En los últimos meses hemos añadido varios indicadores y fragmentos nuevos al servidor de intercambio. En la entrada de blog de hoy, repasaremos brevemente cada uno de ellos.

Z - Puntuación

La puntuación Z mide el valor analizado actualmente de la serie de datos seleccionada en relación con su media, es decir, a cuántas desviaciones estándar se encuentra de ella. La puntuación Z puede interpretarse fácilmente de esta forma:

Si la puntuación Z es 0, significa que el valor del punto de datos es igual a la media. Si la puntuación Z es 1,0, significa que el valor está una desviación estándar por encima de la media. Si la puntuación Z es -1,0, significa que el valor está una desviación típica por debajo de la media.

El indicador tiene una línea:

1. Puntuación Z

Puntuación Z  tiene dos parámetros configurables:

• Precio aplicado - Tipo de precio utilizado para el cálculo del indicador

• Periodo - se refiere al número de periodos en los que se basa la línea de media móvil modificada.

 El indicador está implementado para: MT4/MT5/Tradestation/ Multicharts.

Puede descargar el indicador y las condiciones aquí.

Media móvil de Kaufman OHLC ( KAMA OHLC)

Esta modificación del indicador KAMA permite seleccionar el tipo de precios a partir de los cuales se calcula el indicador. La media móvil de Kaufman (KAMA) es un tipo de media móvil que no sólo tiene en cuenta la tendencia de los precios, sino también la volatilidad del mercado. Sigue de cerca el precio cuando el ruido es bajo y suaviza el ruido cuando el precio fluctúa. Como todas las medias móviles, la KAMA puede utilizarse para visualizar la tendencia. Si el precio cruza la KAMA, indica un cambio de dirección. El precio también puede rebotar en la KAMA, que puede actuar como soporte y resistencia dinámicos. 

El cálculo de KAMA OHLC es un poco complicado pero puede encontrar más información  Aquí

KAMA OHLC dispone de cuatro parámetros configurables:

• Precio aplicado - Tipo de precio utilizado para el cálculo del indicador
• Periodo ER - Número de barras utilizadas para el cálculo del Ratio de Eficiencia
• Periodo corto - Número de barras utilizadas para el cálculo de la EMA rápida (FC)
• Periodo largo - Número de barras utilizadas para el cálculo de la EMA lenta (SC)

Indicador se implementa para: MT4/MT5/Tradestation/Multicharts

Puede descargar el indicador aquí.

Línea de dirección de la pendiente - SDL

El indicador Slope Direction Line es una herramienta de análisis técnico que ayuda a los operadores a identificar la dirección y la fuerza de una tendencia en un mercado financiero. Es un indicador sencillo que traza una línea en un gráfico basada en la pendiente de una media móvil ponderada. La pendiente de la línea puede utilizarse para determinar si un mercado tiene una tendencia alcista, bajista o lateral, y la fuerza de la tendencia puede determinarse por el ángulo de la línea. El indicador Slope Direction Line puede utilizarse junto con otros indicadores técnicos, como los osciladores y el volumen, para confirmar la dirección y la fuerza de la tendencia y tomar decisiones de negociación más informadas.

El indicador tiene cuatro parámetros:

• Periodo - se refiere al número de periodos en los que se basa la línea de media móvil modificada.

• Método MA - se refiere al tipo de línea de media móvil modificada utilizada.

• Calculado a partir de - se refiere a la fuente de los datos de precios de cada barra

El indicador tiene una línea:

1. SDL

Puede descargar el indicador aquí.

Canales Donchianos - DCH

En Canal Donchian es un indicador utilizado en las operaciones de mercado desarrollado por Richard Donchian. Se forma tomando el máximo más alto y el mínimo más bajo del último n periodos. La zona comprendida entre el máximo y el mínimo es el canal del periodo elegido.

El canal de Donchian es un indicador útil para ver el volatilidad de un precio de mercado. Si un precio es estable, el canal de Donchian será relativamente estrecho. Si el precio fluctúa mucho, el canal de Donchian será más ancho. Sin embargo, su uso principal es proporcionar señales para largo y corto posiciones. Si un valor cotiza por encima de su n periodos altos, entonces se establece un largo. Si cotiza por debajo de su mínimo n periodos bajos, entonces se establece un cortocircuito.

Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Donchian_channel

El indicador tiene dos parámetros:

1. Computado De - se refiere a la fuente de los datos de precios en cada barra
2. Periodo - se refiere al número de periodos sobre los que se calcula el indicador 

El indicador tiene tres líneas:

1. Banda superior
2. Banda media
3. Banda inferior

Indicador se implementa para: MT4/MT5/Tradestation/Multicharts

Puede descargar el indicador aquí.

