Filtro di correlazione - Analisi personalizzata

Soprattutto quando si utilizza l'Evoluzione Genetica e/o quando si utilizzano attività di ottimizzazione nel flusso di lavoro, le strategie possono talvolta essere altamente correlate, non solo come risultato dell'attività di costruzione, ma anche a causa di altre attività.

Questo filtro può essere aggiunto a un progetto personalizzato Project come attività in qualsiasi fase del flusso di lavoro, in modo da rimuovere le strategie correlate.

Questa analisi personalizzata accetta un argomento di input che corrisponde alla soglia di correlazione che verrà applicata. Quando la correlazione tra due strategie è superiore alla soglia, la strategia con il punteggio di fitness più alto tra le due verrà mantenuta e l'altra non verrà inclusa nella banca dati di destinazione.

La correlazione viene calcolata in base ai profitti e alle perdite giornaliere.

Se si specificano banche dati di origine e di destinazione diverse, solo le strategie non correlate verranno copiate nella banca dati di destinazione.

Se si desidera che l'analisi rimuova le strategie correlate da una banca dati, è possibile impostare la stessa banca dati come origine e destinazione e attivare l'opzione "Filtra per risultati dell'analisi personalizzata. Se è vero, le strategie che non passano saranno rimosse".

Questo è stato ispirato dall'esempio del plugin Filtro per correlazione, cfr. https://strategyquant.com/doc/programming-for-sq/filter-by-correlation-plugin-example/.
e notando che nel discord di SQX e nel forum molti cercavano questa funzionalità (me compreso).