Novos indicadores e snippets estão disponíveis em janeiro de 2023

Adicionamos vários novos indicadores e snippets ao servidor de compartilhamento nos últimos meses. No post de hoje no blog, vamos analisar brevemente cada um deles.

 

Z - Pontuação

O Z-score mede o valor atualmente analisado de séries de dados selecionados em relação a sua média, ou seja, quantos desvios padrão está a seu alcance. O Z-score pode ser facilmente interpretado desta forma:

 

Se o Z-Score for 0, isso significa que o valor do ponto de dados é igual à média. Se o Z-Score for 1,0, isso significa que o valor é um desvio padrão acima da média. Se o Z-Score for -1,0, isso significa que o valor é um desvio padrão abaixo da média.

 

O indicador tem uma linha:

  1. Pontuação Z

Pontuação Z  tem dois parâmetros configuráveis:

  • Preço aplicado - Tipo de Preço utilizado para o cálculo do indicador
  • Período - refere-se ao número de períodos em que a linha média móvel modificada se baseia.

 

 O indicador é implementado para: MT4/MT5/Comercialização/ Multicartes.

Você pode baixar o indicador e as condições aqui.

Kaufman Moving Average OHLC ( KAMA OHLC)

Esta modificação do indicador KAMA permite selecionar o tipo de preço a partir do qual o indicador é calculado. Kaufman Moving Average ( KAMA ) é um tipo de média móvel que não é apenas responsável pela tendência dos preços, mas também pela volatilidade do mercado. Ela acompanha de perto o preço quando o ruído é baixo e suaviza o ruído quando o preço flutua. Como todas as médias móveis, a KAMA pode ser usada para visualizar a tendência. Se o preço cruzar a KAMA, indica uma mudança direcional. O preço também pode saltar para fora da KAMA, que pode atuar como suporte dinâmico e resistência. 

 

O cálculo da KAMA OHLC é um pouco complicado e, no entanto, você pode encontrar mais informações  Aqui

A KAMA OHLC tem quatro parâmetros configuráveis:

  • Preço aplicado - Tipo de Preço utilizado para o cálculo do indicador
  • Período ER - Número de barras utilizadas para o cálculo da Relação de Eficiência
  • Período curto - Número de barras utilizadas para o cálculo do EMA rápido (FC)
  • Longo período - Número de barras utilizadas para o cálculo do EMA lento (SC)

 

O indicador é implementado para: MT4/MT5/Comercialização/ Multicartes

Você pode baixar o indicador aqui.

Linha de direção de encostas - SDL

O indicador Slope Direction Line é uma ferramenta de análise técnica que ajuda os comerciantes a identificar a direção e a força de uma tendência em um mercado financeiro. É um indicador simples que traça uma linha em um gráfico com base na inclinação de uma média móvel ponderada. A inclinação da linha pode ser usada para determinar se um mercado está com tendência para cima, para baixo ou lateralmente, e a força da tendência pode ser determinada pelo ângulo da linha. O indicador de inclinação da linha de direção pode ser usado em conjunto com outros indicadores técnicos, tais como osciladores e volume, para confirmar a direção e a força da tendência e tomar decisões comerciais mais informadas.

 

O indicador tem quatro parâmetros:

 

  • Período - refere-se ao número de períodos em que a linha média móvel modificada se baseia.
  • Método MA - refere-se ao tipo de linha média móvel modificada utilizada.
  • Calculado a partir de - refere-se à fonte dos dados de preços em cada barra

O indicador tem uma linha:

  1. SDL

 

 

Você pode baixar o indicador aqui.

 

Canais de Donchian - DCH

O Canal Donchian é um indicador utilizado no comércio de mercado desenvolvido pela Richard Donchian. Ela é formada por tomar a maior alta e a menor das últimas n períodos. A área entre o alto e o baixo é o canal para o período escolhido.

 

O canal Donchian é um indicador útil para ver o volatilidade de um preço de mercado. Se um preço for estável, o canal Donchian será relativamente estreito. Se o preço flutuar muito, o canal Donchian será mais amplo. Seu uso principal, entretanto, é para fornecer sinais para longo e breve posições. Se uma segurança negocia acima de sua maior n períodos altos, depois é estabelecido um longo período de tempo. Se ele comercializa abaixo de seu nível mais baixo n períodos baixos, então um curto é estabelecido.

Surce: https://en.wikipedia.org/wiki/Donchian_channel

 

O indicador tem dois parâmetros:

  1. Calculado De - refere-se à fonte dos dados de preços em cada barra
  2. Período - refere-se ao número de períodos sobre os quais o indicador é calculado 

 

O indicador tem três linhas:

  1. Banda superior
  2. Faixa do meio
  3. Faixa inferior

 

O indicador é implementado para: MT4/MT5/Comercialização/ Multicartes

Você pode baixar o indicador aqui.

