Indice di triturazione

Formula

CI = 100 * LOG10( SUM(ATR(1), n) / ( MaxHi(n) - MinLo(n) ) ) / LOG10(n)

dove:

• n = lunghezza del periodo definita dall'utente.
• LOG10(n) = LOG in base 10 di n
• ATR(1) = Average True Range (Periodo di 1)
• SOMMA(ATR(1), n) = Somma dell'intervallo medio reale nel corso degli ultimi anni. n bar
• MaxHigh(n) = Il massimo raggiunto negli ultimi anni n bar
• MinLow(n) = Il minimo storico n bar

Fonti:

•  https://library.tradingtechnologies.com/trade/chrt-ti-choppiness-index.html
• https://www.interactivebrokers.com/en/home.php

L'indicatore è implementato per: MT4/MT5/Tradestation/ Multicharts

L'indicatore non è direzionale, quindi la regola originale è anche la regola opposta.

Abbiamo aggiunto queste condizioni:

• L'indice di choppiness è sopra/sotto il livello
• L'indice di choppiness attraversa il livello superiore/inferiore
• L'indice di choppiness sta salendo/scendendo

Come importare indicatori personalizzati in SQX: https://strategyquant.com/doc/programming-for-sq/import-export-custom-indicators-and-other-snippets/