Ottenere di più da una strategia solida

Ciao

Ho una strategia

https://strategyquant.com/wp-content/uploads/2020/02/GBPUSD-1HR-DAILYStrategy-2.27.186NEW-1-BATCH.sqx

Questa strategia si è dimostrata valida in demo e ha superato tutti i test di robustezza. Ne ho molte altre che stanno producendo buoni risultati, ma sono curioso di sapere come posso ottenere di più da queste strategie.

Per questa particolare strategia ho sperimentato dei parametri - attivando le operazioni duplicate - che hanno aumentato il rapporto ret/dd. L'ho poi eseguita con le suddette impostazioni in tutti i test di robustezza e continua a passare.

Ho altre strategie che non hanno risultati così positivi quando si permettono operazioni duplicate. ma vorrei fare un esperimento permettendo operazioni duplicate, impostando un limite al numero di operazioni che può fare in qualsiasi momento per vedere se posso ancora ottenere risultati positivi. vorrei iniziare permettendo un massimo di 2, poi potenzialmente cambiare questo massimo a 3, ecc. per vedere se c'è una quantità ottimale prima che cambi la mia opinione di non fare trading con fondi live.

Chiedo quindi se qualcuno può aiutarmi a capire come modificare la strategia per ottenere il controllo di cui parlo.

Inoltre ho anche provato a trasformare la strategia in un modello per vedere se posso utilizzare tale strategia per trovare su altri mercati, ma ogni volta che genero un modello da utilizzare in sqx, non produce alcuna strategia, quindi sento che sto facendo qualcosa di sbagliato. quindi qualche aiuto qui sarebbe molto apprezzato.

Grazie in anticipo

Oliver

Nessuno?

Ha mai ottenuto una risposta a questo problema? Forse altrove?

Ne ho un paio in esecuzione che funzionano bene in diverse versioni che ho modificato in simple optimizer, sorprendentemente sono abbastanza non correlati su base giornaliera ma ancora redditizi da 1 anno a questa parte. Su pensiero di Demo.

giocare troppo con una strategia porterà a una sua sovraottimizzazione e a risultati peggiori in futuro

è meglio avere più strategie con logiche diverse

Sono d'accordo con Hankeys su questo punto. Generare altre strategie invece di ottimizzare troppo quelle esistenti e avere più strategie in portafoglio con un rischio basso per ciascuna di esse piuttosto che cercare un proiettile d'argento.

Concordo, per la maggior parte.

95% volte, se cerchiamo di spremere più prestazioni da una strategia 'buona', finirà per essere sovraadattata.

Tuttavia, esiste un numero di casi (forse molto inferiore) in cui si possono ottenere ulteriori guadagni.

Dipende dalla strategia. Ecco perché ho messo "buona" tra virgolette. Ad esempio, con una strategia progettata per cavalcare le forti tendenze 'fat tail' (outlier), potreste riuscire a modificare la strategia per aggiungere ordini alle posizioni vincenti. Questo non sarebbe applicabile a una strategia di scalping.

@oliver: I’ve attached a slide deck that may be helpful. It outlines one man’s approach to designing and refining an algo.

Potreste trovare alcuni suggerimenti per affinare una strategia, a partire dalla diapositiva intitolata "Costruiamo un sistema di trading".