Aiuto per la matrice Walk Forward!

Ciao a tutti. Mi chiamo Santi e sono nuovo. Il mio problema è che non capisco come funziona il WFM. Qualcuno potrebbe spiegarmelo in modo semplice? Perché non so quali parametri cercare o se quelli di default vanno bene e se una strategia deve passarli tutti? Non riesco proprio a capire, è l'unica cosa che mi crea problemi. Adoro il resto di SQX, ma WFM non lo capisco. Sto seduto per diverse ore al giorno per provare tutto, ma non ho ancora capito come lavorare con WFM. Qualche suggerimento o consiglio?

Salve,

Sembra complicato, ma se esaminate questi due articoli vi sarà molto più chiaro. Controllare questo https://strategyquant.com/doc/strategyquant/walk-forward-optimization/ e questo su WF Matrix https://strategyquant.com/doc/strategyquant/walk-forward-matrix/

sul WFM si possono leggere mesi e mesi sui siti web di tutto internet

Ma per essere chiari, vuoi davvero usare qualcosa che non capisci? Perché ci sono molti utenti che non usano affatto l'ottimizzazione e potrebbero essere redditizi. Ad esempio, non uso nemmeno WFM.

Tomas: Immagino che tu sia lo stesso che risponde alle mie e-mail quando ho bisogno di supporto. che uomo intelligente e multitasking devi essere. Voglio ringraziarla molto per aver trovato il tempo di rispondere. Ieri ho trovato quegli articoli e ora mi chiedo se valga davvero la pena di fare così tanti test di robustezza per realizzare infine un'ottimizzazione che potrebbe anche non superare i test di robustezza. Voglio dire, dopo aver affrontato l'intero processo di creazione della strategia, perché modificarla? A meno che il WFM non venga utilizzato solo per testare la robustezza, nel qual caso non so quali parametri inserire a tale scopo o se i parametri di default vanno bene e bisogna passarli tutti. mi capisci? Con tutta la tua esperienza e conoscenza, mi consigli pienamente di applicare il WF o il WFM o non lo ritieni così importante? In ogni caso, vi ringrazio ancora una volta per tutte le volte che vi siete presi la briga di rispondere alle mie domande. grazie mille

Maniglie: No, non voglio proprio usare qualcosa che non capisco ma che mi sembra importante, quindi cerco di capirlo. per ora non riesco a trovare il senso di cercare una strategia, fare molti test per misurare la sua robustezza e quella dei suoi parametri, e poi finire di ottimizzarla. capisci cosa intendo? Avete qualche consiglio per cercare strategie robuste o test da fare? Tu hai un'esperienza infinitamente più grande della mia quindi forse puoi darmi qualche consiglio che mi aiuti a partire meglio. Grazie mille per la risposta

Hankeys, qual è il senso della tua risposta? Non fornisce quasi alcun aiuto all'OP, ma certamente aumenta la confusione per chi non capisce il WF.

A detta di tutti, lei è un utente molto esperto e competente di SQX, quindi perché fargli fare ulteriori giri di parole? Anche se sono d'accordo che alcuni non usano WFM, non era questa la sua domanda.

La tua prima osservazione sulla lettura di tutto il web non ha nemmeno senso, la teoria alla base del WFM non è scienza missilistica, è abbastanza semplice se spiegata a sufficienza.

Per fortuna Tomas lo ha indirizzato nella giusta direzione.

Penso che il WFM sia qualcosa di simile alla scienza missilistica: senza esperienza non può dire nulla all'utente.

quali lunghezze utilizzare?

quali parametri ottimizzare e quali intervalli utilizzare (min/max/step)?

quale sarà la classifica dei risultati?

perché utilizzare WFM - voglio ottimizzare la mia strategia e utilizzare alcuni parametri WFM per il futuro?

e la sua verità che leggere solo le basi di WFM potrebbe richiedere settimane - e queste saranno solo le basi. E per valutarlo, quanto tempo ci vorrà per dimostrare che le mie impostazioni WFM sono corrette e che sto ottenendo ciò che voglio, ovvero strategie più robuste?

qual è lo scopo di 2 argomenti molto basilari sul WFM del 2015 dalla vecchia SQ3?

Quindi, secondo la sua logica, tutto ciò che non capiamo dovrebbe essere lasciato in pace? Aspettate un attimo mentre cestino tutti i miei software di trading e torno a lanciare freccette al Financial Times per scegliere titoli a caso.

Dai, fratello, parla a ragion veduta.

attenetevi all'argomento - queste parole vuote non aiutano nessuno

iniziare con le mie domande sulle impostazioni del WFM - quali saranno le vostre risposte e perché?

Sono lieto che tu l'abbia menzionato, Jason. Hankeys lo fa molto spesso. Penso che abbia buone intenzioni, ma spesso risponde alle richieste di aiuto con delle critiche.

Hankeys: sono sicuro che nella vita reale sei una brava persona e vedo che sei esperto del settore. Tuttavia, spesso le tue risposte non sono utili per far crescere la comunità. Le tue risposte dure e spesso critiche scoraggiano le persone dal porre domande e dal cercare aiuto. Se non avete una risposta diretta alla domanda o una guida per trovare una risposta, per favore non rispondete.

È un male per la comunità che stiamo cercando di far crescere qui.

Grazie a tutti per le risposte. So che la WFM non è una scienza missilistica e so anche che ci sono molte informazioni in giro ma è proprio questo il punto, vorrei sapere cosa cercare, in quale direzione andare per trovare informazioni. In SQX ci sono milioni di combinazioni di parametri da utilizzare ed è chiaro che nessuno avrebbe abbastanza tempo per testare tutte queste combinazioni, quindi sto cercando una piccola guida quando si tratta di concentrarsi sui parametri che funzionano meglio di altri. Solo questo, non volevo turbare nessuno. In tutti i principi come autodidatta la parte più difficile è filtrare le informazioni che sono utili. Comunque grazie a tutti. Sicuramente presto vi disturberò con qualche altra domanda haha

Santi, questo video tutorial di SQX dovrebbe aiutarvi a capire come utilizzare l'analisi Walk Forward in SQX e come una matrice di analisi WF possa aiutarvi a misurare la robustezza. Il video copre alcune impostazioni che si possono utilizzare. Ho anche allegato le impostazioni WFM che uso io, nel caso in cui siano utili

https://www.youtube.com/watch?v=qakQKYUj0yA 

Inoltre, potrebbe valere la pena di esaminare le altre tecniche di robustezza e ottimizzazione. Consiglio vivamente la lettura di "The Evaluation and Optimization of Trading Strategies" di Robert Pardo, creatore dell'analisi Walk Forward.

È una persona molto preparata e simpatica - di recente ho chiacchierato con lui sull'ottimizzazione delle strategie per il trading automatizzato di opzioni 🙂

Ad ogni modo, spero che questo sia d'aiuto.