WFO , WFM , Simple Opti

Salve,

 

Qual è la traccia complessiva per la creazione (ottimizzazione) della strategia.

 

Ho generato alcuni candidati, e poi?

Ottimizzazione semplice? Ok, ho ottenuto molti risultati, ne ho scelti alcuni.

 

Allora, qual è il punto da cui partire per l'ottimizzazione Walk Forward? 

 

Il WFM, come so, mi farà sapere il tempo per la riottimizzazione - ho ragione? 

Il processo che utilizzo è descritto in questo articolo:

https://strategyquant.com/articles/strategy%20building%20process

 

ma non è affatto l'unico processo possibile.

 

Alcune persone danno molta più importanza a testare le strategie promettenti sul conto demo e a vedere le loro prestazioni nella realtà, invece che sui dati storici di SQ.

 

Inoltre, è molto importante assicurarsi che la strategia operi più o meno nello stesso modo in MetaTrader e in StrategyQuant, ovvero che apra e chiuda le operazioni nello stesso momento.

 

Questo potrebbe essere un problema se si utilizza un broker con impostazioni orarie diverse rispetto ai dati utilizzati in SQ per lo sviluppo della strategia, ad esempio se utilizza un fuso orario diverso o se ha o non ha le domeniche.

Lo conosco Mark, ma ho domande un po' più complicate sui passaggi 😉

 

1. Genero un gruppo di strategie

2. Li filtro eseguendo un test di robustezza di 300 corse con quasi tutte le opzioni selezionate.

3. Cosa c'è ora..... Ottimizzazione semplice o iniziare con il WFM?

 

3a. Se ottimizzazione semplice 

4a WFM

5a Ancora una volta semplice ottimizzazione sul periodo scoperto da WFM

 

3b. WFM

4b. Ottimizzazione semplice sul periodo scoperto da WFM

 

Il WFM deve ottenere il maggior numero possibile di RUNS e OOS %? (Non intendo il passo 5, ma il passo 1).

 

Devo controllare tutti i parametri per WFM o nessuno o solo alcuni segnali come i parametri di BB Band?

 

Se la mia strategia utilizza un intervallo di tempo, devo controllarlo anche su WFM? Se sì, allora questi parametri dovrebbero essere del tipo: start 00:00 , stop :23:00 , step 1:00 o (se la mia strategia inizia ad esempio alle 13:00) start: 12:00 , stop 14:00 , step 1:00 

 

 

Inoltre, diciamo che ho fatto WFM e ottengo "combinazione consigliata: 7 corse / 25% OOS, che significa: riottimizzazione ogni 37 giorni su uno storico di 109 giorni".

Ora, io faccio l'ottimizzazione semplice negli ultimi 109 giorni, giusto? (o forse WFO??)

Devo dividere questi 109 giorni in IS e OOS 25% di 109? 

Che cosa c'è qui in "runs"? Devo proprio guardarlo?

 

Scusate per le tante domande, ma sono al livello di conoscere meglio WFO e WFM 😉

Questo è un "know how" sviluppato da ogni trader, non ci sono regole chiare per tutto.

Basta usare il buon senso e l'esperienza

 

Penso che non sia necessario eseguire l'ottimizzazione semplice prima di WFM. WFM serve a scoprire se la strategia è robusta, quindi non c'è motivo di ottimizzarla prima di WFM.

 

Inoltre, diciamo che ho fatto WFM e ottengo "combinazione consigliata: 7 corse / 25% OOS, che significa: riottimizzazione ogni 37 giorni su uno storico di 109 giorni".

Ora, io faccio l'ottimizzazione semplice negli ultimi 109 giorni, giusto? (o forse WFO??)

Devo dividere questi 109 giorni in IS e OOS 25% di 109? 

Che cosa c'è qui in "runs"? Devo proprio guardarlo?

Sì, se il risultato di WFM è che si deve riottimizzare ogni 37 giorni con un periodo di 109 giorni, allora si deve eseguire una semplice ottimizzazione sulla cronologia di 109 giorni (o di circa 100 giorni, il numero esatto non è importante in questo caso).

Non è necessario utilizzare OOS per l'ottimizzazione.

 

I risultati ottenuti dovranno essere utilizzati per circa 40 giorni e poi si dovrà riottimizzare la strategia sugli ultimi 109 giorni e utilizzare le nuove impostazioni. Questo è il funzionamento interno dell'ottimizzatore Walk Forward.