In den letzten Monaten haben wir mehrere neue Indikatoren und Snippets auf dem Sharing Server hinzugefügt. Im heutigen Blog-Beitrag gehen wir kurz auf jeden von ihnen ein.

Z - Partitur

Der Z-Score misst den aktuell analysierten Wert ausgewählter Datenreihen im Verhältnis zu ihrem Mittelwert, d. h. wie viele Standardabweichungen sie von diesem entfernt sind. Der Z-Score kann auf diese Weise leicht interpretiert werden:

Wenn der Z-Score 0 ist, bedeutet dies, dass der Wert des Datenpunktes gleich dem Mittelwert ist. Wenn der Z-Score 1,0 beträgt, bedeutet dies, dass der Wert eine Standardabweichung über dem Mittelwert liegt. Wenn der Z-Score -1,0 beträgt, bedeutet dies, dass der Wert eine Standardabweichung unter dem Mittelwert liegt.

Der Indikator hat eine Linie:

1. Z-Wert

Z-Wert  hat zwei konfigurierbare Parameter:

• Angewandter Preis - Art des für die Berechnung des Indikators verwendeten Preises

• Zeitraum - bezieht sich auf die Anzahl der Perioden, auf denen die modifizierte gleitende Durchschnittslinie basiert.

 Der Indikator ist implementiert für: MT4/MT5/Tradestation/ Multicharts.

Sie können den Indikator und die Bedingungen herunterladen hier.

Kaufman Gleitender Durchschnitt OHLC ( KAMA OHLC)

Diese Modifikation des KAMA-Indikators ermöglicht es Ihnen, die Art der Preise zu wählen, aus denen der Indikator berechnet wird. Der gleitende Durchschnitt nach Kaufman ( KAMA ) ist eine Art gleitender Durchschnitt, der nicht nur den Preistrend, sondern auch die Marktvolatilität berücksichtigt. Er folgt den Kursen genau, wenn das Rauschen gering ist, und glättet das Rauschen, wenn der Kurs schwankt. Wie alle gleitenden Durchschnitte kann auch der KAMA zur Visualisierung des Trends verwendet werden. Wenn der Kurs den KAMA kreuzt, deutet dies auf eine Richtungsänderung hin. Der Preis kann auch vom KAMA abprallen, was als dynamische Unterstützung und Widerstand wirken kann. 

Die Berechnung des KAMA OHLC ist etwas kompliziert, aber Sie können weitere Informationen finden  Hier

Der KAMA OHLC verfügt über vier konfigurierbare Parameter:

• Angewandter Preis - Art des für die Berechnung des Indikators verwendeten Preises
• ER-Zeitraum - Anzahl der für die Berechnung des Wirkungsgrads verwendeten Balken
• Kurzer Zeitraum - Anzahl der für die Berechnung des schnellen EMA (FC) verwendeten Balken
• Langer Zeitraum - Anzahl der für die Berechnung des langsamen EMA (SC) verwendeten Balken

Der Indikator ist implementiert für: MT4/MT5/Tradestation/ Multicharts

Sie können den Indikator herunterladen hier.

Neigungsrichtungslinie - SDL

Der Slope Direction Line Indikator ist ein technisches Analyseinstrument, das Händlern hilft, die Richtung und Stärke eines Trends auf einem Finanzmarkt zu erkennen. Es handelt sich um einen einfachen Indikator, der auf der Grundlage der Steigung eines gewichteten gleitenden Durchschnitts eine Linie in ein Diagramm einzeichnet. Anhand der Steigung der Linie lässt sich feststellen, ob ein Markt nach oben, nach unten oder seitwärts tendiert, und die Stärke des Trends lässt sich anhand des Winkels der Linie bestimmen. Der Slope Direction Line-Indikator kann in Verbindung mit anderen technischen Indikatoren wie Oszillatoren und Volumen verwendet werden, um Trendrichtung und -stärke zu bestätigen und fundiertere Handelsentscheidungen zu treffen.

Der Indikator hat vier Parameter:

• Zeitraum - bezieht sich auf die Anzahl der Perioden, auf denen die modifizierte gleitende Durchschnittslinie basiert.

• MA-Methode - bezieht sich auf den Typ der verwendeten modifizierten gleitenden Durchschnittslinie.

• Berechnet von - verweist auf die Quelle der Preisdaten für jeden Balken

Der Indikator hat eine Linie:

1. SDL

Sie können den Indikator herunterladen hier.

Donchian-Kanäle - DCH

Die Donchianischer Kanal ist ein Indikator für den Markthandel, der von Richard Donchian. Er wird gebildet aus dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief des letzten n Perioden. Der Bereich zwischen dem Hoch und dem Tief ist der Kanal für den gewählten Zeitraum.

Der Donchian-Kanal ist ein nützlicher Indikator, um die Volatilität eines Marktpreises. Wenn ein Preis stabil ist, ist der Donchian-Kanal relativ schmal. Wenn der Preis stark schwankt, wird der Donchian-Kanal breiter sein. In erster Linie dient er jedoch dazu, Signale zu liefern für lang und kurz Positionen. Wenn ein Wertpapier über seinem Höchststand gehandelt wird n Periodenhoch, dann wird eine Long-Position aufgebaut. Wenn er unter seinem Tiefststand handelt n Perioden niedrig, dann wird ein Kurzschluss hergestellt.

