pour en savoir plus sur les contrôles croisés dans StrategyQuantX, vous pouvez consulter les documents suivants ici.

Vous pouvez télécharger les extraits de colonnes de la banque de données ici

Et si : Only Short Trades /What If : Uniquement des transactions à court terme

Cet extrait vous permet de simuler le trading d'une stratégie uniquement avec des trades Longs ou Courts. Pour en savoir plus sur les simulations "Que se passerait-il si", vous pouvez trouver ici.

Vous pouvez télécharger What If - Only Short snippet ici

Vous pouvez télécharger What If - Only Long snippet ici

Nous ajouterons de nouvelles conditions basées sur de nouveaux indicateurs lorsque StrategyQuantX 137 sera publié vers la fin du mois de janvier.

Vous pouvez facilement créer vos conditions pour un nouvel indicateur dans les blocs personnalisés. Pour plus d'informations, cliquez ici :

• https://strategyquant.com/doc/strategyquant/custom-blocks/
• https://strategyquant.com/doc-category/strategy-templates-custom-blocks/
• https://www.youtube.com/watch?v=CGkn5kh_etc

Comment importer des indicateurs personnalisés dans SQX : 

• https://strategyquant.com/doc/programming-for-sq/import-export-custom-indicators-and-other-snippets/