Release of SQX 139 Dev 1 and what’s planned for year 2024
We’d like to announce the release of the new SX 139 Dev 1 version – note that this is a development version for testing, not the final 139 version. Most …
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Adicionamos vários novos indicadores e snippets ao servidor de compartilhamento nos últimos meses. No post de hoje no blog, vamos analisar brevemente cada um deles.
O Z-score mede o valor atualmente analisado de séries de dados selecionados em relação a sua média, ou seja, quantos desvios padrão está a seu alcance. O Z-score pode ser facilmente interpretado desta forma:
Se o Z-Score for 0, isso significa que o valor do ponto de dados é igual à média. Se o Z-Score for 1,0, isso significa que o valor é um desvio padrão acima da média. Se o Z-Score for -1,0, isso significa que o valor é um desvio padrão abaixo da média.
O indicador tem uma linha:
Pontuação Z tem dois parâmetros configuráveis:
O indicador é implementado para: MT4/MT5/Comercialização/ Multicartes.
Você pode baixar o indicador e as condições aqui.
Esta modificação do indicador KAMA permite selecionar o tipo de preço a partir do qual o indicador é calculado. Kaufman Moving Average ( KAMA ) é um tipo de média móvel que não é apenas responsável pela tendência dos preços, mas também pela volatilidade do mercado. Ela acompanha de perto o preço quando o ruído é baixo e suaviza o ruído quando o preço flutua. Como todas as médias móveis, a KAMA pode ser usada para visualizar a tendência. Se o preço cruzar a KAMA, indica uma mudança direcional. O preço também pode saltar para fora da KAMA, que pode atuar como suporte dinâmico e resistência.
O cálculo da KAMA OHLC é um pouco complicado e, no entanto, você pode encontrar mais informações Aqui
A KAMA OHLC tem quatro parâmetros configuráveis:
O indicador é implementado para: MT4/MT5/Comercialização/ Multicartes
Você pode baixar o indicador aqui.
O indicador Slope Direction Line é uma ferramenta de análise técnica que ajuda os comerciantes a identificar a direção e a força de uma tendência em um mercado financeiro. É um indicador simples que traça uma linha em um gráfico com base na inclinação de uma média móvel ponderada. A inclinação da linha pode ser usada para determinar se um mercado está com tendência para cima, para baixo ou lateralmente, e a força da tendência pode ser determinada pelo ângulo da linha. O indicador de inclinação da linha de direção pode ser usado em conjunto com outros indicadores técnicos, tais como osciladores e volume, para confirmar a direção e a força da tendência e tomar decisões comerciais mais informadas.
O indicador tem quatro parâmetros:
O indicador tem uma linha:
Você pode baixar o indicador aqui.
O Canal Donchian é um indicador utilizado no comércio de mercado desenvolvido pela Richard Donchian. Ela é formada por tomar a maior alta e a menor das últimas n períodos. A área entre o alto e o baixo é o canal para o período escolhido.
O canal Donchian é um indicador útil para ver o volatilidade de um preço de mercado. Se um preço for estável, o canal Donchian será relativamente estreito. Se o preço flutuar muito, o canal Donchian será mais amplo. Seu uso principal, entretanto, é para fornecer sinais para longo e breve posições. Se uma segurança negocia acima de sua maior n períodos altos, depois é estabelecido um longo período de tempo. Se ele comercializa abaixo de seu nível mais baixo n períodos baixos, então um curto é estabelecido.
Surce: https://en.wikipedia.org/wiki/Donchian_channel
O indicador tem dois parâmetros:
O indicador tem três linhas:
O indicador é implementado para: MT4/MT5/Comercialização/ Multicartes
Você pode baixar o indicador aqui.
Ao avaliar o sucesso de uma estratégia comercial, um desenvolvedor de estratégia pode usar um grande número de métricas de estratégia. Uma delas é o fator de lucro. O fator de lucro pode ser definido como:
O fator de lucro é definido como o lucro bruto dividido pela perda bruta (incluindo as comissões) para todo o período de negociação. Esta métrica de desempenho refere-se ao montante de lucro por unidade de risco, com valores maiores que um indicando um sistema lucrativo.2 Por exemplo, o relatório de desempenho da estratégia mostrado na Figura 1 indica que o sistema de negociação testado tem um fator de lucro de 1,98.
