Construire 1TP9Stratégie rentable de retour à la moyenne à partir de zéro en 12 minutes

Les stratégies de rupture sont-elles le seul moyen de réaliser des transactions rentables ? Il s'en faut de peu.

Dans cette vidéo, nous vous emmenons dans les coulisses et vous montrons comment construire une puissante stratégie de retour à la moyenne en utilisant L'assistant Algo de StrategyQuant - étape par étape, sans raccourci.

📉 Au lieu de poursuivre les ruptures, nous faisons le contraire :
Acheter la baisse, vendre la hausseet en utilisant la logique du marché qui la plupart des commerçants ignorent.

Vous apprendrez :

• ✅ Le logique de base derrière les stratégies de retour à la moyenne

• 📈 Comment détecter écarts de prix rentables

• ⚙️ Les conditions exactes et les déclencheurs utilisés

• 💻 Construction complète à l'intérieur StrategyQuant (aucun codage n'est nécessaire)

• 📊 Comment faire des backtests et évaluer votre avantage

• 🔐 Des filtres intelligents comme EMA200prix minimum et sorties de secours

🎥 Voir la vidéo complète et commencez à élaborer des stratégies qui en fait ont un sens.

Transcription :

Bienvenue dans cette nouvelle démonstration de stratégie. Dans l'une des vidéos précédentes, je vous ai montré comment mettre en place une stratégie de breakout simple et efficace.
Aujourd'hui, je vais vous présenter une stratégie de retour à la moyenne qui fonctionne selon une logique complètement différente. Expliquons-la.
Selon une règle d'or des marchés financiers, la ligne rouge indique que le prix fluctue constamment autour d'une valeur moyenne.
À partir de cette valeur, le prix s'écarte toujours, revient, s'écarte à nouveau, revient à nouveau, et ainsi de suite. Et ce sont précisément ces écarts que nous allons négocier.
Dès que le prix s'écarte, nous spéculons sur le fait qu'il reviendra. Et montrons-le ici à nouveau.
Je regarde le graphique où je vois l'action et son prix, et lorsque je relie une tendance à une ligne, comme celle-ci par exemple,
vous pouvez alors voir clairement ce que j'ai mentionné.
Voici la ligne jaune, qui est la valeur médiane, et le prix s'écarte toujours, puis revient, s'écarte, rebondit, s'écarte à nouveau, revient, et ainsi de suite.
Nous spéculerons donc en plaçant un ordre limite dès que le prix s'écarte de la valeur médiane. Nous sortirons lorsque le prix reviendra à la valeur médiane d'une manière ou d'une autre.
À l'inverse, les transactions courtes se feront lorsque le prix s'écarte à la hausse et revient à nouveau à la valeur médiane. La règle de base est qu'une bougie donnée doit effectuer une baisse significative.
Il doit descendre ou monter d'un certain pourcentage de la fourchette quotidienne. Ensuite, à ce moment précis, nous placerons des ordres limités. Mettons tout cela en place dans Strategy Quant.
Dans Strategy Quant, je vais passer directement à Algo Wizard et commencer à créer une nouvelle stratégie. Je vais créer une stratégie pour plusieurs marchés, je choisis donc la stratégie stock picker.
La première chose à faire est de définir les déclencheurs. Nous allons placer des ordres limités avant l'ouverture du marché, je vais donc définir le déclenchement d'entrée avant l'ouverture de la barre et le déclenchement de sortie à la fermeture de la barre.
La première condition est donc que la bougie subisse une baisse significative. Disons de 3%. Cela signifie que pour la condition, je sélectionne close
est inférieur à. Maintenant, je vais substituer la multiplication dans la formule. Dans la partie gauche de la formule, je sélectionne ouvrir.
Et sur le côté droit de la formule, je vais sélectionner le nombre 0,97 parce que nous voulons un mouvement d'au moins 3%, ce qui signifie que la clôture est inférieure à l'ouverture de plus de 3%.
La condition suivante était que la clôture devait franchir le plus bas minimum en trois jours. J'ajoute une autre condition.
Tout d'abord, je sélectionne la fermeture.
La fermeture doit être inférieure à
minimum en trois jours. Et voilà, c'est fait. La prochaine chose à faire est d'entrer un ordre limite.
Cela signifie que dès que les conditions spécifiées sont remplies, c'est-à-dire, par exemple, sur le graphique ici où il y a eu une chute plus importante, nous allons entrer un ordre limite.
Le type d'ordre sera donc limite. Ici, je vais supprimer cette condition et sélectionner qu'elle sera fonction moins
fermer
la multiplication
nombre 0,5
ATR pendant cinq jours.
Je vais également entrer la condition de sortie. Cela signifie que dès que le prix passe quelque part ici, la transaction commencera et nous clôturerons sur la première bougie positive.
C'est-à-dire sur la bougie où la clôture est supérieure à l'ouverture.
Enfin, nous devons encore définir le score de la position. Nous négocierons un maximum de cinq actions, et je souhaite que l'écart porte sur les actions dont l'évaluation est la plus faible.
Et comme le score de position est calculé en fonction de la valeur la plus élevée, nous devrons l'inverser. Cela dit, je vais inscrire le numéro un
et je veux la plus petite évaluation. Donc, le taux de changement avec une période de temps de 20.
Ensuite, nous négocierons sur le marché Russell 3000 parce qu'il est volatil et qu'il y a beaucoup d'opportunités. Une fois que j'ai fait cela, je lance un backtest.
