Dalle tartarughe a oggi: Come funziona ancora una strategia di 40 anni fa

Negli anni '80, il leggendario trader Richard Dennis volle dimostrare che i grandi trader possono essere formati, non nascere. Insegnò a un gruppo di principianti le sue semplici regole, che divennero poi note come le "regole del trading". Commercianti di tartarughe. Le loro strategie di breakout sono diventate milionarie.

Nel mio ultimo video su YouTube, ricreo questo metodo iconico passo dopo passo, utilizzando strumenti moderni quali Strategico Uno e AlgoCloud. Scoprirete:

• 📈 Come il Canale Donchian Il breakout funziona sia per le operazioni long che per quelle short.

• ⏳ Il sistema 20/10 a breve termine contro il sistema 55/20 a lungo termine.

• 🛠️ Come impostare filtri con medie mobili, regole di volatilità e controlli del rischio.

• 💡 Perché la strategia accetta molte piccole perdite per ottenere alcune grandi vittorie.

• ⚙️ Una panoramica completa su come costruire, testare e distribuire strategie in AlgoCloud.

Non si tratta solo di teoria: vedrete la curve azionarie, backtest e gestione del rischio in azione. Alla fine, capirete perché questo sistema vecchio di decenni attira ancora oggi i trader.

👉 Siete pronti a tuffarvi in uno degli esperimenti di trading più affascinanti di sempre?

🎥 Guardate il video completo su YouTube e scoprite come le regole della Tartaruga possano ancora guidare un trading redditizio nei mercati moderni.

trascrizione:

