Trasformate la vostra idea di trading in un modello StrategyQuant (facile e veloce!)

Vi siete mai chiesti come trasformare rapidamente le vostre idee di trading in strategie azionabili e testabili? Nel nostro ultimo video, esploriamo una delle caratteristiche più potenti ma sottoutilizzate di StrategyQuant: l'Algo Wizard!

Imparerete:

Come creare rapidamente modelli di strategia a partire da semplici idee di trading.
Modi efficienti per ottimizzare e testare più varianti di indicatori.
✅ Istruzioni passo-passo per l'utilizzo di Algo Wizard per automatizzare le vostre idee.

Iniziamo con un esempio semplice: il trading sul NASDAQ utilizzando una media mobile e l'indicatore CCI. Ma non preoccupatevi: l'obiettivo non è la perfezione, bensì la padronanza del processo di trasformazione delle vostre idee in strategie automatiche e redditizie.

Siete pronti a vedere le vostre idee in azione? Guardate subito il tutorial completo e rivoluzionate la costruzione della vostra strategia!

Trascrizione:

In questo video vi mostreremo come creare un modello a partire dalla vostra idea e come utilizzare l'Alco Wizard per crearlo in StrategyQuant e velocizzare il processo di costruzione.
Personalmente trovo che questa funzionalità sia la migliore in assoluto in
StrategyQuant perché con questa funzionalità è possibile costruire strategie in modo efficiente e rapido e misurare il proprio successo in un determinato flusso di lavoro.
Diamo quindi un'occhiata al grafico e spieghiamo l'idea semplice
L'obiettivo di questo modello non è quello di ottenere completamente la combinazione migliore e più redditizia, ma di mostrare il processo per poter trasformare una semplice idea in un StrategyQuant utilizzando la funzione Alco Wizard.
Ho qui un grafico del NASDAQ su un time frame orario.
Ho qui un'impostazione della media mobile con un periodo di 200 e un indicatore CCI con un periodo di 24.
Ma più tardi, proprio nel StrategyQuant
Vi mostrerò come impostare gli intervalli per ogni indicatore in modo che StrategyQuant trovi le variazioni più ottimali.
Cercheremo un segnale quando ci troviamo in un trend rialzista.
cioè la chiusura è maggiore della media mobile con un periodo di 200 o arbitrariamente diverso
Questo sarà il segnale per il long e il segnale per lo short sarà quando il close sarà inferiore a
o inferiore alla media mobile
In questo modo ci assicureremo di guardare sempre in quella particolare tendenza.
E poi arriva il secondo indicatore CCI e stiamo per guardare all'interno del trend rialzista.
Entreremo in una fase di ribasso del trend rialzista o nella parte di ipervenduto all'interno del trend ribassista.
Ecco un semplice segnale lungo
Entreremmo da qualche parte qui intorno e
uscire con uno stop loss o un take profit
Vediamo quindi come inserire un'idea del genere direttamente nell'StrategyQuant.
Ho qui una semplice strategia che ho appena preparato, ma mostreremo come creare un'intera strategia da zero e come crearla utilizzando il sistema dei modelli.
Come possiamo vedere
questa strategia è redditizia
Il risultato non è granché, ma l'obiettivo non è creare la migliore strategia, bensì mostrarvi come creare un'idea così semplice con AlgoWizard e StrategyQuant.
Se eseguiamo l'intero backtest
il backtest completo
StrategyQuant ci mostrerà i risultati della strategia
Il backtest
naturalmente
richiede molto tempo a seconda del numero di operazioni e del time frame e della precisione utilizzati nel backtest.
Ora il backtest è terminato e possiamo vedere che la strategia sta effettuando più di 4.000 operazioni.
Il risultato non è granché, ma proviamo a trasformare la strategia in un modello e cerchiamo di trovare i parametri migliori ed eventualmente altre condizioni.
Creeremo un modello basato sulla logica della strategia.
Quindi cliccate su nuovo
clicchiamo sull'editor completo e possiamo chiamarlo, diciamo, "editor completo".
Modello CCI
Ho creato la struttura di base della strategia e ora quello che devo fare subito è passare la strategia alla modalità di template
Si noti che la modalità modello di strategia è accesa e che non è possibile eseguire il backtest del modello in questa modalità.
Può essere utilizzato solo nel costruttore, ma lo vedremo più avanti.
Abbiamo quindi una struttura di base e vi consiglio di iniziare dal lato sinistro.
così da vicino
Quindi troviamo la chiusura e la media mobile per il lato destro.
Aggiungiamo una media mobile e qui posso scegliere direttamente l'intervallo del parametro
Raccomando di non scegliere parametri troppo alti, ma di scegliere sempre un intervallo specifico in modo che la costruzione sia più veloce e di impostare gli intervalli in modo logico e non completamente in un intervallo troppo ampio.
Questo garantirà un'ottimizzazione più efficiente
Ad esempio, dare un periodo compreso tra 100 e 300, ma con un passo di 10.
Quindi sarà questo parametro che
ottimizzeremo
Ora aggiungeremo una condizione per il CCI
maggiore di meno 200 o maggiore di 100
Cercheremo il valore del numero e
ma possiamo anche impostare un intervallo specifico proprio qui Per esempio da meno 150 a diciamo meno 300 con un passo di meno 10
Inseriamo quindi il valore numerico e impostiamo l'altro lato del CCI
In questo caso si vuole cercare un periodo specifico
