Costruire una strategia di inversione di tendenza Pro da zero in 12 minuti

Le strategie di breakout sono l'unico modo per fare trading con profitto? Non ci siamo nemmeno vicini.

In questo video, vi portiamo dietro le quinte e vi mostriamo Come costruire una potente strategia di mean reversion utilizzando StrategyQuant’s Algo Wizard — step by step, no shortcuts.

📉 Instead of chasing breakouts, we’re doing the opposite:
Comprare il calo, vendere lo strappoe utilizzando una logica di mercato che la maggior parte dei trader ignora.

Imparerete:

• ✅ The logica di base dietro le strategie di mean reversion

• 📈 How to detect deviazioni di prezzo redditizie

• ⚙️ The exact conditions and triggers used

• 💻 Full build-out inside StrategyQuant (non è necessaria la codifica)

• 📊 How to backtest and evaluate your edge

• 🔐 Smart filters like EMA200, prezzo minimo e uscite di sicurezza

🎥 Guarda il video completo e iniziare a costruire strategie che in realtà hanno senso.

Trascrizione:

Benvenuti a un'altra dimostrazione di strategia. In uno dei video precedenti, vi ho mostrato come mettere insieme una strategia di breakout semplice ed efficace.
Today, I will show you a mean reversion strategy that works on a completely different logic. Let’s explain it.
Secondo una regola ferrea dei mercati finanziari, la linea rossa indica che il prezzo fluttua costantemente intorno a un valore medio.
Da questo valore, il prezzo si discosta sempre, ritorna, si discosta di nuovo, ritorna di nuovo, e così via. Ed è proprio su queste deviazioni che faremo trading.
As soon as the price deviates, we will speculate that it will return again. And let’s show it here again.
Guardo il grafico in cui vedo il titolo e il suo prezzo, e quando collego una tendenza con una linea, come ad esempio questa,
allora si può vedere chiaramente ciò che ho menzionato.
Ecco la linea gialla, che rappresenta il valore mediano, e il prezzo si discosta sempre, poi torna indietro, si discosta, rimbalza, si discosta di nuovo, torna indietro, e così via.
Quindi ipotizzeremo che non appena il prezzo si discosta dal valore mediano, piazzeremo un ordine limite. Usciremo quando il prezzo tornerà in qualche modo al valore mediano.
Al contrario, le operazioni short avverranno quando il prezzo devierà verso l'alto e tornerà di nuovo al valore mediano. La regola di base è che una determinata candela deve registrare un calo significativo.
It must either go down or up by a certain percentage of the daily range. And then, right at that moment, we will place limit orders. Now let’s set it all up in Strategy Quant.
In Strategy Quant, passo direttamente ad Algo Wizard e inizio a creare una nuova strategia. Creerò una strategia per più mercati, quindi sceglierò la strategia Stock Picker.
Ora, la prima cosa da fare è impostare i trigger. Gli ordini limite saranno piazzati prima dell'apertura del mercato, quindi imposterò il trigger di entrata prima dell'apertura della barra e quello di uscita alla chiusura della barra.
So, the first condition is that the candle must make a significant drop. Let’s say by 3%. This means that for the condition, I select close
è inferiore a. Ora sostituisco la moltiplicazione nella formula. A sinistra della formula, seleziono Apri.
Sul lato destro della formula, selezionerò il numero 0,97 perché vogliamo un movimento di almeno 3%, ovvero che la chiusura sia inferiore all'apertura di oltre 3%.
La condizione successiva era che la chiusura dovesse superare il minimo in tre giorni. Aggiungo un'altra condizione.
Prima di tutto, seleziono Chiudi.
La chiusura deve essere inferiore a
minimum low in three days. And just like this, it’s done. The next thing we need to do is enter end limi- enter a limit order.
Ciò significa che non appena le condizioni specificate sono soddisfatte, ad esempio nel grafico qui riportato dove si è verificato un calo maggiore, inseriremo un ordine limite.
Il tipo di ordine sarà quindi di tipo limite. Eliminiamo questa condizione e selezioniamo la funzione "meno".
chiudere
moltiplicazione
numero 0,5
ATR per cinque giorni.
Inserirò anche la condizione di uscita. Ciò significa che non appena il prezzo attraverserà questo punto, l'operazione inizierà e si chiuderà sulla prima candela positiva.
Ovvero, sulla candela in cui la chiusura è maggiore dell'apertura.
Infine, dobbiamo ancora impostare il punteggio della posizione. Negozieremo un massimo di cinque titoli e voglio che la deviazione sia per i titoli con la valutazione più bassa.
E poiché il punteggio di posizione viene calcolato in base al valore più alto, dovremo invertirlo. Detto questo, inserirò il numero uno
e voglio la valutazione più piccola. Quindi il tasso di variazione con un periodo di tempo di 20 anni.
