Bug d'optimisation ?

Mark J'obtiens des résultats différents lorsque je teste à nouveau une stratégie ("Retest Strategies") et lorsque je lance une Optimisation simple dans "Optimizer" pour les mêmes données, paramètres, horizon temporel, précision du test, MM, tout...

 

Y a-t-il quelque chose que je dois prendre en compte avant de lancer l'optimiseur ? Je suppose qu'il faut réinitialiser tous les paramètres dans les réglages, même si on ne les utilise pas ?

 

Merci de m'aider.

 

Remerciements

Marcus

Dans vos images, la stratégie "Original strategy" donne exactement les mêmes résultats que dans l'image Retester, ce qui est absolument ce qu'elle est censée faire. Alors pourquoi dites-vous que la stratégie originale donne des résultats différents dans les deux cas ? Bien sûr, toutes les variations optimisées de cette stratégie auront des profits différents, un drawdown différent, etc, c'est exactement la raison d'être de l'optimiseur.

Bonjour geektrader, je pense avoir trouvé la réponse. J'ai obtenu des résultats différents entre a) le test de la stratégie originale dans le Retester et B) le chargement de la même stratégie dans l'Optimizer en exécutant une optimisation simple et en essayant de trouver le résultat OPTIMIZÉ qui a été produit en utilisant les mêmes paramètres que la stratégie originale. Dans la deuxième image, la liste affiche la stratégie originale en permanence, mais elle n'est pas modifiée.

 

Le problème que j'ai rencontré est qu'après l'optimisation, je voulais voir une stratégie optimisée qui avait les mêmes paramètres d'entrée et les mêmes résultats que la stratégie originale. Il est vrai que ce n'est pas la façon dont vous avez l'intention d'utiliser l'Optimizer, mais je voulais m'assurer que l'Optimizer fonctionne correctement avant de l'utiliser pour effectuer la WFM.

 

Ce que j'ai découvert, c'est qu'avant de définir les paramètres d'optimisation d'une stratégie, vous devez "Définir le démarrage à la valeur d'origine". Si vous l'oubliez, l'exécution de l'optimisation est effectuée pour tous les autres paramètres différents des paramètres d'origine, peu importe que vous ayez coché un paramètre pour la réoptimisation ou non.

 

@ Mark, savez-vous pourquoi c'est le cas ? Les paramètres cochés ne devraient-ils pas être optimisés ?

 

 

 

Oui, je comprends ce que vous voulez dire, mais c'est exactement la façon dont l'optimiseur est censé fonctionner. Cette fonction offre une flexibilité supplémentaire et ne devrait pas être supprimée. Bien sûr, vous devez fixer les valeurs que vous n'avez pas optimisées à la valeur originale, sinon celle-ci sera utilisée lors de l'optimisation.