Crie 1TP9Estratégia de reversão à média lucrativa do zero em 12 minutos

As estratégias breakout são a única maneira de negociar com lucro? Nem de longe.

Neste vídeo, nós o levamos aos bastidores e mostramos a você como criar uma estratégia poderosa de reversão à média usando StrategyQuant's Algo Wizard - passo a passo, sem atalhos.

Em vez de perseguir os rompimentos, estamos fazendo o oposto:
Comprando a queda, vendendo a altae usando a lógica de mercado que a maioria dos traders ignora.

Você aprenderá:

• ✅ O lógica central por trás das estratégias de reversão à média

• Como detectar desvios de preços lucrativos

• ⚙️ As condições exatas e os acionadores usados

• Construção completa no interior StrategyQuant (não é necessário codificar)

• Como fazer backtest e avaliar sua vantagem

• Filtros inteligentes como EMA200, preço mínimo e saídas de resgate

🎥 Assista ao vídeo completo agora e começar a criar estratégias que de fato fazem sentido.

Transcrição:

Bem-vindo a mais uma demonstração de estratégia. Em um dos vídeos anteriores, mostrei como montar uma estratégia de breakout simples e eficaz.
Hoje, mostrarei a você uma estratégia de reversão à média que funciona com uma lógica completamente diferente. Vamos explicar.
De acordo com uma regra rígida dos mercados financeiros, a linha vermelha mostra que o preço flutua constantemente em torno de um valor médio.
A partir desse valor, o preço sempre se desvia, retorna, desvia novamente, retorna novamente, e assim por diante. E são exatamente esses desvios que negociaremos.
Assim que o preço se desviar, especularemos que ele retornará novamente. E vamos mostrar isso aqui novamente.
Observo o gráfico em que vejo a ação e seu preço, e quando conecto uma tendência com uma linha, como esta, por exemplo,
então você poderá ver claramente o que mencionei.
Aqui está a linha amarela, que é o valor mediano, e o preço sempre se desvia, depois volta, se desvia, volta, se desvia novamente, volta, e assim por diante.
Portanto, especularemos que, assim que o preço se desviar abaixo do valor mediano, colocaremos uma ordem de limite. Sairemos quando o preço retornar ao valor mediano de alguma forma.
Por outro lado, as negociações curtas ocorrerão quando o preço se desviar para cima e retornar ao valor mediano novamente. A regra básica é que um determinado candle deve apresentar uma queda significativa.
Ele deve descer ou subir em uma determinada porcentagem da faixa diária. E então, nesse momento, colocaremos ordens limitadas. Agora vamos configurar tudo isso no Strategy Quant.
No Strategy Quant, mudarei diretamente para o Algo Wizard e começarei a criar uma nova estratégia. Estarei criando uma estratégia para vários mercados, portanto, escolho a estratégia de seleção de ações.
Agora, a primeira coisa que preciso fazer é definir os acionadores. Colocaremos ordens limitadas antes da abertura do mercado, portanto, definirei o acionador de entrada como antes da abertura da barra e o acionador de saída como no fechamento da barra.
Portanto, a primeira condição é que a vela tenha uma queda significativa. Digamos, até 3%. Isso significa que, para a condição, seleciono fechar
é menor que. Agora, substituirei a multiplicação na fórmula. E, no lado esquerdo da fórmula, seleciono abrir.
E, no lado direito da fórmula, selecionarei o número 0,97 porque queremos um movimento de pelo menos 3%, ou seja, o fechamento é menor que a abertura em mais de 3%.
A condição seguinte era que o fechamento deveria romper a mínima em três dias. Acrescentei outra condição.
Em primeiro lugar, seleciono fechar.
O fechamento deve ser inferior a
mínimo baixo em três dias. E, assim, está feito. A próxima coisa que precisamos fazer é inserir um limite final - inserir uma ordem de limite.
Isso significa que, assim que as condições especificadas forem atendidas, ou seja, por exemplo, no gráfico aqui, onde houve uma queda maior, inseriremos uma ordem de limite.
O tipo de ordem será, portanto, limite. Aqui, vou excluir essa condição e selecionar que ela será função menos
fechar
multiplicação
número 0,5
ATR por cinco dias.
Também vou inserir a condição de saída. Isso significa que, assim que o preço cruzar em algum lugar aqui, a negociação será iniciada e fecharemos no primeiro candle positivo.
Ou seja, na vela em que o fechamento é maior do que a abertura.
E, por fim, ainda precisamos definir a pontuação da posição. Negociaremos no máximo cinco ações, e quero que o desvio seja para as ações com a menor avaliação.
E como a pontuação da posição é calculada de acordo com o valor mais alto, teremos de invertê-la. Dito isso, vou inserir o número um
e eu quero a menor avaliação. Portanto, a taxa de variação com um período de tempo de 20.
