Matriz Walk Forward ¡AYUDA!

Hola a todos. Me llamo Santi y soy nuevo en esto. Mi problema es que no entiendo como funciona el WFM. Alguien me lo podría explicar de forma sencilla? Porque no se que parámetros buscar o si los parámetros que vienen por defecto están bien y si una estrategia tiene que pasarlos todos? De verdad que no lo entiendo, es lo único con lo que tengo problemas. El resto de SQX me encanta pero WFM no lo entiendo. Me siento varias horas al día a probar de todo pero aún no he descubierto como trabajar con WFM. ¿Alguna sugerencia o consejo?

Hola,

Parece complicado pero si repasas estos dos artículos te quedará mucho más claro. Mira esto https://strategyquant.com/doc/strategyquant/walk-forward-optimization/ y esto en WF Matrix https://strategyquant.com/doc/strategyquant/walk-forward-matrix/

sobre WFM puedes leer meses y meses en los sitios web a través de todo internet

pero para ser claros - ¿realmente quieres usar algo que no entiendes? porque hay muchos usuarios que no usan ninguna optimización en absoluto y podrían ser rentables. Por ejemplo yo tampoco uso WFM

Tomas: Supongo que eres el mismo que responde a mis correos cuando necesito ayuda. que hombre tan inteligente y multitarea debes ser. Quiero agradecerte mucho por tomarte el tiempo de responder. Ayer encontré esos artículos y ahora la duda que tengo es si realmente vale la pena hacer tantas pruebas de robustez para finalmente hacer una optimización que quizás ni siquiera pase las pruebas de robustez. Es decir, después de pasar por todo el proceso de creación de la estrategia, ¿para qué modificarla? A no ser que el WFM solo sirva para hacer pruebas de robustez en cuyo caso no se que parámetros poner para ello o si los parámetros por defecto están bien y hay que pasarlos todos. me entiendes? Con toda tu experiencia y conocimientos, ¿me recomiendas totalmente que aplique el WF o WFM o no crees que sea tan importante? En fin, te vuelvo a dar las gracias por todas las veces que te has tomado la molestia de contestar a mis preguntas. muchas gracias

Hankeys: No, la verdad es que no quiero usar algo que no entiendo pero me parece importante, así que intento entenderlo. por ahora no le encuentro el sentido a buscar una estrategia, hacer muchas pruebas para medir su robustez y la de sus parámetros, y luego terminar de optimizarla. ¿me entiendes? ¿Tienes algún consejo para buscar estrategias robustas o pruebas que se puedan hacer? Tienes una experiencia infinitamente mayor que la mía así que quizás puedas darme algún consejo que me ayude a empezar mejor. Muchas gracias por contestar

Hankeys, ¿qué sentido tiene tu respuesta? No aporta casi nada de ayuda a la OP, pero sin duda aumenta la confusión para alguien que no entiende la WF.

Por todas las cuentas usted es un usuario muy experimentado y conocedor de SQX así que ¿por qué lanzar las bolas adicionales curva chico. Aunque estoy de acuerdo en que algunos no utilizan WFM que no era su pregunta.

Su primer punto sobre la lectura de todo el Internet ni siquiera tiene sentido, la teoría detrás de WFM no es ciencia espacial, es bastante simple cuando se explica lo suficiente.

Afortunadamente Tomas le ha indicado la dirección correcta.

Creo que WFM es algo así como la ciencia de los cohetes - sin experiencia no le dirá nada al usuario.

¿qué longitudes utilizar?

¿qué parámetros optimizar y qué rangos utilizar (mín/máx/paso)?

¿cuál será la clasificación de los resultados?

por qué utilizar WFM - ¿quería optimizar mi estrategia y utilizar algunos parámetros de WFM en el futuro?

y su verdad que leer solo lo basico sobre WFM podria tomar semanas - y esto sera solo lo basico. Y para evaluarlo - ¿cuánto tiempo se tarda en demostrar que mis ajustes WFM son correctos y estoy consiguiendo lo que quiero - estrategias más robustas?

¿cuál es el propósito de 2 temas muy básicos sobre WFM a partir de 2015 de la antigua SQ3?

Así que, según tu lógica, ¿hay que dejar en paz todo lo que no entendemos? Espera un minuto mientras tiro a la basura todo mi software de trading y vuelvo a lanzar dardos al Financial Times para elegir acciones al azar.

Vamos hermano, habla con sentido.

cíñete al tema - esas palabras vacías no ayudarán a nadie

empezar con mis preguntas sobre la configuración de WFM - ¿cuáles serán sus respuestas y por qué?

Me alegro de que menciones esto Jason. Hankeys hace esto muy a menudo. Creo que tiene buenas intenciones, pero a menudo responde a las peticiones de ayuda con críticas.

Hankeys : Estoy seguro de que eres una buena persona en la vida real, y veo que tienes conocimientos en esta industria. Sin embargo, a menudo tus respuestas no son útiles para hacer crecer una comunidad. Tus respuestas duras y a menudo críticas disuaden a la gente de hacer preguntas y buscar ayuda. Si no tienes una respuesta directa a la pregunta, o una orientación para encontrar una respuesta, por favor, no respondas.

Es malo para la comunidad que intentamos hacer crecer aquí.

Muchas gracias a todos por las respuestas. Sé que WFM no es ciencia de cohetes y también sé que hay un montón de información por ahí, pero ese es precisamente el punto, me gustaría saber qué buscar, en qué dirección ir para encontrar información. En SQX hay millones de combinaciones de parámetros a utilizar y está claro que nadie tendría vida suficiente para probar todas esas combinaciones así que busco un poco de orientación a la hora de centrarme en parámetros que funcionen mejor que otros. Solo eso, no quería molestar a nadie. En todos los principios como autodidacta lo más difícil es filtrar la información que es útil. De todas formas gracias a todos. Seguro que pronto os molesto con alguna otra pregunta jaja

Santi, este video tutorial de SQX debería ayudarte a entender cómo usar el análisis Walk Forward en SQX, y cómo una matriz de análisis WF puede ayudarte a medir la robustez . El video cubre algunas configuraciones que puedes utilizar. También he adjuntado los ajustes WFM que utilizo, en caso de que sean útiles

https://www.youtube.com/watch?v=qakQKYUj0yA 

También puede valer la pena investigar otras técnicas de robustez y optimización. Recomiendo encarecidamente la lectura de "The Evaluation and Optimization of Trading Strategies" de Robert Pardo, que es el creador del análisis Walk Forward.

Es un tipo muy informado y agradable - de hecho he estado charlando con él recientemente sobre la optimización de estrategias para el comercio automatizado de opciones 🙂 .

De todos modos, espero que esto ayude.