Codebase - Colonnes

Lors de l'évaluation des stratégies, il est utile de considérer le drawdown maximum en pourcentage, non seulement par rapport au sommet précédent, mais aussi par rapport au capital initial, car théoriquement, le drawdown maximum

Moyenne de tous les marchés additionnels : Drawdown, AnnualPctReturnDDRatio, NetProfit, NumberOfTrades, ProfitFactor, ReturnDDRatio, RExpectancy, SortinoRatio, UlcerIndex, WinningPct, SharpeRatio

Moyenne de tous les marchés additionnels avec les principaux résultats : Drawdown, AnnualPctReturnDDRatio, NetProfit, NumberOfTrades, ProfitFactor, ReturnDDRatio, RExpectancy, SortinoRatio, UlcerIndex, WinningPct, SharpeRatio.

il est important de définir le nombre d'échantillons (commerce) nécessaires pour une fiabilité correcte des performances et des mesures connexes.

Robustesse Idx Moyenne L'indice de robustesse est affiché dans le rapport d'optimisation de la stratégie et mesure le gradient de la courbe des actions sur les données hors échantillon par rapport au gradient de la courbe des actions sur les données en échantillon. Par exemple, un indice de robustesse > 100% signifie que la stratégie a été plus performante sur les données hors échantillon que sur les données en échantillon. Un indice de robustesse de 50% signifie que le gradient de la courbe d'équité hors échantillon était égal à 50% du gradient de la courbe d'équité en échantillon ; à périodes égales, la performance hors échantillon (sur des données non vues) était deux fois moins bonne que pendant l'échantillon (données vues). Une robustesse Idx Avg inférieure à 50 suggère que la stratégie optimisée a du mal à être rentable sur des données non vues ; il convient donc d'être prudent avant de mettre en œuvre la stratégie en temps réel. La formule de l'indice de robustesse est la suivante : Gradient de la courbe des actions hors échantillon / Gradient de la courbe des actions en échantillon x 100%. http://help.tradestation.com/09_01/tradestationhelp/optimize/robustness_idx_avg.htm

L'indice RINA récompense les stratégies qui passent moins de temps sur le marché, diminuant ainsi le risque de marché inhérent.

Snippets conçus pour une meilleure évaluation du processus WFO. L'idée sous-jacente se trouve dans cette série : Algorithmic Backtesting & Optimization for Alphas J'ajouterai un article de blog.

Les snippets de la banque de données sont décrits ici : https://strategyquant.com/blog/how-to-categorize-your-strategies-by-entry-type-quickly-and-efficiently/ Comment importer des indicateurs personnalisés dans SQX : https://strategyquant.com/doc/programming-for-sq/import-export-custom-indicators-and-other-snippets/  

Rendement annuelPercAvgDDPerRatio Rendement moyenWinPerc Rendement moyenWinPercAvgDDPerRatio Bénéfice netAvgDDRatio PourcentageARAvgDDRatio

Le ratio de Sortino est une variante du ratio de Sharpe qui différencie la volatilité néfaste de la volatilité globale totale en utilisant l'écart-type des rendements négatifs du portefeuille de l'actif - l'écart à la baisse - au lieu de l'écart-type total des rendements du portefeuille. Le ratio de Sortino prend le rendement d'un actif ou d'un portefeuille et soustrait le taux sans risque, puis divise ce montant par l'écart à la baisse de l'actif. Le ratio a été nommé d'après Frank A. Sortino. Source : https://www.investopedia.com/ CREDIT : Acerbi