Em seguida, negociaremos no mercado Russell 3000 porque ele é volátil e há muitas oportunidades. Depois de fazer isso, executo um backtest.
E posso ver que essa estratégia tem alguma vantagem, alguma vantagem, e que há de fato alguma ideia. O que também tento fazer é filtrar as negociações porque só queremos aquelas em mercados que estão crescendo.
Portanto, definiremos uma condição para que o fechamento seja maior que a MME 200 e também adicionaremos uma segunda condição na qual só queremos pegar ações que valham mais de três dólares, porque não vamos pegar nenhuma com um valor de 0,5 e similares.
Então, mais uma vez, vamos encontrar o próximo. O close é maior que o número três. E, novamente, vamos executar o backtest.
Podemos ver que a curva do patrimônio líquido se nivelou muito bem e o drawdown caiu para menos de 3%, o que é absolutamente excelente.
Além disso, devemos definir um stop de resgate, no qual queremos sair depois de, no máximo, cinco dias, caso o mercado não vá em nossa direção, para que possamos fechar a posição com calma.
E simplesmente definiremos uma saída após cinco dias. Agora, executarei o backtest novamente.
E, para ser honesto, os resultados não se deterioraram, mas temos um stop loss de resgate, o que é ótimo. Assim, eu salvo a estratégia.
Novamente, como você já sabe, o nome da estratégia depende exclusivamente de você, é claro. Eu escolherei Mean Rev.
Agora é hora de configurar a segunda opção quando o mercado se desviar para cima. Isso significa que negociaremos a descoberto e, na verdade, haverá novamente um candle maior.
O fechamento romperá a máxima mais alta e, novamente, em algum lugar aqui, digamos, entraremos em uma ordem de limite. Então, vamos fazer isso.
Como optamos pela venda a descoberto, desta vez o fechamento será maior do que a multiplicação da abertura, mas desta vez, 3% para cima.
Então, vamos encontrar a multiplicação da função. No lado esquerdo, haverá aberto, e no lado direito da fórmula haverá 1,03. Então, temos outra condição.
O fechamento será maior que
a maior alta dos últimos três dias.
Então, estaremos em uma tendência de alta novamente. Portanto, simplesmente copiarei essa condição aqui.
E a ação será maior que três dólares, portanto, posso copiar isso aqui também.
Agora, na verdade, será a mesma coisa, exceto que será com um sinal de mais, e não de menos.
Portanto, para a ordem de limite, dou a função plus. E, novamente, alguma multiplicação do ATR. Então, aqui colocaremos, novamente, a multiplicação e o valor 0,5.
Em seguida, o ATR dos últimos cinco dias.
Saia quando quiser, novamente, após cinco dias, ou quando o fechamento for menor do que a abertura. Então, novamente, vamos encontrar a função de fechamento mais baixa
do que o aberto. Simples assim.
Agora vamos passar para a pontuação da posição. Pegaremos cinco ações novamente. Desta vez, a condição será oposta à anterior.
Quero que a ação tenha a maior valorização possível, portanto, escolho a condição oposta à do caso de longo prazo. Portanto, quero a ROC, que é a taxa de variação, 20.
Antes de executar o backtest real, verifique rapidamente tudo.
O backtest está concluído e podemos dar uma olhada. Uma bela curva, 62% de negociações vencedoras, fator de lucro de 19, índice de forma de 27. Esse é um ótimo resultado. Agora vou dar uma olhada com mais detalhes.
Na parte superior do gráfico de ações, você pode ver como ele se parece, longo mais curto, apenas longo ou apenas curto.
E, é claro, também darei uma olhada na análise comercial. A estratégia é mais ou menos lucrativa a cada ano, como você pode ver. A proporção de posições longas e curtas é equilibrada e, em geral, os resultados são muito bons.
Na minha opinião, isso é ótimo. Então, salvei a estratégia e vamos implantar na AlgoCloud.
Abro a AlgoCloud, como de costume, vou até o Algo Creator, clico em carregar do arquivo e encontro nossa estratégia de reversão à média. Após o carregamento, executo um backtest para verificar se tudo está funcionando como deveria.
Os resultados são os mesmos, portanto, posso implementar a estratégia na conta.
Clico em start trading.
Nessa etapa, verifico o nome e seleciono uma conta de negociação. O mercado é o Russell 3000, o que é bom. A entrada é acionada antes da abertura da barra e, para saber o que é importante, a saída é no fechamento da barra. Clico em próximo.
Essa estratégia tem muitas negociações, portanto, podemos adicionar mais porcentagem da conta, digamos 30. Quando isso for feito, clique em next. Verifique o código e pronto.
Agora vejo a estratégia implementada na lista e posso começar a negociá-la. No próximo vídeo, você poderá ver como montar um portfólio, portanto, curta e siga este canal para não perdê-lo.
Obrigado pela atenção, pessoal, e até o próximo vídeo.