Isto é calculado pela divisão do lucro bruto pelo prejuízo bruto:
$149,020 ÷ $75,215 = 1,98
Fonte: https://www.investopedia.com
É uma métrica simples, robusta e padronizada. No livro Statistical Sound Indicators For Financial Market Prediction, o autor Timothy Masters desenvolveu um novo método para calcular o fator de lucro. Deixe-me citar diretamente de seu livro
Suponha que uma posição seja tomada e mantida por cinco barras. E a seguinte seqüência de retorno de barras individuais é obtida: +1 +3 -2 -2 +1 . Então temos uma seqüência de retornos Então temos mais uma seqüência de retornos de uma posição tomada e mantida mais tarde: +2,-,,+1. Lembramos que o fator de lucro é fingido como a soma dos ventos dividida pela soma das perdas. Com meu método temos (+1,+3,+1,+2,1)/(2+2,+3) = 8/7 = 1,14 Este é um fator de lucro inutilmente pequeno, o que não é de modo algum surpreendente desde o ganho líquido +1. Mas se você fosse o agrupamento de cada uma dessas duas posições contíguas, haveria duas operações com um fator de lucro de 1/0 ou infinito e seriamente instável superestimar a probabilidade real do sistema.
O fator de lucro do mestre é calculado como o log de preço aberto da barra atual menos o log de preço aberto da barra anterior.
Este trecho pode ser calculado graças à capacidade recentemente adicionada de trabalhar com dados históricos na próxima versão 136. Ao calcular a métrica da estratégia, trabalhamos com a classe da lista de pedidos que armazena os valores dos ofícios em questão. Até agora não tínhamos acesso aos dados das séries temporais antes/durante as negociações, mas graças ao carregador de classe histórica que temos.
Você pode encontrar mais informações sobre este método em nosso post de blog aqui
Este método não funciona para dados protegidos (futuros e ações) do Barchart. É importante notar que trabalhar com trechos de dados é mais lento porque a classe de carga da classe HistoryClass não é tão rápida.
Você pode baixar o trecho do banco de dados aqui.
83 Métricas estratégicas que calculam o valor médio de uma determinada métrica para todos os mercados adicionais testados na verificação cruzada de mercados adicionais. Graças a estes trechos é possível avaliar melhor o desempenho de uma estratégia em diferentes mercados e, portanto, pode ser usado para avaliar a robustez de uma estratégia.
Mais sobre Crosschecks em StrategyQuantX você pode encontrar aqui.
Você pode baixar os trechos de colunas do banco de dados aqui
Este trecho de "e se" permite simular uma estratégia de negociação somente com negócios Longos ou Apenas Curtos. Mais sobre E se simulações você pode encontrar aqui.
Você pode fazer o download de O que se - Apenas um pequeno trecho aqui
Você pode fazer o download de E se - Apenas um longo snippet aqui
Acrescentaremos novas condições baseadas em novos indicadores quando o StrategyQuantX 137 for lançado por volta do final de janeiro.
Você pode facilmente fazer suas condições para novos indicadores em blocos personalizados. Mais informações você pode encontrar aqui:
Como importar indicadores personalizados para SQX:
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Nesta entrevista, conversamos com Naoufel, um trader experiente, para explorar sua jornada no tempestuoso mercado de 2023. Naoufel é um operador bem-sucedido com histórico comprovado que ...
isto é realmente excelente !!!! será muito útil para melhorar nossos resultados
Muito obrigado
é possível criar uma coluna para o lucro/perda mediana do mercado principal?
Se você quiser ter este recurso adicionado, você pode perguntar à nossa equipe de desenvolvimento usando esta página https://strategyquant.com/codebase/request-coding/
Uau. Muito obrigado! Eu estava procurando um banco de dados para todos os mercados adicionais testados na verificação cruzada de mercados adicionais e no Canal Donchian.
Ele será incluído por padrão na próxima compilação do SQX?