Comment interpréter ce résultat ?

Bonjour les gars, comment interpréteriez-vous ce résultat ? Cela semble un peu bizarre... Cela signifie-t-il que toute la malchance s'est installée au cours des quatre dernières années ?

Remerciements

Fichier : Immagine.png

C'est ainsi que je l'interpréterais : une bonne stratégie confrontée à la malchance.

Je n'ai pas d'autre choix que de les mettre dans mon portefeuille, car une analyse wf ne serait pas précise ? Je ne sais pas si c'est le cas, mais je ne sais pas non plus si c'est le cas. Je ne sais pas si c'est le cas, mais je ne sais pas si c'est le cas, mais c'est le cas.

SQ ne peut pas faire un montecarlo sur un portefeuille, je ne pense pas.

Je n'ai jamais vu la stratégie principale être aussi aberrante, il y a peut-être quelque chose de bizarre dans ces stratégies. Peut-être que d'autres personnes ici présentes ont un avis sur la question ?

Il est difficile de dire quelle est la raison de ce phénomène sans voir votre stratégie exacte et vos paramètres MC.

il semble que la stratégie originale ait été extrêmement ajustée à la courbe, ou qu'il y ait un problème étrange avec les tests de Monte Carlo.

Si vous pouviez joindre votre stratégie ici, je pourrais l'examiner.

Il est difficile de dire quelle est la raison de ce phénomène sans voir votre stratégie exacte et vos paramètres MC.

 

il semble que la stratégie originale ait été extrêmement ajustée à la courbe, ou qu'il y ait un problème étrange avec les tests de Monte Carlo.

Si vous pouviez joindre votre stratégie ici, je pourrais l'examiner.

Je ne peux pas télécharger ici parce que c'est plus de 2mb :(

Voici quand même ce qu'il en est

merci

données de duka 4h.

https://mega.co.nz/#!jRdA1YTB

il me demande une clé de décryptage lorsque je veux le télécharger

il me demande une clé de décryptage lorsque je veux le télécharger

Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'est parti !

merci

https://www.sendspace.com/file/gwun99

Si la stratégie principale est aussi aberrante, c'est généralement à cause d'un "mauvais" réglage du test de robustesse. Le plus souvent, il s'agit du test "randomize price" qui ne fonctionne qu'avec la méthode du cadre temporel sélectionné, même si vous testez avec la simulation en tic-tac. Indiquez-nous les paramètres de votre test de robustesse et je suis sûr que nous trouverons le problème.

Il est difficile de dire quelle est la raison de ce phénomène sans voir votre stratégie exacte et vos paramètres MC.

 

il semble que la stratégie originale ait été extrêmement ajustée à la courbe, ou qu'il y ait un problème étrange avec les tests de Monte Carlo.

Si vous pouviez joindre votre stratégie ici, je pourrais l'examiner.

Initialement, ce graphique m'aurait indiqué que la stratégie est susceptible d'être plus performante dans les conditions réelles que dans le test de la stratégie originale... ? ?? Mais cela n'a aucun sens... 🙁

J'en ai également une tonne, qui se trouve être sur Gold, mais D1.

Voici mes paramètres et le graphique RT.

Fichier : mcanalysis.jpg

Fichier : orRT.jpg

Décochez l'option "randomize history data", elle conduit à de faux résultats comme je l'ai mentionné ci-dessus car elle ne teste qu'en mode "selected time frame precision mode" mais vous utilisez très probablement le mode "tick simulation" pour vos backtests. Cela ne va donc pas ensemble et crée des résultats étranges. J'ai déjà ouvert un ticket à ce sujet il y a un moment, mais je ne sais pas si Mark l'a examiné. Quoi qu'il en soit, si vous décochez ce test, tout se passera bien, n'est-ce pas ?

Oh, les données historiques, merci, je vais essayer. Je n'ai pas compris que c'était celui-là quand vous avez parlé de prix.

Je ne connaissais pas la formulation exacte de la SQ à l'époque car j'étais sur la route, mais le prix/l'historique est le même en fait, car l'historique est constitué des prix de la sécurité :)

Cela a fonctionné... 5 stratégies dans la corbeille maintenant:D