Prevedere le variazioni di tendenza

Ho acquistato questo programma circa 6 mesi fa e onestamente sto facendo fatica a usarlo. Ma la mia domanda è:

Questo programma informatico sarebbe in grado di prevedere i cambiamenti di tendenza e di analizzarli per determinare la durata media di un determinato trend, quanto durano questi trend, grandi o piccoli, e quanto durano in media statisticamente sulla base del riconoscimento dei modelli?

I sistemi non fanno previsioni. Lo fanno le palle magiche a 8 e gli analisti della CNBC. (solo per divertirsi)

Detto questo, è possibile estrarre alcuni dati di trend più facilmente in SQ4, cosa che ho intenzione di fare. Probabilmente è possibile farlo anche in SQ3, ma più o meno per generare sistemi veri e propri. Un'analisi dei sistemi può essere utile forzando la generazione di strategie trend following. (impostazione su h4/D1, anche settimanale, indicatori basati sul trend, nessuna regola di uscita, basso tasso di vincita con vincite maggiori, ecc). Il software richiede un po' di tempo per essere appreso. Io lo sto ancora facendo e ce l'ho da un po'.

Un semplice esempio di qualcosa che farò per SQ4 è la generazione casuale di sistemi donchiani che entrano/revertono il giorno X o la settimana con un nuovo massimo o un nuovo minimo, escono dopo Y giorni, con un obiettivo di profitto a Z.
In questo modo è possibile individuare la lunghezza media delle tendenze, la distanza e i punti di svolta significativi. In futuro ci saranno sempre tendenze che si spingeranno molto più in là rispetto a qualsiasi obiettivo di profitto o uscita basata sul tempo. Non credo che i sistemi siano in grado di prevederli o di prevederne la durata (qualcuno ha previsto quanto sarebbe sceso il greggio e quanto sarebbe durato il trend?), ma i sistemi di trend following dovrebbero sempre entrare in questi trend e fare un trail stop lungo tutto il percorso.
 

LOL Sì, ti capisco, se il tuo sistema fosse davvero in grado di predire mi piacerebbe che mi facesse sapere i numeri vincenti del Lotto...

E credo di averlo scritto in modo un po' diverso da quello che il mio cervello aveva in mente.

Ma per fare un esempio: Diciamo che se volessi sapere dal 1 gennaio 2015 al 30 ottobre 2015

              Potrebbe dirmi, ad esempio, SMA 10 vs. SMA 20, qual è il tempo medio 10 > 20, qual è il tempo medio 10 20 & 10 20 & 10 < 20, ecc.....  

Penso che abbiate capito dove voglio arrivare, ma non so come dirgli o chiedergli di fornirmi questi dettagli e, in caso contrario, cosa mi consigliate?

Ritengo che EA Wizard sia migliore per l'estrazione dei dati in quanto è più flessibile per costruire ciò che si desidera estrarre, fino all'arrivo di SQ4. Per il trading discrezionale, è possibile estrarre dati robusti/semplici idee come, ad esempio, testare i pattern delle candele. Timeframe giornaliero, se hammer, entrare long all'apertura della barra successiva del mercato, chiudere alla chiusura. Niente stop loss, niente target, lotto predefinito 0,1. Vediamo quanta precisione hanno o troviamo la coppia in cui hanno più valore. Non mi interessa la curva dell'equity, ma solo win% dato che non ha una gestione del denaro. Cose del genere. Un sistema così semplice può essere realizzato in SQ3. Si può andare oltre e inserire qualcosa di simile nella funzione "Improver" e fare in modo che SQ cerchi di aggiungere un criterio di entrata aggiuntivo per dargli più valore e, dato che il sistema è così semplice, non viene adattato in modo eccessivo alla curva e ha un certo valore statistico per il trading discrezionale. In difesa dell'uso di EA Wizard, è possibile utilizzare le sue funzioni matematiche per programmare candele personalizzate se non si gradiscono le definizioni di quelle predefinite, che non funzionano in SQ.

Per quanto riguarda gli esempi di media mobile, è possibile farlo in entrambi i programmi e Quant Analyzer o SQ saranno in grado di restituire # di barre nel commercio. Magari usate l'ADX per capire se il trend è in corso. Ad esempio, ADX>25 e Close1>50SMA. Non utilizzare stop loss o take profit e ottimizzare la media mobile e la regola di uscita dovrebbe essere: se close1<50sma allora chiudere la posizione. In alternativa, è possibile aggiungere # di barre di uscita con un valore ottimizzato. In questo modo si possono ottenere le statistiche commerciali desiderate. L'idea non è quella di costruire un sistema vincente (anche se è utile) per i dati che verranno utilizzati per il trading discrezionale, ma solo di cercare qualcosa di molto specifico. In questo caso, quante barre trascorrono sopra/sotto una MA quando è in trend.

Spero che sia d'aiuto.

Sì, questo mi aiuta. C'è un thread particolare o un manuale operativo che posso leggere per spiegare ulteriormente i processi completi che avete descritto sopra? L'ho chiesto perché non conosco a fondo nessuno dei due programmi, ma dico di avere una conoscenza mediocre di tutti i vostri programmi. In caso contrario, apprezzo comunque la vostra risposta e cercherò di capirci qualcosa il più possibile.

Si tratta di tentativi ed errori, con occasionali momenti di ispirazione.