Salve, commercianti.
Oggi ho preparato per voi un'altra strategia.
Si tratta di una strategia di breakout basata sul canale Donchian, che ho preso in prestito da un libro.
Questo libro è di Curtis Spade, che è stato un membro del leggendario gruppo dei Turtles.
Ha partecipato agli esperimenti di Richard Dennis, che ha insegnato a un gruppo di giovani come fare commercio, consentendo loro di generare denaro per lui.
E oggi vi insegnerò come si presenta questa strategia.
Ora, andiamo al sodo.
Quindi, l'intera strategia si basa sui breakout.
Per le posizioni lunghe, si basa sulla rottura dei massimi.
Per le posizioni short, entriamo in una posizione short quando il prezzo rompe i minimi.
In questo video vi mostrerò due tipi di questa strategia utilizzata da Richard Dennis.
Una è una strategia a breve termine, l'altra è una strategia a lungo termine.
Diamo un'occhiata a quello a breve termine, che è un breakout del massimo a 20 giorni.
L'uscita è avvenuta quando il prezzo è tornato al minimo degli ultimi 10 giorni.
La strategia a lungo termine si basa sulla rottura del massimo a 55 giorni e sull'uscita dal minimo a 20 giorni.
Secondo il libro, la strategia utilizza i filtri di tendenza solo quando entra in una posizione lunga quando la media mobile a breve termine è superiore alla media mobile a lungo termine con un periodo di 350.
Non appena l'EMA a breve termine si trova al di sotto dell'EMA a lungo termine, effettuiamo operazioni short a breve termine.
Per semplicità, oggi vi mostrerò solo operazioni lunghe.
Ora è il momento di passare al software Strategic One.
Andare alla scheda Algoritmo e costruire per Algo Cloud Engine.
In questo caso, seleziono l'utilizzo della strategia cloud a singolo asset.
Costruirò una strategia a breve termine per l'ETS, in particolare per il NASDAQ con il simbolo QQQ.
Cominciamo.
Per prima cosa, imposterò i trigger sulla chiusura della barra perché entrerò e uscirò alla fine della giornata.
La prima condizione è che il prezzo di chiusura sfondi il massimo storico dei 20 giorni.
Quindi la chiusura è superiore al massimo storico.
Massima altezza in 20 giorni.
Close zero, index zero, perché voglio che il prezzo sulla candela corrente, quindi sulla barra corrente alla fine della giornata, sia maggiore del massimo in 20 giorni calcolato dalla candela precedente.
La prossima è la condizione di uscita, in cui vogliamo uscire non appena il prezzo rompe il minimo più basso in dieci giorni.
Quindi, la condizione di uscita è di nuovo vicina.
Lo zero attuale è inferiore o meno al minimo storico, che è la funzione minima del minimo su 10 giorni.
E ora possiamo provare a testarlo.
C'è sicuramente del potere qui, quindi ha senso.
E secondo il libro, c'è anche uno stop-loss, che è in realtà il doppio della volatilità media dell'ATR su 20 giorni.
Quindi, aggiungerò lo stop-loss.
E mettiamolo alla prova.
A dire il vero, i risultati sono più o meno gli stessi.
Aggiungerò la condizione di filtro di cui ho parlato in precedenza quando la media mobile a breve termine si trova al di sopra della media mobile a lungo termine.
Ho utilizzato una media mobile esponenziale, quindi l'EMA della chiusura di 20 giorni è superiore all'EMA di lungo periodo di 350 giorni.
Quindi, l'EMA 20 è maggiore dell'EMA 350.
Riproviamo.
Come si può vedere, il drawdown è sceso a meno di 2%.
Il numero di scambi è 93.
E quando lo esamino, ecco i singoli anni.
È solo su un mercato, quindi non ci saranno grandi risultati.
Ma la strategia è redditizia.
Stop-loss brevi, profitti lunghi.
Sono meno numerosi, ma più grandi.
Quindi, salverò questa strategia così com'è e la salverò con il nome di Turtle Short Term.
Ora passerò alla strategia a lungo termine.
Creo la stessa strategia, ma a lungo termine, che negozierò sul paniere dell'indice NASDAQ 100.
Per prima cosa, devo cambiare il tipo di strategia in stock picker.
E come ho detto prima, la strategia a lungo termine ha diversi periodi.
La massima altezza è di 55.
Il minimo storico è 20.
Quindi, quello che dobbiamo fare è rivedere il periodo di massima altezza a 55 e la minima altezza a 20.
Ora cancellerò questa condizione e la proverò per il momento senza condizioni, senza filtri, perché voglio testarla così com'è.
Questo significa che scambieremo un massimo di 10 posizioni e che aggiungerò il momentum al punteggio della posizione.
Ordineremo in base allo slancio.
Quanto più alto è il momentum, tanto migliore è il titolo e verrà alla ribalta.
Ora, le impostazioni del mercato.
Abbiamo quindi le condizioni e scegliamo il mercato Nasdaq 100.
Una volta pronti, potete testarli.
Beh, ora sembra tutto a posto, tranne che per il fatto che qui c'è un grosso calo.
Proverò quindi a reinserire la condizione che ho cancellato in precedenza e la testeremo di nuovo.
Il drawdown è diminuito un po', questo è certo, ma è ancora un po' incerto.
Cercherò di non utilizzare il filtro di tendenza sui singoli titoli, ma prenderò in considerazione il mercato complessivo.
Quindi filtrerò per ETF, cioè aggiungerò un altro mercato, come un grafico morbido, e sarà QQQ.
Quindi, filtrerò in base al mercato degli ETF e non in base ai singoli titoli.
E ora, di nuovo, eseguite il backtest completo.
E sì, è migliorato un po'.
Non è più una fluttuazione così grande.
Potremmo anche provare ad aggiungere un filtro di volatilità in cui diciamo che la volatilità media attuale su 10 giorni sarà maggiore della volatilità media su, diciamo, 200 giorni, in modo da prendere solo i mercati più volatili.
E penso che, onestamente, i risultati siano un po' peggiorati, quindi proviamo a prendere mercati più bassi con una volatilità più bassa, che penso possa essere un po' migliore.
Infine, possiamo notare una curva azionaria più morbida.
Il drawdown è sceso a 2,4, 2,4%, e la percentuale di operazioni redditizie è solo 32%, ma questo perché la strategia funziona in modo leggermente diverso.
Presenta semplicemente molte perdite e pochi profitti, ma le perdite sono molto ridotte.
Qui si può notare che le perdite sono molto piccole e più frequenti, ma quando c'è un profitto, questo è molte volte più alto e più lungo.
Quindi è tutto.
Questa volta salverò la strategia come Turtle Long Term.
E ora implementiamo queste strategie in AlgoCloud.
Passerò ad AlgoCloud e cercherò di caricare la strategia qui.
Apriamo quindi AlgoCloud, andiamo su Algo Wizard, carichiamo la strategia, impostiamola a breve termine e vediamo se si carica come dovrebbe.
Vedo che la strategia è esattamente la stessa e la distribuirò sul conto demo.
Faccio clic su Start Deploy, seleziono il conto demo, che è quello che ho, e poi so che ho il mercato QQQ principale qui, timeframe giornaliero, trigger sulla chiusura della barra sia per l'entrata che per l'uscita, e faccio clic su Next.
Ora posso assegnare un importo fisso alla strategia, qualche migliaio di dollari, o semplicemente lasciare il 10% del conto come percentuale.
La imposterò in modo che sia uguale a qualsiasi altra strategia, perché su un conto demo è meglio che tutte le strategie abbiano la stessa percentuale del conto in modo da poterle confrontare meglio.
Facendo nuovamente clic su Avanti, ecco alcune informazioni aggiuntive.
Qui si può controllare il codice, che ora è pronto per essere distribuito.
Qui posso vedere che è stata implementata sul mio conto demo e tutto ciò che dobbiamo fare è implementare la seconda strategia che abbiamo creato.
Lo carico assolutamente allo stesso modo ed eseguo un backtest completo.
E i risultati sono gli stessi.
Qui abbiamo il nome Long Term, lo stesso conto, il conto demo, il mercato principale, il paniere dei titoli del Nasdaq 100 e il sottoquadro QQQ su cui filtriamo i trade.
Attivazione alla chiusura della barra per l'entrata, alla chiusura della barra per l'uscita.
Lasceremo il rischio a 10% come prima.
Facendo clic sul pulsante Avanti, si può vedere il codice e il gioco è fatto.
Qui posso vedere che ho già implementato entrambe le strategie a breve e lungo termine sul mio conto demo.
Si trattava di una strategia basata sui canali Donchian, che sono in realtà i minimi e i massimi secondo il libro scritto da Chris Pate, basato sulla strategia ideata da Dennis Richard.
Tenete presente che questo era solo un video dimostrativo su come lavorare con questa strategia.
Naturalmente, è ancora necessario eseguire alcuni test robusti per assicurarsi che i periodi siano forti, che si trovino in alcune aree stabili e che sia necessario eseguire ulteriori test prima di iniziare a operare con questa strategia dal vivo.
Se avete domande, scrivetele nei commenti qui sotto e saremo lieti di rispondervi.
Buon proseguimento di giornata e arrivederci al prossimo video.