Timothy Masters Factor de beneficio interno

A la hora de evaluar el éxito de una estrategia de negociación, un desarrollador de estrategias puede utilizar un gran número de métricas de estrategia. Una de ellas es el factor de beneficio. El factor de beneficio puede definirse como:

El factor de beneficio se define como el beneficio bruto dividido por la pérdida bruta (incluidas las comisiones) de todo el periodo de negociación. Esta métrica de rendimiento se refiere a la cantidad de beneficio por unidad de riesgo, con valores superiores a uno que indican un sistema rentable.2 Por ejemplo, el informe de rendimiento de la estrategia que se muestra en la Figura 1 indica que el sistema de negociación probado tiene un factor de beneficio de 1,98.

Se calcula dividiendo el beneficio bruto por la pérdida bruta:

$149.020 ÷ $75.215 = 1,98

Fuente: https://www.investopedia.com

Se trata de una métrica sencilla, robusta y estandarizada. En el libro Statistical Sound Indicators For Financial Market Prediction, el autor Timothy Masters ha desarrollado un nuevo método para calcular el factor de beneficio. Permítanme citar directamente de su libro

Supongamos que se toma una posición y se mantiene durante cinco barras. Y se obtiene la siguiente secuencia de retornos de barras individuales : +1 +3 -2 -2 +1 . Luego tenemos una cadena de retornos Luego tenemos una cadena más de retornos de una posición tomada y mantenida posteriormente: +2,-,,+1. Recordemos que el factor de beneficio se define como la suma de los vientos dividida por la suma de las pérdidas. Con mi método tenemos (+1,+3,+1,+2,1)/(2+2,+3) = 8/7 = 1,14 Se trata de un factor de beneficio inútilmente pequeño, lo que no es en absoluto sorprendente ya que la ganancia neta +1. Pero si usted fuera el de poner en común cada una de esas dos posiciones contiguas, habría dos operaciones con un factor de ganancia de 1/0 o infinito y seriamente inestable sobreestimación de la verdadera probabilidad del sistema.

 El factor de ganancia del Maestro se calcula como el logaritmo del precio de apertura de la barra actual menos el logaritmo del precio de apertura de la barra anterior.

Este fragmento puede calcularse gracias a la recién añadida capacidad de trabajar con datos históricos en la próxima versión 136.  Cuando calculamos las métricas de la estrategia, trabajamos con la clase orderlist que almacena los valores de las operaciones dadas. Hasta ahora no teníamos acceso a los datos de las series temporales antes/durante las operaciones, pero gracias al cargador de la clase History lo tenemos.

Encontrará más información sobre este método en nuestra entrada del blog aquí

 Este método no funciona para datos protegidos ( futuros y acciones ) de Barchart. Es importante tener en cuenta que trabajar con fragmentos de datos es más lento porque la clase de carga HistoryClass no es tan rápida.

Puede descargar el fragmento del banco de datos aquí.

Columnas del banco de datos - Valores medios de las métricas de estrategia de mercados adicionales 

83 Métricas de estrategia que calculan el valor medio de una métrica determinada para todos los mercados adicionales probados en la comprobación cruzada de mercados adicionales. Gracias a estos fragmentos es posible evaluar mejor el rendimiento de una estrategia en distintos mercados y, por tanto, puede utilizarse para evaluar la solidez de una estrategia. 

Más información sobre las comprobaciones cruzadas en StrategyQuantX en aquí.

Puede descargar fragmentos de columnas del banco de datos aquí

Y si : Sólo operaciones cortas /What If : Sólo Operaciones Cortas

Este fragmento de suposición Y si... le permite simular la negociación de una estrategia sólo con operaciones Largas o Sólo Cortas. Más información sobre simulaciones What if aquí.

Puede descargar What If - Only Short snippet aquí

Puede descargar What If - Only Long snippet aquí

Añadiremos nuevas condiciones basadas en nuevos indicadores cuando StrategyQuantX 137 se publique a finales de enero.

Usted puede hacer fácilmente sus condiciones para el nuevo indicador en bloques personalizados. Más información se puede encontrar aquí:

• https://strategyquant.com/doc/strategyquant/custom-blocks/
• https://strategyquant.com/doc-category/strategy-templates-custom-blocks/
• https://www.youtube.com/watch?v=CGkn5kh_etc

Cómo importar indicadores personalizados a SQX: 

• https://strategyquant.com/doc/programming-for-sq/import-export-custom-indicators-and-other-snippets/