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Ao avaliar as estratégias, é útil considerar o saque máximo como uma porcentagem, não apenas em relação à alta anterior, mas ao capital inicial, como teoricamente, o saque máximo

Média de todos os mercados adicionais: Drawdown, AnnualPctReturnDDRatio, NetProfit, NumberOfTrades, ProfitFactor, ReturnDDRatio, RExpectancy, SortinoRatio, UlcerIndex, WinningPct, SharpeRatio

Média de todos os mercados adicionais com os principais resultados: Drawdown, AnnualPctReturnDDRatio, NetProfit, NumberOfTrades, ProfitFactor, ReturnDDRatio, RExpectancy, SortinoRatio, UlcerIndex, WinningPct, SharpeRatio

é importante definir o número de amostras (comércio) necessárias para uma correta confiabilidade dos desempenhos e das métricas relacionadas.

Índice de Robustez Avg O Índice de Robustez é exibido no Relatório de Otimização da Estratégia e mede o gradiente da curva do patrimônio líquido nos dados fora da amostra em relação ao gradiente da curva do patrimônio líquido nos dados da amostra. Por exemplo, um Índice de Robustez > 100% significa que a estratégia teve um desempenho melhor nos dados fora da amostra do que nos dados dentro da amostra. Um Índice de Robustez de 50% significa que o gradiente da curva de patrimônio líquido fora da amostra foi 50% do gradiente da curva de patrimônio líquido na amostra; considerando períodos de tempo iguais, o desempenho fora da amostra (em dados não vistos) foi apenas metade do desempenho durante a amostra (dados vistos). Um Idx Avg de Robustez inferior a 50 sugere que a estratégia que está sendo otimizada está tendo dificuldade para ter um desempenho lucrativo em dados não vistos; portanto, deve-se ter cuidado antes de implementar a estratégia em tempo real A fórmula do Índice de Robustez é: Gradiente da curva de patrimônio líquido fora da amostra / Gradiente da curva de patrimônio líquido na amostra x 100%. http://help.tradestation.com/09_01/tradestationhelp/optimize/robustness_idx_avg.htm

O Índice RINA recompensa as estratégias que passam menos tempo no mercado, diminuindo o risco de mercado inerente.

Snippets projetados para uma melhor avaliação do processo de OVNI. A idéia por trás disto você pode encontrar nesta série: Backtesting & Optimization Algorithmic para Alphas Vou adicionar um post no blog

Snippets do banco de dados descritos aqui: https://strategyquant.com/blog/how-to-categorize-your-strategies-by-entry-type-quickly-and-efficiently/ Como importar indicadores personalizados para a SQX: https://strategyquant.com/doc/programming-for-sq/import-export-custom-indicators-and-other-snippets/  

AnualPercRetornoAvgDDPerRatio AvgWinPerc AvgWinPercAvgDDPerRatio NetProfitAvgDDRatio PercARAvgDDRatio

A razão Sortino é uma variação da razão Sharpe que diferencia a volatilidade prejudicial da volatilidade global total, utilizando o desvio padrão do ativo do retorno negativo da carteira - em vez do desvio padrão total do retorno da carteira. A razão Sortino toma o retorno de um ativo ou de uma carteira e subtrai a taxa livre de risco, e então divide esse valor pelo desvio negativo do ativo. A razão foi nomeada em homenagem a Frank A. Sortino. Fonte: https://www.investopedia.com/ CRÉDITO: Acerbi