Codebase - régime de marché

L'indicateur Test de Kolmogorov-Smirnov (KSTest) est un outil statistique utilisé en trading quantitatif pour comparer deux échantillons de données et déterminer s'ils proviennent de la même distribution. Dans cette application, l'indicateur compare un échantillon récent de données de prix (Période 1) avec un échantillon historique (Période 2) afin de détecter des changements significatifs dans la distribution sous-jacente des données.

Le bloc de comparaison adaptative IsGreater Is/Lower a une fonction principale : il vérifie si un indicateur est supérieur à un autre, mais ne génère un signal que si des situations similaires ont été profitables dans le passé.

Cet indicateur est basé sur https://cssanalytics.wordpress.com/2015/03/13/using-a-self-similarity-metric-with-intraday-data-to-define-market-regimes/