Codebase - Marktordnung

Der Indikator Kolmogorov-Smirnov-Test (KSTest) ist ein statistisches Instrument, das im quantitativen Handel verwendet wird, um zwei Datenproben zu vergleichen und festzustellen, ob sie aus derselben Verteilung stammen. In dieser Implementierung vergleicht der Indikator eine aktuelle Stichprobe von Kursdaten (Zeitraum1) mit einer historischen Stichprobe (Zeitraum2), um signifikante Veränderungen in der zugrunde liegenden Verteilung der Daten zu erkennen.

Der Block IsGreater Is/Lower Adaptive Comparison hat vor allem eine Aufgabe: Er prüft, ob ein Indikator größer ist als ein anderer, erzeugt aber nur dann ein Signal, wenn ähnliche Situationen in der Vergangenheit profitabel waren.

Dieser Indikator basiert auf https://cssanalytics.wordpress.com/2015/03/13/using-a-self-similarity-metric-with-intraday-data-to-define-market-regimes/