Et je peux voir que cette stratégie a un certain avantage, une certaine avance, et qu'il y a en fait une idée. J'essaie également de filtrer les transactions, car nous ne voulons que celles qui portent sur des marchés en croissance.
Nous allons donc fixer une condition selon laquelle la clôture est supérieure à EMA 200. Nous allons également ajouter une deuxième condition selon laquelle nous ne voulons prendre que les actions qui valent plus de trois dollars, car il ne faut pas prendre celles qui ont une valeur de 0,5 et d'autres valeurs similaires.
Donc, une fois de plus, trouvons proche. Close est supérieur au numéro trois. Et encore une fois, exécutons le backtest.
Nous pouvons constater que la courbe des actions s'est bien équilibrée et que le drawdown est tombé à moins de 3%, ce qui est absolument formidable.
En outre, nous devrions fixer, euh, appelons-le, comme, un stop de sauvetage, où nous voulons sortir après un maximum de cinq jours au cas où le marché n'irait pas dans notre direction afin que nous puissions fermer la position calmement.
Et nous allons simplement définir une sortie après cinq jours. Je vais maintenant relancer le backtest.
Et pour être honnête, les résultats ne se sont pas détériorés, mais nous avons un stop loss de secours, ce qui est, ce qui est tout simplement génial. Comme ça, je sauve la stratégie.
Comme vous le savez déjà, la façon dont vous nommez la stratégie vous appartient totalement, bien entendu. Je choisirai Mean Rev.
Il est maintenant temps de mettre en place la deuxième option, lorsque le marché dévie à la hausse. Cela signifie que nous allons négocier à découvert et qu'il y aura à nouveau une bougie plus grande.
La clôture franchira le sommet le plus élevé et nous pourrons, encore une fois, à peu près quelque part ici, disons, entrer un ordre limite. C'est ce que nous allons faire.
Parce que nous optons pour le short, cette fois ce sera que la clôture sera supérieure à une multiplication de l'ouverture, mais cette fois, 3% à la hausse.
Trouvons donc la multiplication de la fonction. Sur le côté gauche, il y aura open, et sur le côté droit de la formule, il y aura 1,03. Nous avons ensuite une autre condition.
La fermeture sera supérieure à
le plus haut des trois derniers jours.
Nous serons alors à nouveau dans une tendance haussière. Je vais donc simplement copier cette condition ici.
Et l'action sera supérieure à trois dollars, je peux donc la copier ici aussi.
Maintenant, ce sera la même chose, sauf que ce sera avec un plus, et non un moins.
Ainsi, pour l'ordre limité, je donne la fonction plus. Et encore une fois, une multiplication de l'ATR. Ici, nous allons donc mettre, à nouveau, la multiplication et la valeur 0,5.
Puis l'ATR pour les cinq derniers jours.
La sortie se fait après cinq jours, ou lorsque la clôture est inférieure à l'ouverture. Donc encore une fois, trouvons la fonction de clôture qui est plus basse
que l'ouvert. C'est aussi simple que cela.
Passons maintenant au score de position. Nous prendrons à nouveau cinq titres. Cette fois-ci, la condition sera l'inverse de la précédente.
Je veux que l'action ait la plus forte appréciation possible, donc je choisis la condition inverse que dans le cas du long. Je veux donc le ROC, c'est-à-dire le taux de variation, 20.
Avant d'exécuter le backtest proprement dit, vérifiez rapidement tout ce qui a été fait.
Le backtest est terminé et nous pouvons jeter un coup d'œil. Une belle courbe, 62% de trades gagnants, un facteur de profit à 19, un ratio de forme à 27. C'est un excellent résultat. Je vais maintenant l'examiner plus en détail.
Dans le graphique des actions en haut, euh, vous pouvez voir comment cela se présente, long plus short, seulement long ou seulement short.
Et bien sûr, je me pencherai également sur l'analyse des transactions. Comme vous pouvez le constater, la stratégie est plus ou moins rentable chaque année. Le rapport entre les positions longues et courtes est équilibré, et les résultats globaux sont très bons.
À mon avis, c'est très bien. J'enregistre donc la stratégie et je la déploie sur AlgoCloud.
J'ouvre AlgoCloud, comme d'habitude, je vais sur Algo Creator, je clique sur load from file, et je trouve notre stratégie de retour à la moyenne. Après le chargement, je lance un backtest pour vérifier que tout fonctionne comme prévu.
Les résultats sont les mêmes, je peux donc déployer la stratégie sur le compte.
Je clique sur "commencer à négocier".
Dans cette étape, je vérifie le nom et je sélectionne un compte de trading. Le marché est le Russell 3000, ce qui est très bien. L'entrée est déclenchée avant l'ouverture de la barre, et pour savoir si c'est important, la sortie se fait à la fermeture de la barre. Je clique sur suivant.
Cette stratégie a beaucoup de transactions, nous pouvons donc ajouter plus de pourcentage du compte, disons 30. Une fois que c'est fait, cliquez sur suivant. Vérifiez le code et c'est tout.
Je vois maintenant la stratégie déployée dans la liste et je peux commencer à la négocier. Dans la prochaine vidéo, vous pouvez vous attendre à construire un portefeuille, alors aimez et suivez cette chaîne pour ne pas la manquer.
Merci de votre attention, les gars, et à la prochaine vidéo.