Then we will trade on the Russell 3000 market because it is volatile and there are many opportunities. Once I’ve got this done, I run a backtest.
E posso vedere che questa strategia ha qualche vantaggio, qualche margine, e che c'è effettivamente qualche idea. Cerco anche di filtrare le operazioni, perché vogliamo solo quelle sui mercati in crescita.
So we will set a condition that the close is greater than EMA 200.And we will also add a second condition where we only want to take stocks that are worth more than three dollars, because let’s not take any with a value of 0.5 and the like.
So once again, let’s find close. Close is greater than number three. And again, let’s run the backtest.
Possiamo notare che la curva azionaria si è ben livellata e il drawdown è sceso a meno di 3%, il che è assolutamente fantastico.
Also, um, we should set, uh, let’s call it, like, rescue stop, where we want to exit after a maximum of five days in case the market does not go in our direction so that we can close the position calmly.
E imposteremo semplicemente un'uscita dopo cinque giorni. Ora eseguirò nuovamente il backtest.
A dire il vero, i risultati non sono peggiorati, ma abbiamo uno stop loss di salvataggio, il che è semplicemente fantastico. In questo modo, salvo la strategia.
Anche in questo caso, come già sapete, il nome della strategia è assolutamente a vostra discrezione. Io sceglierò Mean Rev.
Now it’s time to set up the second option whe- when the market deviates upwards. This means that we will trade short and there will actually be a larger candle again.
The close will break through the highest high and we will, again, roughly somewhere here, let’s say, enter a limit order. So let’s do it.
Perché andiamo per lo short, questa volta sarà che la chiusura sarà maggiore di una moltiplicazione dell'apertura, ma questa volta, 3% up.
So let’s find function multiplication. On the left side, there will be open, and on the right side of the formula will be 1.03. Then we have another condition.
La chiusura sarà maggiore di
il massimo degli ultimi tre giorni.
A quel punto ci troveremo di nuovo in una tendenza al rialzo. Quindi copierò semplicemente questa condizione.
E le azioni saranno superiori a tre dollari, quindi posso copiarle anche qui.
Ora sarà la stessa cosa, solo che sarà con un più, non con un meno.
Quindi, per l'ordine limite, fornisco la funzione plus. E ancora, una moltiplicazione dell'ATR. Quindi qui metteremo, ancora una volta, la moltiplicazione e il valore 0,5.
Poi ATR per gli ultimi cinque giorni.
Exit after you want, again, um, after five days, or when the close is lower than the open. So again, let’s find close function is lower
di quello aperto. Semplicemente così.
Now let’s move on to position score. We will take five stocks again. This time the condition will be the opposite than before.
Voglio che il titolo abbia il massimo apprezzamento possibile, quindi scelgo la condizione opposta rispetto al caso del long. Quindi voglio il ROC, cioè il tasso di variazione, 20.
Prima di eseguire il backtest vero e proprio, controllate rapidamente tutto.
The backtest is done and we can take a look. A beautiful curve, 62% of winning trades, profit factor at 19, shape ratio on 27. That’s a great result. Now I will take a look at it in more detail.
Nel grafico azionario in alto, potete vedere come appare, long più short, solo long o solo short.
E, naturalmente, analizzerò anche l'analisi del trading. Come potete vedere, la strategia è più o meno redditizia ogni anno. Il rapporto tra posizioni lunghe e corte è equilibrato e nel complesso i risultati sono molto buoni.
In my opinion, this is great. So I save the strategy and let’s go and deploy to AlgoCloud.
Apro AlgoCloud, come di consueto, vado su Algo Creator, clicco su load from file e trovo la nostra strategia di mean reversion. Dopo averla caricata, eseguo un backtest per verificare che tutto funzioni come dovrebbe.
I risultati sono gli stessi, quindi posso distribuire la strategia sul conto.
Faccio clic su Avvia il trading.
In questa fase, controllo il nome e seleziono un conto di trading. Il mercato è il Russell 3000, che va bene. L'entrata si attiva prima dell'apertura della barra e, cosa importante, l'uscita avviene alla chiusura della barra. Faccio clic su Avanti.
This strategy has a lot of trades, so we can add more percentage from the account, say 30. Once this is done, click next. Check the code and that’s it.
Now I see the strategy deployed in the list and I can start trading it. In the next video, you can look forward to building a portfolio, so like and follow this channel so you don’t miss it.
Grazie per l'attenzione, ragazzi, e arrivederci al prossimo video.