EURUSD M30 1000% Strategia

Ciao ho trovato una buona Strategia.
Ho generato questa strategia con i dati EURUSD_fhdb con timeframe H1.
Ma la strategia funziona anche su M15 M30 H4.

Ho verificato la strategia in metatrader con i dati di activetrades e funziona perfettamente su M30.

Se volete potete testare questa strategia su un conto demo e darmi una risposta. Farò lo stesso.

Per favore datemi un feedback. Questa strategia è valida? O c'è qualcosa che non va bene?
Tommaso

Ciao,

Posterò qui una buona strategia per EURUSD/H1 che ho trovato di recente.

La strategia ha superato tutti i test di robustezza e l'analisi walk-forward, ed è redditizia anche su GBPUSD.

Al momento ho iniziato a fare trading su un conto demo, ed è un ottimo candidato per il trading live - una volta che la demo avrà dimostrato le sue prestazioni.

Ho intenzione di pubblicare un nuovo portafoglio di strategie di trading per SQ, al momento sto ancora eseguendo una generazione per USDCHF e USDJPY, sembra essere più difficile trovare una buona strategia per questi simboli.

Marchio

Ciao Mark,

Grazie.

Installerò questa strategia sul conto demo e sul conto reale.

Confronto i trade. E se i trade su reale e demo sono gli stessi posso aumentare la dimensione del lotto 🙂

Al momento ottimizzo la strategia e ne verifico la robustezza.

Tommaso

Ciao Mark,

Ho ottimizzato la strategia.

Ma è possibile solo per salvare una strategia ottimizzata.

Tutte le strategie hanno lo stesso nome.

Voglio fare un test di robustezza con le strategie ottimizzate, ma è possibile solo con una strategia.

Ha senso fare un test di robustezza con strategie ottimizzate?

Tommaso

Ciao Mark,

Ho ottimizzato la strategia.

Ma è possibile solo per salvare una strategia ottimizzata.

Tutte le strategie hanno lo stesso nome.

 

Voglio fare un test di robustezza con le strategie ottimizzate, ma è possibile solo con una strategia.

 

Ha senso fare un test di robustezza con strategie ottimizzate?

 

Tommaso

Ciao Thomas,

hm, è possibile salvarli uno per uno, quando si salva un singolo file è possibile specificarne il nome.

Se la strategia è ottimizzata, è ancora fondamentalmente la stessa strategia, solo adattata ai dati storici, quindi i test di robustezza per la strategia originale dovrebbero essere ancora validi.

È necessario eseguire un test walk-forward sulla strategia per verificare se ha senso riottimizzarla e qual è il periodo di riottimizzazione migliore (utilizzando WF Matrix).

Personalmente lo faccio funzionare su un conto demo senza alcuna ottimizzazione, anche se ha superato il test WF matrix e potrei scegliere di ottimizzarlo in base ai suoi risultati.

Marchio

Ciao Mark, 

Ho provato a testare la strategia in MT4 senza successo.

MT4 e SQ hanno installato la stessa cronologia dei dati, ma la strategia non effettua alcuna operazione.

Solo una breve visita casuale con commenti casuali. La ricerca di pattern di candele è molto utile nei test robusti.
Sto facendo su un SQ short 1yr-3mo .str's per verificare il concetto di sostituzione periodica degli EA. Facendo solo long e solo tp e 1h, le buone selezioni spuntano velocemente, in pochi minuti. Bello.

Solo un breve commento sul metodo di sviluppo di Mark: Sono un po' sotto shock, sono abituato a cercare di arrivare da qualche parte ma anche a guardare i test di robustezza, tutta questa altra routine è assolutamente la strada da seguire? Wow!

Jerry

Solo una breve visita casuale con commenti casuali. La ricerca di pattern di candele è molto utile nei test robusti.
Sto facendo su un SQ short 1yr-3mo .str's per verificare il concetto di sostituzione periodica degli EA. Facendo solo long e solo tp e 1h, le buone selezioni spuntano velocemente, in pochi minuti. Bello.

Solo un breve commento sul metodo di sviluppo di Mark: Sono un po' sotto shock, sono abituato a cercare di arrivare da qualche parte ma anche a guardare i test di robustezza, tutta questa altra routine è assolutamente la strada da seguire? Wow!

Jerry

Ciao Jerry,

Il mio metodo è uno dei tanti possibili, se il vostro metodo funziona per voi non c'è alcun problema.

Non ho mai provato a sostituire periodicamente gli EA, quindi non ho esperienza con questo tipo di approccio. Ma ho sentito che qualcuno ha costruito un sistema redditizio con questo principio.

Marchio

Solo una breve visita casuale con commenti casuali. La ricerca di pattern di candele è molto utile nei test robusti.
Sto facendo su un SQ short 1yr-3mo .str's per verificare il concetto di sostituzione periodica degli EA. Facendo solo long e solo tp e 1h, le buone selezioni spuntano velocemente, in pochi minuti. Bello.