Surce: https://en.wikipedia.org/wiki/Donchian_channel

Der Indikator hat zwei Parameter:

1. Berechnet Von - bezieht sich auf die Quelle der Preisdaten auf jedem Balken
2. Zeitraum - bezieht sich auf die Anzahl der Perioden, für die der Indikator berechnet wird 

Der Indikator hat drei Linien:

1. Oberes Band
2. Mittleres Band
3. Unteres Band

Der Indikator ist implementiert für: MT4/MT5/Tradestation/ Multicharts

Sie können den Indikator herunterladen hier.

Timothy Masters Interner Gewinnfaktor

Bei der Bewertung des Erfolgs einer Handelsstrategie kann ein Strategieentwickler eine Vielzahl von Strategiemetriken verwenden. Eine davon ist der Gewinnfaktor. Der Gewinnfaktor kann definiert werden als:

Der Gewinnfaktor ist definiert als der Bruttogewinn geteilt durch den Bruttoverlust (einschließlich Provisionen) für den gesamten Handelszeitraum. Diese Leistungskennzahl bezieht sich auf die Höhe des Gewinns pro Risikoeinheit, wobei Werte größer als eins auf ein profitables System hinweisen.2 Der in Abbildung 1 dargestellte Bericht über die Strategieleistung zeigt beispielsweise, dass das getestete Handelssystem einen Gewinnfaktor von 1,98 aufweist.

Dieser wird berechnet, indem der Bruttogewinn durch den Bruttoverlust geteilt wird:

$149,020 ÷ $75,215 = 1,98

Quelle: https://www.investopedia.com

Er ist eine einfache, robuste und standardisierte Kennzahl. In dem Buch Statistical Sound Indicators For Financial Market Prediction hat der Autor Timothy Masters eine neue Methode zur Berechnung des Gewinnfaktors entwickelt. Lassen Sie mich direkt aus seinem Buch zitieren

Angenommen, eine Position wird eingenommen und fünf Takte lang gehalten. Dann ergibt sich die folgende Folge von einzelnen Taktrückgaben: +1 +3 -2 -2 +1 . Dann haben wir eine Reihe von Rückgaben. Dann haben wir eine weitere Reihe von Rückgaben aus einer Position, die später eingenommen und beibehalten wird: +2,-,,+1. Erinnern Sie sich daran, dass der Gewinnfaktor als die Summe der Gewinne geteilt durch die Summe der Verluste definiert ist. Mit meiner Methode haben wir (+1,+3,+1,+2,1)/(2+2,+3) = 8/7 = 1,14 Dies ist ein wertlos kleiner Gewinnfaktor, was überhaupt nicht überraschend ist, da der Nettogewinn +1 ist. Aber wenn man jede dieser beiden zusammenhängenden Positionen zusammenlegen würde, gäbe es zwei Geschäfte mit einem Gewinnfaktor von 1/0 oder unendlich und ernsthaft instabilen Überschätzung der wahren Wahrscheinlichkeit des Systems.

 Der Gewinnfaktor des Masters wird als Logarithmus des Eröffnungskurses des aktuellen Balkens abzüglich des Logarithmus des Eröffnungskurses des vorherigen Balkens berechnet.

Dieses Snippet kann dank der neu hinzugefügten Möglichkeit, mit historischen Daten zu arbeiten, in der kommenden Version 136 berechnet werden.  Bei der Berechnung der Strategiemetriken arbeiten wir mit der Klasse orderlist, in der die Werte der einzelnen Trades gespeichert sind. Bisher hatten wir keinen Zugang zu den Zeitreihendaten vor/während der Trades, aber dank des History Class Loaders haben wir ihn.

Weitere Informationen zu dieser Methode finden Sie in unserem Blogbeitrag hier

 Diese Methode funktioniert nicht für geschützte Daten (Futures und Aktien) von Barchart. Es ist wichtig zu beachten, dass die Arbeit mit Datenschnipseln langsamer ist, weil die Ladeklasse HistoryClass nicht so schnell ist.

Sie können das Datenbank-Snippet herunterladen hier.

Datenbanksäulen - Zusätzliche Märkte Strategie Metriken Durchschnittswerte 

83 Strategiemetriken, die den Durchschnittswert einer bestimmten Metrik für alle zusätzlichen Märkte berechnen, die im Cross-Check der zusätzlichen Märkte getestet wurden. Dank dieser Schnipsel ist es möglich, die Leistung einer Strategie auf verschiedenen Märkten besser zu bewerten und kann daher zur Beurteilung der Robustheit einer Strategie verwendet werden. 

Mehr über Crosschecks in StrategyQuantX finden Sie hier.

Hier können Sie Schnipsel von Datenbankspalten herunterladen

Was wäre wenn : Nur Short Trades /Was wäre wenn : Nur Short Trades

Mit diesem "Was-wäre-wenn"-Snippet können Sie den Handel mit einer Strategie nur mit Long- oder nur mit Short-Trades simulieren. Mehr über Was wäre wenn-Simulationen finden Sie hier.

Sie können What If - Only Short snippet hier herunterladen

Sie können What If - Only Long hier herunterladen

Wir werden neue Bedingungen hinzufügen, die auf neuen Indikatoren basieren, wenn StrategyQuantX 137 gegen Ende Januar veröffentlicht wird.

Sie können Ihre Bedingungen für neue Indikatoren einfach in benutzerdefinierten Blöcken erstellen. Weitere Informationen finden Sie hier:

• https://strategyquant.com/doc/strategyquant/custom-blocks/
• https://strategyquant.com/doc-category/strategy-templates-custom-blocks/
• https://www.youtube.com/watch?v=CGkn5kh_etc

Wie importiert man benutzerdefinierte Indikatoren in SQX: 

• https://strategyquant.com/doc/programming-for-sq/import-export-custom-indicators-and-other-snippets/