Matrice de marche avant AIDEZ-VOUS !

Bonjour à tous. Je m'appelle Santi et je suis nouveau dans ce domaine. Mon problème est que je ne comprends pas comment fonctionne le WFM. Quelqu'un pourrait-il me l'expliquer de manière simple ? Parce que je ne sais pas quels paramètres rechercher ou si les paramètres par défaut sont corrects et si une stratégie doit les passer tous ? Je ne comprends vraiment pas, c'est la seule chose qui me pose problème. J'adore le reste de SQX mais je ne comprends pas WFM. Je m'assois plusieurs heures par jour pour tout essayer mais je n'ai toujours pas compris comment travailler avec WFM. Des suggestions ou des conseils ?

Bonjour,

Cela semble compliqué, mais si vous lisez ces deux articles, vous y verrez plus clair. Vérifier ceci https://strategyquant.com/doc/strategyquant/walk-forward-optimization/ et ceci sur WF Matrix https://strategyquant.com/doc/strategyquant/walk-forward-matrix/

sur le WFM, vous pouvez lire des mois et des mois sur les sites web à travers tout l'internet

Mais pour être clair, vous voulez vraiment utiliser quelque chose que vous ne comprenez pas ? parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui n'utilisent pas d'optimisation du tout et qui pourraient être rentables. Par exemple, je n'utilise pas non plus WFM

Tomas : Je suppose que vous êtes le même que celui qui répond à mes courriels lorsque j'ai besoin d'aide. Je tiens à vous remercier d'avoir pris le temps de me répondre. Hier, j'ai trouvé ces articles et maintenant la question que je me pose est de savoir si cela vaut vraiment la peine de faire autant de tests de robustesse pour finalement faire une optimisation qui ne passera peut-être même pas les tests de robustesse. Je veux dire, après avoir traversé tout le processus de création de la stratégie, pourquoi la modifier ? A moins que le WFM ne soit utilisé que pour tester la robustesse, auquel cas je ne sais pas quels paramètres mettre à cet effet ou si les paramètres par défaut sont bons et qu'il faut tous les passer, vous me comprenez ? Avec toute votre expérience et vos connaissances, recommandez-vous pleinement que j'applique la WF ou la WFM ou pensez-vous que ce n'est pas si important ? Quoi qu'il en soit, je vous remercie encore une fois pour toutes les fois où vous avez pris la peine de répondre à mes questions.

Hankeys : Non, je ne veux vraiment pas utiliser quelque chose que je ne comprends pas mais qui semble important, alors j'essaie de le comprendre. pour l'instant, je ne trouve pas le sens de chercher une stratégie, de faire de nombreux tests pour mesurer sa robustesse et celle de ses paramètres, puis de finir de l'optimiser. vous voyez ce que je veux dire ? Avez-vous des conseils pour rechercher des stratégies robustes ou des tests à faire ? Vous avez une expérience infiniment plus grande que la mienne alors peut-être pourrez-vous me donner des conseils qui m'aideront à mieux démarrer. Merci beaucoup de votre réponse

Hankeys, quel est l'intérêt de votre réponse ? Elle n'apporte pratiquement aucune aide à l'OP mais ajoute certainement à la confusion pour quelqu'un qui ne comprend pas la WF.

D'après ce que l'on sait, vous êtes un utilisateur très expérimenté et compétent de SQX, alors pourquoi lui lancer d'autres balles courbes. Bien que je sois d'accord avec le fait que certains n'utilisent pas WFM, ce n'était pas sa question.

Votre première remarque concernant la lecture de tout l'internet n'a même pas de sens, la théorie derrière le WFM n'est pas sorcière, elle est assez simple lorsqu'elle est expliquée de manière adéquate.

Heureusement, Tomas l'a orienté dans la bonne direction.

Je pense que le WFM est un peu comme la science des fusées - sans expérience, il ne dira rien à l'utilisateur.

quelles longueurs utiliser ?

quels sont les paramètres à optimiser et les plages à utiliser (min/max/étape) ?

Quel sera le classement des résultats ?

Pourquoi utiliser le WFM - est-ce que je veux optimiser ma stratégie et utiliser certains paramètres WFM à l'avenir ?

Et il est vrai que lire seulement les bases de la WFM pourrait prendre des semaines - et il ne s'agira que des bases. Et pour l'évaluer, combien de temps faudra-t-il pour prouver que mes paramètres WFM sont corrects et que j'obtiens ce que je veux - des stratégies plus robustes ?

Quel est le but de 2 sujets très basiques sur le WFM de 2015 de l'ancien SQ3 ?

Donc, selon votre logique, tout ce que nous ne comprenons pas devrait être laissé de côté ? Attendez une minute, le temps que je mette à la poubelle tous mes logiciels de trading et que je me remette à lancer des fléchettes sur le Financial Times pour choisir des actions au hasard.

Allez, mon frère, sois raisonnable.

Restez dans le sujet - ces mots vides de sens n'aideront personne.

Commencez par mes questions sur les paramètres WFM - quelles seront vos réponses et pourquoi ?

Je suis heureux que vous l'ayez mentionné, Jason. Hankeys fait cela très souvent. Je pense qu'il/elle veut bien faire, mais qu'il/elle répond souvent aux demandes d'aide par des critiques.

Hankeys : Je suis sûr que vous êtes une bonne personne dans la vie réelle, et je vois que vous connaissez bien ce secteur. Cependant, il arrive souvent que vos réponses ne soient pas utiles au développement d'une communauté. Vos réponses dures et souvent critiques découragent les gens de poser des questions et de chercher de l'aide. Si vous n'avez pas de réponse directe à la question, ou de conseils pour trouver une réponse, ne répondez pas.

C'est mauvais pour la communauté que nous essayons de développer ici.

Je vous remercie tous pour vos réponses. Je sais que le WFM n'est pas une science exacte et je sais aussi qu'il y a beaucoup d'informations disponibles, mais c'est précisément la question, j'aimerais savoir ce qu'il faut chercher, dans quelle direction aller pour trouver des informations. Dans SQX, il y a des millions de combinaisons de paramètres à utiliser et il est clair que personne n'aurait assez de vie pour tester toutes ces combinaisons, donc je cherche un peu d'orientation quand il s'agit de se concentrer sur des paramètres qui fonctionnent mieux que d'autres. C'est juste cela, je ne voulais pas contrarier qui que ce soit. Dans tous les principes, en tant qu'autodidacte, la partie la plus difficile est de filtrer les informations qui sont utiles. Quoi qu'il en soit, je vous remercie tous. Je ne manquerai pas de vous déranger bientôt avec une autre question haha

Santi, ce tutoriel vidéo sur SQX devrait vous aider à comprendre comment utiliser l'analyse Walk Forward dans SQX, et comment une matrice d'analyses WF peut vous aider à mesurer la robustesse. La vidéo couvre certains paramètres que vous pouvez utiliser. J'ai également joint les paramètres WFM que j'utilise, au cas où ils seraient utiles.

https://www.youtube.com/watch?v=qakQKYUj0yA 

Il peut également être intéressant d'étudier les autres techniques de robustesse et d'optimisation. Je recommande vivement la lecture de "The Evaluation and Optimization of Trading Strategies" de Robert Pardo, qui est le créateur de l'analyse Walk Forward.

C'est un homme très compétent et très sympathique - j'ai récemment discuté avec lui de l'optimisation des stratégies pour le trading automatisé d'options 🙂 .

Quoi qu'il en soit, j'espère que cela vous aidera.