EURUSD M30 1000% Strategia

Ciao ho trovato una buona Strategia.
Ho generato questa strategia con i dati EURUSD_fhdb con timeframe H1.
Ma la strategia funziona anche su M15 M30 H4.

Ho verificato la strategia in metatrader con i dati di activetrades e funziona perfettamente su M30.

Se volete potete testare questa strategia su un conto demo e darmi una risposta. Farò lo stesso.

Per favore datemi un feedback. Questa strategia è valida? O c'è qualcosa che non va bene?
Tommaso

Ciao,

questa sembra davvero una bella strategia. L'hai testata su dati abbastanza brevi solo a partire dal 2008, ma quando l'ho ritestata sui miei dati storici dal 2000 è stata redditizia anche prima. Un bell'esempio di test fuori campione 🙂

L'unico problema è il lungo periodo di stagnazione nel mezzo: ci sono voluti quasi 3 anni in cui il profitto della strategia oscillava intorno allo zero. Il drawdown è di soli 13%, che è abbastanza accettabile.
Inoltre, tutti i profitti sono stati prodotti solo dal lato lungo, mentre le operazioni corte sono finite in perdita.
Forse la strategia potrebbe essere ulteriormente migliorata ottimizzando i parametri in MT4 o le parti della strategia in GB.

Ciao Marc,
Sì, ho iniziato la generazione solo dal 2008. Ho letto su internet che alcune strategie funzionano solo per un breve periodo di 2 o 3 anni. Quindi voglio cercare
strategie che hanno lavorato solo negli ultimi 3 anni.
Penso che il prodotto GB produrrà strategie più redditizie se scelgo un periodo di tempo più breve. Per il timeframe 1H sono sufficienti 3 anni?

L'ottimizzazione è un problema. Non voglio sovraottimizzare la strategia. Ho ottimizzato questa strategia per i dati dell'80% del suo tempo e ho verificato se la strategia ottimizzata
Il risultato è sufficiente per gli ultimi 20% dei dati.

Al momento sto testando le versioni 058245 e 058245_optimized su un conto demo con operazioni attive, in modo da poter confrontare le due versioni.

Ho iniziato a testare il "walk forward analyzer" da "http://www.easyexpertforex.com/walk-forward-metatrader.html”

Ma questo strumento è molto lento. Se si utilizza il timeframe M30 e ogni tick posso aspettare a lungo (1->x giorni) per il risultato.
Non capisco esattamente come gestire l'analizzatore di lavoro? La documentazione di questo strumento mi dà
non abbastanza informazioni.

Tommaso

tnickel,
Avete capito come funziona il Walk Forward Analyzer? Io l'ho fatto funzionare solo ieri. Lo utilizzavo per trovare le impostazioni ottimali, ma quando utilizzavo il file impostato ed eseguivo un normale backtest mi accorgevo che non era un buon piano. Quindi, a parte il numero di Walk Forward Analyzer fornito alla fine, avete capito per cos'altro è utile?

Ciao stearno,
l'analizzatore walk forward non è in grado di ottimizzare un EA.
È in grado di dire solo se si tratta di un EA buono o cattivo.

Un risultato di walkforward >0,5 significa che si tratta di un buon EA.

È possibile utilizzare l'ultima impostazione al termine del periodo di test per il proprio EA.

Ad esempio.
Il walk-forward è stato dal 1.1.2011 al 1.12.2012.

È possibile utilizzare l'impostazione da 1.09-1.12.2012 (questa è l'ultima impostazione generata) per la propria ea. [È solo un esempio].

Tommaso

Ok, questo mi aiuta. Seguirò le tue indicazioni la prossima volta che testerò un EA. Hai trovato delle buone impostazioni da usare nel WFA? Come ad esempio quanti giorni ottimizzare e quanti passaggi per ogni timeframe? Per esempio:

M1 - 30 giorni, 6 passaggi
M5 - 45 giorni, 9 passaggi
H1 - 6 mesi, 24 pass

-Stearno

Ciao Sterno,
Non mi occupo dei giorni.

Cerco periodi di tempo con più di 100 scambi. Se non ci sono abbastanza scambi, aumento i giorni.
6 mesi per H1 è un buon valore per una strategia H1.

.
24 passaggi per H1 sono un po' troppi.
Il calcolo per questo richiede molto tempo.
Uso al massimo 15 passate.

Tommaso

Grazie Thomas. Lo farò la prossima volta.

Ciao Sterno,
Non mi occupo dei giorni.

Cerco periodi di tempo con più di 100 scambi. Se non ci sono abbastanza scambi, aumento i giorni.
6 mesi per H1 è un buon valore per una strategia H1.

.
24 passaggi per H1 sono un po' troppi.
Il calcolo per questo richiede molto tempo.
Uso al massimo 15 passate.

Tommaso

Ciao, ho provato i file mql tra il 2001 e il 2013 e sembra davvero bello. Purtroppo nel tuo file zip sembra che il file di strategia (.str) non sia quello relativo al file mql!!! Anche l'ID della strategia creata da GB è diverso nel nome del file. Vi sarei molto grato se poteste pubblicare il file .str corretto. Grazie

Ciao,

fcardix,

Sì, questa non era la strategia corretta nel file zip.

Aggiungo la strategia corretta in questo post.

Ho eseguito nuovamente il backtest, ma in questo test la strategia non è redditizia.

Credo che questa strategia sia stata generata con una versione precedente di GB. È possibile che in questa vecchia versione ci fosse un bug.

Tommaso

Ciao,

è molto silenzioso qui.

Tutte le persone guadagnano con GeneticBuilder?

Oppure la maggior parte delle persone ha rinunciato a trovare buone strategie?

Le migliori strategie che ho trovato sono nel timeframe M15 (ho trovato strategie altrettanto buone nel timeframe M30 e H1).

