Negli ultimi mesi abbiamo aggiunto diversi nuovi indicatori e snippet al server di condivisione. Nel post di oggi, esamineremo brevemente ciascuno di essi.

Z - Punteggio

Lo Z-score misura il valore attualmente analizzato di una serie di dati selezionata rispetto alla sua media, ovvero a quante deviazioni standard si discosta da essa. Il punteggio Z può essere facilmente interpretato in questo modo:

Se lo Z-Score è 0, significa che il valore del punto dati è uguale alla media. Se lo Z-Score è 1,0, significa che il valore è una deviazione standard sopra la media. Se lo Z-Score è -1,0, significa che il valore è una deviazione standard al di sotto della media.

L'indicatore ha una sola linea:

1. Punteggio Z

Punteggio Z  ha due parametri configurabili:

• Prezzo applicato - Tipo di prezzo utilizzato per il calcolo dell'indicatore

• Periodo - si riferisce al numero di periodi su cui si basa la linea della media mobile modificata.

 L'indicatore è implementato per: MT4/MT5/Tradestation/ Multicharts.

È possibile scaricare l'indicatore e le condizioni qui.

Media mobile Kaufman OHLC ( KAMA OHLC)

Questa modifica dell'indicatore KAMA permette di selezionare il tipo di prezzi da cui viene calcolato l'indicatore. La media mobile di Kaufman (KAMA) è un tipo di media mobile che tiene conto non solo dell'andamento dei prezzi ma anche della volatilità del mercato. Segue da vicino il prezzo quando il rumore è basso e lo smussa quando il prezzo fluttua. Come tutte le medie mobili, la KAMA può essere utilizzata per visualizzare la tendenza. Se il prezzo attraversa il KAMA, indica un cambiamento di direzione. Il prezzo può anche rimbalzare sulla KAMA, che può fungere da supporto e resistenza dinamici. 

Il calcolo dell'OHLC di KAMA è un po' complicato, ma è possibile trovare ulteriori informazioni  Qui

KAMA OHLC dispone di quattro parametri configurabili:

• Prezzo applicato - Tipo di prezzo utilizzato per il calcolo dell'indicatore
• Periodo ER - Numero di barre utilizzate per il calcolo del rapporto di efficienza
• Periodo breve - Numero di barre utilizzate per il calcolo dell'EMA veloce (FC)
• Lungo periodo - Numero di barre utilizzate per il calcolo dell'EMA lento (SC)

L'indicatore è implementato per: MT4/MT5/Tradestation/ Multicharts

È possibile scaricare l'indicatore qui.

Linea di direzione della pendenza - SDL

L'indicatore Slope Direction Line è uno strumento di analisi tecnica che aiuta i trader a identificare la direzione e la forza di una tendenza in un mercato finanziario. Si tratta di un semplice indicatore che traccia una linea su un grafico basata sulla pendenza di una media mobile ponderata. La pendenza della linea può essere utilizzata per determinare se un mercato è in tendenza al rialzo, al ribasso o laterale, e la forza della tendenza può essere determinata dall'angolo della linea. L'indicatore Slope Direction Line può essere utilizzato insieme ad altri indicatori tecnici, come gli oscillatori e il volume, per confermare la direzione e la forza del trend e prendere decisioni di trading più informate.

L'indicatore ha quattro parametri:

• Periodo - si riferisce al numero di periodi su cui si basa la linea della media mobile modificata.

• Metodo MA - si riferisce al tipo di linea di media mobile modificata utilizzata.

• Calcolato da - si riferisce alla fonte dei dati di prezzo di ogni barra

L'indicatore ha una sola linea:

1. SDL

È possibile scaricare l'indicatore qui.

Canali Donchian - DCH

Il Canale Donchian è un indicatore utilizzato nel trading di mercato sviluppato da Richard Donchian. Si forma prendendo il massimo e il minimo dell'ultimo periodo. n periodi. L'area tra il massimo e il minimo è il canale per il periodo scelto.

Il canale di Donchian è un indicatore utile per vedere le volatilità di un prezzo di mercato. Se il prezzo è stabile, il canale Donchian sarà relativamente stretto. Se il prezzo fluttua molto, il canale di Donchian sarà più ampio. Il suo utilizzo principale, tuttavia, è quello di fornire segnali di lungo e breve posizioni. Se un titolo scambia al di sopra del suo massimo n periodi alti, allora si stabilisce un long. Se scambia al di sotto del suo minimo n periodi bassi, allora si stabilisce un cortocircuito.

