WFO , WFM , Simple Opti

Bonjour,

 

Quelle est la trace globale de la création (optimisation) de la stratégie.

 

J'ai généré quelques candidats, quelle est la prochaine étape ?

Optimisation simple ? Ok, j'obtiens beaucoup de résultats, j'en sélectionne quelques-uns.

 

Dans ce cas, quel est le point à faire pour l'optimisation de la marche en avant ? 

 

WFM, comme je le sais, m'indiquera le moment de la réoptimisation - n'est-ce pas ? 

Le processus que j'utilise est décrit dans cet article :

https://strategyquant.com/articles/strategy%20building%20process

 

mais ce n'est en aucun cas le seul processus possible.

 

Certaines personnes préfèrent tester les stratégies prometteuses sur un compte de démonstration et voir leurs performances dans la réalité, plutôt que de se baser sur les données historiques du SQ.

 

Il est également très important de s'assurer que la stratégie effectue plus ou moins les mêmes opérations dans MetaTrader et dans StrategyQuant, c'est-à-dire qu'elle ouvre et ferme les opérations en même temps.

 

Cela peut poser un problème si vous utilisez un courtier dont les paramètres horaires sont différents de ceux des données que vous utilisez dans SQ pour développer votre stratégie - par exemple s'il utilise un fuseau horaire différent ou s'il a ou n'a pas de dimanches.

Je connais Mark, mais j'ai des questions un peu plus compliquées sur les étapes 😉 .

 

1. Je génère un ensemble de stratégies

2. Je les filtre en effectuant un test de robustesse de 300 exécutions avec presque toutes les options cochées.

3. Qu'est-ce que c'est maintenant..... Optimisation simple ou débuter avec WFM ?

 

3a. Si l'optimisation simple 

4a WFM

5a Encore une fois Optimisation simple sur la période découverte par WFM

 

3b. WFM

4b. Optimisation simple sur la période découverte par WFM

 

Le WFM doit-il obtenir le plus grand nombre possible de RUNS et de OOS % ? (Je veux dire, pas l'étape 5 mais l'étape 1)

 

Dois-je vérifier TOUS les paramètres pour WFM ou aucun ou seulement quelques signaux comme les paramètres de BB Band ?

 

Si ma stratégie utilise une plage horaire, dois-je la vérifier également sur WFM ? Si oui, est-ce que ces paramètres doivent être comme : start 00:00 , stop :23:00 , step 1:00 ou (si ma stratégie démarre par exemple à 13:00) start : 12:00 , stop 14:00 , step 1:00 

 

 

De plus, disons que j'ai fait WFM et que j'obtiens "combinaison recommandée : 7 exécutions / 25% OOS, ce qui signifie : réoptimisation tous les 37 jours sur un historique de 109 jours".

Maintenant, je fais de l'Optimisation simple sur les 109 derniers jours, n'est-ce pas ? (ou peut-être WFO ??)

Dois-je diviser ces 109 jours en IS et OOS 25% de 109 ? 

Qu'est-ce que "runs" a ici ? Dois-je le regarder ?

 

Désolé pour tant de questions, mais je suis au niveau pour en savoir plus sur WFO et WFM 😉

il s'agit d'un "savoir-faire" développé par chaque commerçant, il n'y a pas de règles claires pour tout.

Faites preuve de bon sens et d'expérience

 

Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'exécuter l'optimisation simple avant la WFM. La WFM est utilisée pour déterminer si la stratégie est robuste, il n'y a donc aucune raison de l'optimiser avant la WFM.

 

De plus, disons que j'ai fait WFM et que j'obtiens "combinaison recommandée : 7 exécutions / 25% OOS, ce qui signifie : réoptimisation tous les 37 jours sur un historique de 109 jours".

Maintenant, je fais de l'Optimisation simple sur les 109 derniers jours, n'est-ce pas ? (ou peut-être WFO ??)

Dois-je diviser ces 109 jours en IS et OOS 25% de 109 ? 

Qu'est-ce que "runs" a ici ? Dois-je le regarder ?

Oui, si le résultat de WFM est que vous devez réoptimiser tous les 37 jours avec une période de 109 jours, alors vous devez exécuter une optimisation simple sur l'historique de 109 jours (ou plutôt 100 jours, le nombre exact n'est pas très important ici).

Il n'est pas nécessaire d'utiliser OOS pour l'optimisation.

 

Les résultats que vous obtiendrez devraient être utilisés pendant environ 40 jours, puis vous réoptimiserez la stratégie sur les 109 derniers jours et utiliserez les nouveaux paramètres. C'est ainsi que l'optimiseur Walk Forward fonctionne en interne.