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A la hora de evaluar las estrategias, es útil considerar la reducción máxima en porcentaje, no sólo respecto al máximo anterior, sino respecto al capital inicial, ya que teóricamente, la reducción máxima

Media de todos los mercados adicionales : Drawdown, AnnualPctReturnDDRatio, NetProfit, NumberOfTrades, ProfitFactor, ReturnDDRatio, RExpectancy, SortinoRatio, UlcerIndex, WinningPct, SharpeRatio

Media de todos los Mercados Adicionales con los principales resultados : Drawdown, AnnualPctReturnDDRatio, NetProfit, NumberOfTrades, ProfitFactor, ReturnDDRatio, RExpectancy, SortinoRatio, UlcerIndex, WinningPct, SharpeRatio

es importante definir el número de muestras (intercambios) necesario para una correcta fiabilidad de los rendimientos y las métricas relacionadas.

Índice de Robustez Avg El Índice de Robustez se muestra en el Informe de Optimización de la Estrategia y mide el gradiente de la curva de renta variable en los datos fuera de muestra en relación con el gradiente de la curva de renta variable en los datos dentro de muestra. Por ejemplo, un Índice de Robustez de > 100% significa que la estrategia funcionó mejor en los datos fuera de muestra que en los datos dentro de muestra. Un Índice de Robustez de 50% significa que el gradiente de la curva de renta variable fuera de la muestra fue 50% del gradiente de la curva de renta variable dentro de la muestra; dados periodos de tiempo iguales, el rendimiento fuera de la muestra (en datos no vistos) fue sólo la mitad de bueno que durante la muestra (datos vistos). Un Idx Avg de robustez inferior a 50 sugiere que la estrategia que se está optimizando tiene dificultades para obtener resultados rentables con datos no vistos, por lo que debe actuarse con cautela antes de aplicar la estrategia en tiempo real. La fórmula del índice de solidez es Gradiente de la curva de renta variable fuera de muestra / Gradiente de la curva de renta variable dentro de muestra x 100%. http://help.tradestation.com/09_01/tradestationhelp/optimize/robustness_idx_avg.htm

El Índice RINA recompensa las estrategias que pasan menos tiempo en el mercado, disminuyendo el riesgo de mercado inherente.

Recortes diseñados para una mejor evaluación del proceso WFO. Idea detrás de esto se puede encontrar en esta serie: Algorítmica Backtesting y Optimización de Alfas Voy a añadir entrada del blog

Fragmentos del banco de datos descritos aquí: https://strategyquant.com/blog/how-to-categorize-your-strategies-by-entry-type-quickly-and-efficiently/ Cómo importar indicadores personalizados a SQX: https://strategyquant.com/doc/programming-for-sq/import-export-custom-indicators-and-other-snippets/  

RendimientoPercAvgDDPerRatio AvgWinPerc AvgWinPercAvgDDPerRatio BeneficioNetoAvgDDRatio PercARAvgDDRatio

El ratio de Sortino es una variación del ratio de Sharpe que diferencia la volatilidad perjudicial de la volatilidad global total utilizando la desviación típica del activo de los rendimientos negativos de la cartera -desviación a la baja- en lugar de la desviación típica total de los rendimientos de la cartera. El ratio de Sortino toma el rendimiento de un activo o una cartera, le resta el tipo sin riesgo y, a continuación, divide esa cantidad por la desviación a la baja del activo. El ratio debe su nombre a Frank A. Sortino. Fuente: https://www.investopedia.com/ CRÉDITO: Acerbi