Questions sur le SQ4 et les positions multiples

Bonjour Mark et son équipe,

 

Je me demande si le noyau de SQ4 prendra en charge les éléments suivants en ce qui concerne les postes ouverts multiples :

 

1. Les positions multiples sont toutes ouvertes au même prix - c'est-à-dire que SQ4 peut ouvrir les positions à peu près au même moment et au même prix ?

   Ceci afin que les positions puissent être clôturées à des prix différents pour sortir de l'échelle.

    

2. Positions multiples ouvertes à des prix différents - règles ou paramètres différents pour chaque ordre, de sorte que les ordres sont ouverts à des moments et à des prix différents ?

   Ceci afin que les positions puissent être ouvertes à différents prix pour les échelonner.

    

3. Plusieurs positions ouvertes peuvent avoir des niveaux de SL et TP différents ?

   Et que le SL et le TP peuvent être dérivés de n'importe quel indicateur/bloc de construction ou de n'importe quelle combinaison d'indicateurs/blocs de construction.

    

4. Plusieurs positions ouvertes peuvent avoir les mêmes règles de trailing stop (blocs d'indicateurs), mais chacune avec des paramètres de trailing stop différents ?

   Ainsi, certaines positions suivent le cours de près et d'autres à une plus grande distance pour essayer de saisir les mouvements rapides et les mouvements à plus long terme.

    

5. Plusieurs positions ouvertes peuvent avoir des règles de trailing stop complètement différentes ?

   Par exemple, certains peuvent s'appuyer sur la moyenne mobile, d'autres sur la régression linéaire, d'autres encore sur une valeur haute/basse, d'autres enfin sur les points pivots.

    

6. Plusieurs positions peuvent être ouvertes avec la même taille de lot, ou plusieurs positions ouvertes peuvent être ouvertes avec des tailles de lot différentes ?

   Le risque total peut donc être réparti uniformément sur l'ensemble des positions ouvertes, ou certaines peuvent prendre plus de risques que d'autres. Par exemple, les positions les plus tardives prennent moins ou plus de risques.

 

Il y a probablement beaucoup d'autres questions, mais ce sont celles qui m'intéressent le plus en ce moment en termes d'idées de stratégie.

 

Je pense que lors de la configuration de SQ4 avec les paramètres de construction de la stratégie, ces questions et d'autres devraient être posées à l'utilisateur afin que SQ4 puisse savoir comment gérer correctement des positions multiples.

 

Merci,

 

Mike

 

Bonjour,

 

Oui, le moteur de backtesting de SQ4 supportera plusieurs positions indépendantes, donc tous les points que vous avez décrits seront possibles.

 

Je ne sais pas encore comment les stratégies à positions multiples seront générées et à quoi ressembleront exactement leurs paramètres, nous y travaillerons au fur et à mesure de leur mise en œuvre.

La multiplicité des positions rend la négociation plus complexe, je pense.

 

multi-position = plusieurs stratégies sur un seul instrument.

La multiplicité des positions rend la négociation plus complexe, je pense.

 

multi-position = plusieurs stratégies sur un seul instrument.

C'est ce qui le rend unique,

L'option de stratégies multi-positions qui sera ajoutée à SQ4 ouvrira de nouvelles portes à de nouvelles stratégies, contrairement à aujourd'hui où nous ne pouvons utiliser qu'une seule position à la fois sur chaque direction...

Les multi-positions sont ENORMES !