Solo un breve commento sul metodo di sviluppo di Mark: Sono un po' sotto shock, sono abituato a cercare di arrivare da qualche parte ma anche a guardare i test di robustezza, tutta questa altra routine è assolutamente la strada da seguire? Wow!

Jerry

Ciao Jerry,

Non capisco questo.

Potete spiegare più dettagliatamente questo processo di ricerca. Un esempio sarebbe utile.

Tommaso

Ciao Jerry,
Non capisco questo.
Potete spiegare più dettagliatamente questo processo di ricerca. Un esempio sarebbe utile.

Tommaso

Mi dispiace Tommaso, volevo includere che il buon robusto è venuto fuori velocemente per la ricerca casuale di 1hr usdjpy e pattern di candele anche controllato lungo tutti gli indies, bar-open-only. Eccellente solo per gli ultimi 1 anno-3 mesi, non ho provato su periodi più lunghi.
Jerry

Ok,

bar-open-only è più robusto.

…

….

Ho letto la nuova spiegazione di Mark sull'analizzatore walk-forward.

Penso che questo analizzatore sia geniale.

Penso che troveremo strategie che superano tutti i test.

La domanda principale è: queste strategie sono redditizie su conti reali?

Tommaso

Ok, la bar-open-only è più robusta........Ho letto la nuova spiegazione di mark sull'analizzatore walk-forward. Penso che questo analizzatore walk-forward sia geniale. Penso che troveremo strategie che superano tutti i test. La domanda principale è: queste strategie sono redditizie su conti reali? thomas

Re:live trading: Uso un conto mini live $50 presso ibfx con un lotto di penny-pip, quindi passo direttamente dal vedere una buona equity e un test robusto in SQ a un EA in mt4 sul conto live$. Mi evita di fare il passo della demo. Uso anche i dati storici dal loro server......quando apro l'history center di solito devo annullare l'auto scroll e aggiornare il grafico e poi tenere premuto il tasto UP per scaricare il maggior numero possibile di barre a 1h.......quindi sto usando gli stessi dati storici che provengono dal conto live$ $10.000 conti 10mini! (1lot)!!! Poi importo nel db di SQ.
Spesso, ma non sempre, devo usare l'ottimizzatore di mt4 prima di applicare il risultato al grafico.
Mark dice di aver sentito da un altro che l'approccio EA sostituibile ha funzionato per loro, sarebbe bello, finora ho rimbalzato con 4 4hr o 4 15min o ....as of now, have 4 1hr on charts. Ho anche visto che in un forum da qualche parte si discute del processo di un tizio che utilizza il software concorrente di SQ e sostiene che sta andando avanti bene. Potrebbe avere senso se funzionasse, si potrebbe pensare che 1 anno-3 mesi di barre a 1 ora e test robusti siano sufficienti, quindi, credo che vedrò! 😉 Vedo solo ora che devo sostituire audusd in quanto è stato generato il 27 giugno.
Jerry

Ciao,

Pubblicherò un'altra strategia menzionata nell'articolo Walk-Forward Matrix.

Questo è per GBPUSD/H1, ha superato i test di robustezza e attualmente lo sto testando su un piccolo conto live.

Il grafico mostra l'equity di questa strategia durante l'ottimizzazione walk-forward (blu) rispetto alla strategia originale senza riottimizzazioni (grigio).

Cordiali saluti,

Marchio

Solo una nota: questa strategia è riservata ai proprietari di SQ, non pubblicatela altrove.

grazie,

Proverò questa strategia su un conto demo.

Tommaso

Il vostro tutorial suggerisce di utilizzare due valute per testare una strategia al fine di ridurre al minimo le possibilità di adattamento alla curva. È possibile utilizzare questo metodo per testare tutte le valute correlate allo stesso tempo, selezionando più valute? Ad esempio, suggerite di testare l'EURUSD e la seconda valuta GBPUSD. C'è qualche svantaggio nell'aggiungere anche le coppie AUDUSD e NZDUSD?

Grazie,

Dave

Ciao Dave,

L'utilizzo di più valute è un'opzione: più sono le valute su cui lavora la strategia, più è robusta. ma è anche molto più difficile (e richiede più tempo) trovare una buona strategia che funzioni su più valute.

EURUSD e GBPUSD si comportano in modo simile, per cui è relativamente facile trovare una strategia che funzioni su entrambi senza modificare i parametri.

Altre valute potrebbero non funzionare altrettanto bene, dipende da quanto sono correlate le coppie.

AUDUSD dovrebbe essere correlato a NZDUSD, quindi dovrebbe essere relativamente semplice trovare una strategia che funzioni su entrambi.

Marchio