Matriz de avanço AJUDA!

Olá a todos. Meu nome é Santi e sou novo no assunto. Meu problema é que não entendo como o WFM funciona. Alguém poderia me explicar de uma maneira simples? Porque não sei quais parâmetros procurar ou se os parâmetros que vêm por padrão estão corretos e se uma estratégia tem que passar todos eles? Eu realmente não entendo isso, é a única coisa com a qual tenho problemas. Adoro o restante do SQX, mas não entendo o WFM. Fico sentado várias horas por dia tentando de tudo, mas ainda não descobri como trabalhar com o WFM. Alguma sugestão ou conselho?

Olá,

Parece complicado, mas se você ler estes dois artigos, ficará muito mais claro para você. Veja isto https://strategyquant.com/doc/strategyquant/walk-forward-optimization/ e isso no WF Matrix https://strategyquant.com/doc/strategyquant/walk-forward-matrix/

Sobre o WFM, você pode ler meses e meses nos sites de toda a Internet

Mas, para ser claro, você realmente quer usar algo que não entende? porque há muitos usuários que não usam nenhuma otimização e podem ser lucrativos. Por exemplo, eu também não uso o WFM

Tomas: Acho que você é o mesmo que responde aos meus e-mails quando preciso de suporte. Quero lhe agradecer muito por dedicar seu tempo para responder. Ontem encontrei esses artigos e agora a pergunta que tenho é se realmente vale a pena fazer tantos testes de robustez para finalmente fazer uma otimização que talvez nem passe nos testes de robustez. Quero dizer, depois de passar por todo o processo de criação da estratégia, por que modificá-la? A menos que o WFM seja usado apenas para testar a robustez, nesse caso não sei quais parâmetros colocar para essa finalidade ou se os parâmetros padrão estão bons e você precisa passar em todos eles. Com toda sua experiência e conhecimento, você recomenda totalmente que eu aplique o WF ou WFM ou não acha tão importante? De qualquer forma, agradeço novamente por todas as vezes que você se deu ao trabalho de responder às minhas perguntas.

Chaves de fenda: Não, eu realmente não quero usar algo que não entendo, mas que parece importante, então tento entendê-lo. Por enquanto, não consigo encontrar o sentido de procurar uma estratégia, fazer muitos testes para medir sua robustez e a de seus parâmetros e, então, terminar de otimizá-la. Você tem algum conselho para procurar estratégias robustas ou testes que possam ser feitos? Você tem uma experiência infinitamente maior do que a minha, então talvez possa me dar algum conselho que me ajude a começar melhor. Muito obrigado por sua resposta

Hankeys, qual é o objetivo de sua resposta? Ela não oferece quase nenhuma ajuda para o OP, mas certamente aumenta a confusão para alguém que não entende a WF.

Pelo que consta, você é um usuário muito experiente e bem informado sobre o SQX, então por que lançar bolas curvas adicionais para o cara? Embora eu concorde que alguns não usam o WFM, essa não era a pergunta dele.

Sua primeira observação sobre ler toda a Internet não faz sentido, a teoria por trás do WFM não é ciência de foguetes, é bastante simples quando explicada adequadamente.

Felizmente, Tomas o orientou na direção certa.

Acho que o WFM é algo como ciência de foguetes - sem experiência, ele não dirá nada ao usuário.

Que comprimentos usar?

Quais parâmetros otimizar e quais intervalos usar (mínimo/máximo/etapa)?

Qual será a classificação dos resultados?

Por que usar o WFM - eu queria otimizar minha estratégia e usar alguns parâmetros do WFM no futuro?

E a verdade é que ler apenas o básico sobre o WFM pode levar semanas - e isso será apenas o básico. E para avaliar - quanto tempo será necessário para provar que minhas configurações de WFM estão corretas e que estou obtendo o que quero - estratégias mais robustas?

Qual é a finalidade de dois tópicos muito básicos sobre WFM de 2015 da antiga SQ3?

Então, pela sua lógica, tudo o que não entendemos deve ser deixado de lado? Espere um pouco enquanto eu jogo fora todo o meu software de negociação e volto a jogar dardos no Financial Times para escolher ações aleatórias.

Vamos lá, irmão, fale com bom senso.

atenha-se ao tópico - essas palavras vazias não ajudarão ninguém

Comece com minhas perguntas sobre as configurações do WFM - quais serão suas respostas e por quê?

Fico feliz que você tenha mencionado isso, Jason. O Hankeys faz isso com muita frequência. Acho que ele tem boas intenções, mas muitas vezes responde a pedidos de ajuda com críticas.

Hankeys: Tenho certeza de que você é uma boa pessoa na vida real e vejo que tem conhecimento sobre esse setor. Entretanto, muitas vezes suas respostas não são úteis para o crescimento de uma comunidade. Suas respostas duras e muitas vezes críticas desencorajam as pessoas a fazer perguntas e buscar ajuda. Se você não tiver uma resposta direta para a pergunta ou uma orientação para encontrar uma resposta, não responda.

Isso é ruim para a comunidade que estamos tentando desenvolver aqui.

Muito obrigado a todos pelas respostas. Eu sei que o WFM não é uma ciência de foguetes e também sei que há muitas informações por aí, mas esse é exatamente o ponto, eu gostaria de saber o que procurar, em que direção ir para encontrar informações. No SQX, há milhões de combinações de parâmetros a serem usados e é claro que ninguém teria vida suficiente para testar todas essas combinações, portanto, estou procurando um pouco de orientação quando se trata de focar em parâmetros que funcionam melhor do que outros. Só isso, eu não queria incomodar ninguém. Em todos os princípios, como autodidata, a parte mais difícil é filtrar as informações que são úteis. De qualquer forma, agradeço a todos vocês. Com certeza, em breve estarei incomodando vocês com alguma outra pergunta haha

Santi, este vídeo tutorial do SQX deve ajudá-lo a entender como usar a análise Walk Forward no SQX e como uma matriz de análises WF pode ajudá-lo a medir a robustez. O vídeo aborda algumas configurações que você pode usar. Também anexei as configurações de WFM que uso, caso sejam úteis

https://www.youtube.com/watch?v=qakQKYUj0yA 

Além disso, talvez valha a pena dar uma olhada em outras técnicas de robustez e otimização. Recomendo enfaticamente a leitura de "The Evaluation and Optimization of Trading Strategies" (Avaliação e otimização de estratégias de negociação) de Robert Pardo, que é o criador da análise Walk Forward.

Ele é um cara muito bem informado e simpático - na verdade, estive conversando com ele recentemente sobre a otimização de estratégias para a negociação automatizada de opções 🙂

De qualquer forma, espero que isso ajude.