 

Fator de lucro interno do Timothy Masters

Ao avaliar o sucesso de uma estratégia comercial, um desenvolvedor de estratégia pode usar um grande número de métricas de estratégia. Uma delas é o fator de lucro. O fator de lucro pode ser definido como:

 

O fator de lucro é definido como o lucro bruto dividido pela perda bruta (incluindo as comissões) para todo o período de negociação. Esta métrica de desempenho refere-se ao montante de lucro por unidade de risco, com valores maiores que um indicando um sistema lucrativo.2 Por exemplo, o relatório de desempenho da estratégia mostrado na Figura 1 indica que o sistema de negociação testado tem um fator de lucro de 1,98.

 

Isto é calculado pela divisão do lucro bruto pelo prejuízo bruto:

$149,020 ÷ $75,215 = 1,98

 

Fonte: https://www.investopedia.com

 

É uma métrica simples, robusta e padronizada. No livro Statistical Sound Indicators For Financial Market Prediction, o autor Timothy Masters desenvolveu um novo método para calcular o fator de lucro. Deixe-me citar diretamente de seu livro

Suponha que uma posição seja tomada e mantida por cinco barras. E a seguinte seqüência de retorno de barras individuais é obtida: +1 +3 -2 -2 +1 . Então temos uma seqüência de retornos Então temos mais uma seqüência de retornos de uma posição tomada e mantida mais tarde: +2,-,,+1. Lembramos que o fator de lucro é fingido como a soma dos ventos dividida pela soma das perdas. Com meu método temos (+1,+3,+1,+2,1)/(2+2,+3) = 8/7 = 1,14 Este é um fator de lucro inutilmente pequeno, o que não é de modo algum surpreendente desde o ganho líquido +1. Mas se você fosse o agrupamento de cada uma dessas duas posições contíguas, haveria duas operações com um fator de lucro de 1/0 ou infinito e seriamente instável superestimar a probabilidade real do sistema.

 O fator de lucro do mestre é calculado como o log de preço aberto da barra atual menos o log de preço aberto da barra anterior.

Este trecho pode ser calculado graças à capacidade recentemente adicionada de trabalhar com dados históricos na próxima versão 136.  Ao calcular a métrica da estratégia, trabalhamos com a classe da lista de pedidos que armazena os valores dos ofícios em questão. Até agora não tínhamos acesso aos dados das séries temporais antes/durante as negociações, mas graças ao carregador de classe histórica que temos.

Você pode encontrar mais informações sobre este método em nosso post de blog aqui

 Este método não funciona para dados protegidos (futuros e ações) do Barchart. É importante notar que trabalhar com trechos de dados é mais lento porque a classe de carga da classe HistoryClass não é tão rápida.

Você pode baixar o trecho do banco de dados aqui.

 

Colunas de banco de dados - Valores Métricas de Estratégia de Mercados Adicionais 

83 Métricas estratégicas que calculam o valor médio de uma determinada métrica para todos os mercados adicionais testados na verificação cruzada de mercados adicionais. Graças a estes trechos é possível avaliar melhor o desempenho de uma estratégia em diferentes mercados e, portanto, pode ser usado para avaliar a robustez de uma estratégia. 

Mais sobre Crosschecks em StrategyQuantX você pode encontrar aqui.

Você pode baixar os trechos de colunas do banco de dados aqui

 

 

E se : Somente negócios curtos / E se : Somente negócios curtos

Este trecho de "e se" permite simular uma estratégia de negociação somente com negócios Longos ou Apenas Curtos. Mais sobre E se simulações você pode encontrar aqui.

Você pode fazer o download de O que se - Apenas um pequeno trecho aqui

Você pode fazer o download de E se - Apenas um longo snippet aqui

 

 

Acrescentaremos novas condições baseadas em novos indicadores quando o StrategyQuantX 137 for lançado por volta do final de janeiro.

Você pode facilmente fazer suas condições para novos indicadores em blocos personalizados. Mais informações você pode encontrar aqui:

Como importar indicadores personalizados para SQX: 

 

 

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Emmanuel
1. 2. 2023 2:15 pm

isto é realmente excelente !!!! será muito útil para melhorar nossos resultados
Muito obrigado

Trader71
11. 2. 2023 6:39 pm

é possível criar uma coluna para o lucro/perda mediana do mercado principal?

tomas262
Admin
Responder a  Trader71
13. 2. 2023 10:18 pm

Se você quiser ter este recurso adicionado, você pode perguntar à nossa equipe de desenvolvimento usando esta página https://strategyquant.com/codebase/request-coding/

innggo
4. 7. 2023 10:22 pm

Uau. Muito obrigado! Eu estava procurando um banco de dados para todos os mercados adicionais testados na verificação cruzada de mercados adicionais e no Canal Donchian.
Ele será incluído por padrão na próxima compilação do SQX?

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