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Quando si valutano le strategie, è utile considerare il massimo drawdown in percentuale, non solo rispetto al massimo precedente, ma anche rispetto al capitale iniziale, in quanto teoricamente il massimo drawdown

Media di tutti i mercati aggiuntivi: Drawdown, AnnualPctReturnDDRatio, NetProfit, NumberOfTrades, ProfitFactor, ReturnDDRatio, RExpectancy, SortinoRatio, UlcerIndex, WinningPct, SharpeRatio

Media di tutti i mercati supplementari con i risultati principali: Drawdown, AnnualPctReturnDDRatio, NetProfit, NumberOfTrades, ProfitFactor, ReturnDDRatio, RExpectancy, SortinoRatio, UlcerIndex, WinningPct, SharpeRatio

è importante definire il numero di campioni (trade) necessari per una corretta affidabilità delle prestazioni e delle relative metriche.

Indice di robustezza Avg L'Indice di robustezza viene visualizzato nel Rapporto di ottimizzazione della strategia e misura la pendenza della curva azionaria sui dati fuori campione rispetto alla pendenza della curva azionaria sui dati in campione. Ad esempio, un indice di robustezza > 100% significa che la strategia ha ottenuto risultati migliori sui dati fuori campione rispetto ai dati in campione. Un indice di robustezza di 50% significa che la pendenza della curva azionaria fuori dal campione era pari a 50% della pendenza della curva azionaria nel campione; a parità di periodi di tempo, la performance fuori dal campione (su dati non visti) è stata pari solo alla metà di quella nel campione (dati visti). Un Idx Avg di robustezza inferiore a 50 suggerisce che la strategia ottimizzata ha difficoltà a ottenere performance redditizie su dati non visti, per cui è necessario prestare attenzione prima di implementare la strategia in tempo reale. La formula dell'indice di robustezza è Gradiente della curva azionaria fuori campione / Gradiente della curva azionaria dentro campione x 100%. http://help.tradestation.com/09_01/tradestationhelp/optimize/robustness_idx_avg.htm

L'indice RINA premia le strategie che trascorrono meno tempo sul mercato, riducendo il rischio di mercato intrinseco.

Snippet progettati per una migliore valutazione del processo WFO. L'idea alla base di questo progetto si trova in questa serie: Backtesting algoritmico e ottimizzazione per gli alfa Aggiungerò un post sul blog

Gli snippet della banca dati descritti qui: https://strategyquant.com/blog/how-to-categorize-your-strategies-by-entry-type-quickly-and-efficiently/ Come importare indicatori personalizzati in SQX: https://strategyquant.com/doc/programming-for-sq/import-export-custom-indicators-and-other-snippets/  

Rendimento annualeAvgDDPerRatio AvgWinPerc AvgWinPercAvgDDPerRatio Profitto nettoAvgDDRatio PercARAvgDDRatio

Il Sortino ratio è una variante dello Sharpe ratio che differenzia la volatilità dannosa dalla volatilità complessiva totale utilizzando la deviazione standard dell'asset dei rendimenti negativi del portafoglio, invece della deviazione standard totale dei rendimenti del portafoglio. Il Sortino ratio prende il rendimento di un'attività o di un portafoglio, sottrae il tasso privo di rischio e divide tale importo per la deviazione negativa dell'attività. Il rapporto prende il nome da Frank A. Sortino. Fonte: https://www.investopedia.com/ CREDITO: Acerbi