Verranno specificati tre valori di partenza
fermarsi e fare un passo
Anche in questo caso metteremo ad esempio 10 fino a un valore di 100 con un passo di 10
Giriamo di nuovo il segno e aggiungiamo un valore pari a
Ciò significa che se il CCI con un determinato periodo è maggiore o uguale ai valori negativi e se è soddisfatta anche la condizione che la chiusura sia maggiore della media mobile
allora compreremo
Se vogliamo farlo anche per il breve periodo
ci limiteremo a
invertire la condizione
Ritroveremo la vicinanza
cambiare la condizione in è inferiore a
Quindi la chiusura è più lenta della media mobile e quindi inserire la ricompensa
Ancora una volta
impostiamo la media mobile a 100 da 100 a 300 con un passo di 10
Aggiungeremo un valore numerico
impostare un valore per il passo, ad esempio da 100 a 300 con un passo di 10
Imposteremo è maggiore o uguale
Ora aggiungete un valore CCI sul lato destro, proprio come l'altro CCI
Quindi un valore da 10 a 100 con un passo di 10
Ora ricontrolliamo il tutto secondo l'idea originale e sembra che sia tutto corretto
Ora diamo un'occhiata alle uscite
Per semplicità
Attiveremo l'obiettivo di profitto e lo stop loss come predefiniti, il che significa che saranno sempre determinati dal costruttore.
Utilizzeremo le stesse impostazioni per il trailing stop e il livello di attivazione del TS e imposteremo lo stesso per gli short.
Se lo ripassiamo un'altra volta
quando la chiusura è superiore alla media mobile
servirà come filtro di tendenza e quando il CCI è maggiore o uguale a meno 150
entrerà in una posizione lunga ed entrerà dietro la posizione di mercato e viceversa Entreremo in una posizione corta, il che significa che cercheremo di superare entrambe le aree all'interno di un dato trend
Salvo il modello
Lo chiamo diciamo modello CCI 2
Ora faccio clic su crea un nuovo progetto personalizzato e lo chiamo modello CCI
Ora faccio clic su aggiungi nuova attività e aggiorno le impostazioni qui, ad esempio, da Forex
Quindi costruiremo per il Nasdaq con un profilo Roboforex e sceglieremo che vogliamo costruire dal modello
Qui selezioneremo il modello che vogliamo scegliere
Per semplicità
costruiremo utilizzando i pip fissi
Stop loss con un range da 300 a 1000 pips
Impostiamo lo stesso obiettivo di profitto, ma con valori leggermente più alti per costruire strategie con un rischio positivo.
rapporto di ricompensa
Abbiamo impostato il mercato
Abbiamo scelto il campione perché vogliamo utilizzare solo i dati di quella sezione.
Impostiamo i dati di tick e per una rapida
confronto con il 50
essendo il primo fuori campione
Raccomando sempre di conservare alcuni dati per convalidare la strategia in un secondo momento.
Usciremo venerdì alle 20.40. Abbiamo selezionato blocchi specifici, ma in questo caso verranno utilizzati solo i valori ottimizzati
Utilizziamo un money management fisso di 0,1 perdite che non ha alcun ruolo in questo caso e disattiviamo il controllo lordo di maggiore precisione e impostiamo tutti i valori a campione in modo da non guardare al futuro.
Per semplicità, disattiviamo tutti i filtri automatici
Abbiamo impostato 1000 strategie e possiamo aggiungere una condizione per cui vogliamo ricevere le strategie che hanno almeno 50 operazioni fuori campione, ad esempio
In questo modo non valuteremo le strategie in out-of-sample, ma ci interessa solo ricevere un numero statisticamente significativo di operazioni in out-of-sample. La configurazione è terminata e possiamo fare clic sul pulsante di avvio.
Aspettiamo un attimo e vedremo i risultati in un attimo o in pochi secondi.
Le prime strategie sono nella banca dati
Li esaminerò e poiché il backtest su dati a un minuto può richiedere più tempo, vedrete come i We si allineano.
Si può notare che la strategia è stata addestrata su questi dati e
convalidato su questi dati
Se aggiungiamo un altro test, possiamo ritestarli su dati completamente inutilizzati.
Ora guardiamo questo nel codice sorgente, dove possiamo vedere nello pseudocodice che la strategia opera in base ai nostri requisiti
Ora potremmo continuare a perfezionarlo
Se osserviamo i risultati specifici direttamente in AlgoWizard sul grafico, evidenziamo la strategia
cliccare su strumenti e modificare una strategia
La strategia verrà inviata direttamente ad AlgoWizard, dove sarà possibile effettuare un backtest e visualizzare i risultati direttamente sul grafico.
Clicchiamo sulle opzioni di trading e sui dati grafici memorizzati e selezioniamo il backtest completo.
Possiamo notare che questo backtest mostra i dati storici completi e possiamo reimpostare i valori per l'intera storia
In questo modo possiamo effettuare un backtest su come la strategia si è comportata su tutti i dati.
Possiamo vedere che la strategia è redditizia anche sui dati completi Ha avuto un piccolo calo prima del 2017.
ma la curva a lungo termine è redditizia
Ora c'è l'opportunità di migliorare la strategia, dato che effettua un numero elevato di operazioni.
Ciò significa che c'è molto spazio per i miglioramenti e per l'aggiunta di filtri.
Tuttavia
dall'esperienza
più la strategia è complicata
più la strategia tende ad essere sovra-adattata
E questo è tutto per questo video Se avete delle domande
Lasciateci un messaggio nella sezione commenti e vi aspetto nel prossimo video.
Addio