Surce: https://en.wikipedia.org/wiki/Donchian_channel

L'indicatore ha due parametri:

1. Calcolato Da - si riferisce alla fonte dei dati di prezzo di ciascuna barra.
2. Periodo - si riferisce al numero di periodi su cui è calcolato l'indicatore 

L'indicatore presenta tre linee:

1. Banda superiore
2. Banda centrale
3. Banda inferiore

L'indicatore è implementato per: MT4/MT5/Tradestation/ Multicharts

È possibile scaricare l'indicatore qui.

Timothy Masters Fattore di profitto interno

Per valutare il successo di una strategia di trading, lo sviluppatore di una strategia può utilizzare un gran numero di parametri. Una di queste è il fattore di profitto. Il fattore di profitto può essere definito come:

Il fattore di profitto è definito come il profitto lordo diviso per la perdita lorda (comprese le commissioni) per l'intero periodo di trading. Questa metrica di performance si riferisce alla quantità di profitto per unità di rischio, con valori maggiori di uno che indicano un sistema redditizio.2 Ad esempio, il report sulle performance della strategia mostrato nella Figura 1 indica che il sistema di trading testato ha un fattore di profitto pari a 1,98.

Si calcola dividendo l'utile lordo per la perdita lorda:

$149.020 ÷ $75.215 = 1,98

Fonte: https://www.investopedia.com

Si tratta di una metrica semplice, robusta e standardizzata. Nel libro Statistical Sound Indicators For Financial Market Prediction, l'autore Timothy Masters ha sviluppato un nuovo metodo per calcolare il fattore di profitto. Permettetemi di citare direttamente dal suo libro

Supponiamo che una posizione venga presa e mantenuta per cinque barre. E si ottiene la seguente sequenza di ritorni alle singole barre: +1 +3 -2 -2 +1 . Poi abbiamo una stringa di ritorni Poi abbiamo un'altra stringa di ritorni da una posizione presa e mantenuta successivamente: +2,-,,+1. Ricordiamo che il fattore di profitto è definito come la somma dei venti divisa per la somma delle perdite. Con il mio metodo abbiamo (+1,+3,+1,+2,1)/(2+2,+3) = 8/7 = 1,14 Si tratta di un fattore di profitto inutilmente piccolo, il che non è affatto sorprendente dal momento che il guadagno netto è +1. Ma se si dovesse mettere in comune ognuna di queste due posizioni contigue, ci sarebbero due operazioni con un fattore di profitto di 1/0 o una sovrastima infinita e seriamente instabile della reale probabilità del sistema.

 Il fattore di profitto Master s è calcolato come il log del prezzo aperto della barra corrente meno il log del prezzo aperto della barra precedente.

Questo snippet può essere calcolato grazie alla nuova capacità di lavorare con i dati storici aggiunta nella prossima versione 136.  Quando si calcolano le metriche della strategia, si lavora con la classe orderlist che memorizza i valori delle operazioni date. Finora non avevamo accesso ai dati delle serie temporali prima/durante gli scambi, ma grazie al caricatore della classe History lo abbiamo.

Potete trovare maggiori informazioni su questo metodo nel nostro post sul blog qui

 Questo metodo non funziona per i dati protetti (futures e azioni) di Barchart. È importante notare che il lavoro con i frammenti di dati è più lento perché la classe di caricamento HistoryClass non è così veloce.

È possibile scaricare lo snippet della banca dati qui.

Colonne Databank - Metriche strategiche dei mercati aggiuntivi Valori medi 

83 Metriche della strategia che calcolano il valore medio di una determinata metrica per tutti i mercati aggiuntivi testati nella verifica incrociata dei mercati aggiuntivi. Grazie a questi snippet è possibile valutare meglio la performance di una strategia in diversi mercati e può quindi essere utilizzata per valutare la robustezza di una strategia. 

Per saperne di più sui controlli incrociati in StrategyQuantX è possibile trovare qui.

È possibile scaricare gli snippet delle colonne della banca dati qui

Cosa succede se : Solo operazioni short /What If : Solo operazioni short

Questo snippet what-if consente di simulare il trading di una strategia solo con operazioni Long o solo Short. Ulteriori informazioni sulle simulazioni di What if si possono trovare qui.

È possibile scaricare What If - Only Short snippet qui

È possibile scaricare What If - Only Long snippet qui

Aggiungeremo nuove condizioni basate su nuovi indicatori quando StrategyQuantX 137 sarà rilasciato verso la fine di gennaio.

È possibile creare facilmente le condizioni per un nuovo indicatore nei blocchi personalizzati. Ulteriori informazioni sono disponibili qui:

• https://strategyquant.com/doc/strategyquant/custom-blocks/
• https://strategyquant.com/doc-category/strategy-templates-custom-blocks/
• https://www.youtube.com/watch?v=CGkn5kh_etc

Come importare indicatori personalizzati in SQX: 

• https://strategyquant.com/doc/programming-for-sq/import-export-custom-indicators-and-other-snippets/