I non trovato strategie stabili in un orizzonte temporale M1 o M5.

Il problema maggiore è stato l'adattamento della curva. È molto facile trovare strategie con buone curve di equità. Ma è molto difficile trovare

strategie che lavorano su conti reali.

Mostrerò il portafoglio delle mie dieci migliori strategie M15.

Spero che questo possa motivare più persone a trovare strategie nel timeframe M15.

Tommaso

Sono lieto di vedere che stai avendo successo con le strategie che ho interrotto per un po' di tempo per concentrarmi sul trading manuale.  

Ma fondamentalmente, ho ancora difficoltà con il mio processo di valutazione delle strategie prodotte da GB.

Puoi condividere il processo di valutazione che hai trovato che funziona per te per determinare le strategie nel tuo portafoglio che hai mostrato sopra? Dalla generazione del GB fino all'inserimento nel portfolio?

-Stearno

tnickel,

Ti va di postare qui alcune delle tue strategie redditizie?

Ciao,

stearno:

Nel processo di valutazione utilizzo solo un tempo molto breve per la generazione della strategia. Verifico tutte le strategie trovate in un intervallo di tempo più lungo.

Spero che questo eviti l'adattamento alle curve.

Giovanni99:

No, non condivido queste strategie.

Al momento controllo alcune strategie su un conto reale. E il resto su conti demo.

Il portafoglio sembra buono nella simulazione. Ma per il mercato reale non è sufficiente.

Il periodo è di 13 anni. 80000 euro in 13 anni sono troppo pochi.

Ho bisogno di strategie su M5 con più scambi.

Al momento alcune questioni sono aperte:

1a) Quali dati dovrei usare per trovare una strategia? Se utilizzo i dati reali di uno specifico broker, i risultati sono migliori se opero con questa strategia su questo broker?

2a) Dovrei testare una strategia con tickdata di diverso broker? Oppure ogni broker ha una caratteristica specifica, per cui non ha senso controllarlo.

strategie con tickdata di diversi broker?

3a)Ho trovato strategie vincenti che funzionano bene su conti demo e conti reali.

... quindi va bene....

Nella fase successiva ho effettuato un backtest delle strategie trovate su GB e Metatrader.

I risultati del backtest su GB e Metatrader sono gli stessi. (La strategia va di traverso)

Da dove deriva questa differenza (slittamento?)

Qualcuno ha fatto questo tipo di test:

1b) Backtest su GB

2b) Backtest su Metatrader

3b) Test sul conto demo

4b) Test sul conto reale

==> dopo 20 scambi confronta tutto questo.

Tommaso

Thomas,

Grazie per la condivisione. Sì, mi sono imbattuto in queste stesse domande.  

Ma in tutta onestà, sono giunto alla conclusione che non conoscerò queste risposte fino a quando non avrò completato l'intero processo fino al conto reale e non avrò confrontato i risultati con quelli del backtest, del walk forward test e del dmeo test. Allora, e credo solo allora, saprò se questi test sono effettivamente predittivi dei risultati del mondo reale.

Mi sono assentato dallo sviluppo di strategie perché il mio trading discrezionale ha iniziato a calare. Ho ripreso ad essere coerente, quindi stavo cercando di creare nuove strategie automatiche. Prima di prendermi una pausa, troppe strategie crollavano non appena passavo a un diverso timeframe o a una diversa coppia di valute (la curva sul set di dati creato era bellissima, ma poi andava completamente nella direzione opposta sul nuovo set di dati). Per questo motivo vi ho chiesto cosa avete trovato che funzioni.

Penso che, in linea di massima, noi come comunità possiamo rendere la curva di apprendimento più breve per tutti noi se lavoriamo insieme per ottenere risposte alle domande che avete posto. Se tutti noi provassimo diversi processi e metodi di backtesting e poi li portassimo in demo e poi in live test su diversi broker, potremmo riportare i risultati su questo forum. In questo modo potremmo vedere rapidamente cosa funziona e cosa no. Otterremmo le risposte alle vostre/nostre domande molto più rapidamente che non facendolo da soli.

Cosa ne pensate?

-Stearno

Ciao stearno,

È molto facile generare buone strategie (strategie con buone curve di equità).

Ma la maggior parte delle strategie non è in atto nella vita reale.

Ecco il processo di generazione di questo portafoglio:

A69 EURUSD M15, Finfx

Idear1: breve periodo di tempo con dati reali di finFx
18.10.12-31.12.12-5.02.13
Spread 2, 0,5 Slippage, Simulazione Tick
Sl/Tp 5/120

1) Generazione casuale
2) Backwardtest con i dati di forextester 1.1.2001-31.03.2013
Diffusione2,0

(Test di lunga durata)

Ho installato questo portafoglio su un conto demo e l'ho eseguito nel periodo 23.04-3.07.

Ecco il risultato.

Idear 2:

Nella prossima idea ho testato le strategie del passo 1) con i dati di diverso broker e adottare solo le strategie migliori.

Se eseguo questo ulteriore test, il successo sarà migliore.

Da 15 strategie è una o due strategie buone sul conto demo (penso che conto reale funzionerà anche perché questo non è uno scalper, non l'ho testato su un conto reale)

Cosa fare in futuro per trovare buone strategie?

1) utilizzare il test di robustezza in GB 3.0. Questa funzione è geniale, non posso dire di più.

2) Installare le buone strategie di prova (con robustnesstest) su conti demo

3) confrontare le operazioni di queste strategie dei conti demo con il backtester di Metatrader e Genetic Builder.

4) Controllare questo per M15, M30, H1 (M1... M5 è un po' difficile).

5) scrivete le vostre strategie trovate qui nel forum 🙂 🙂 🙂

Tommaso