Sacar más partido a una estrategia sólida

Hola

Tengo una estrategia

https://strategyquant.com/wp-content/uploads/2020/02/GBPUSD-1HR-DAILYStrategy-2.27.186NEW-1-BATCH.sqx

esta estrategia se ha probado en demo y ha pasado todas las pruebas de robustez. Tengo muchos otros que están produciendo buenos resultados pero im curioso ¿cómo puedo obtener más de ellos?

He experimentado con los parámetros de esta estrategia en particular, activando las operaciones duplicadas, lo que ha aumentado la relación ret/dd. A continuación, he ejecutado con dicha configuración en todas las pruebas de robustez y su todavía pasa

Tengo otras estrategias que no tienen resultados tan positivos cuando se permite duplicar las operaciones. pero me gustaría experimentar al permitir duplicar las operaciones, mediante el establecimiento de un límite al número de operaciones que se le permite tomar en un momento dado para ver si todavía puedo obtener resultados positivos. id gustaría empezar por permitir un máximo de 2 entonces potencialmente cambiar ese máximo a 3, etc para ver si hay una cantidad óptima antes de que cambie mi opinión de no operar con fondos en vivo

Por ello pregunto si alguien me puede ayudar a entender como alterar la estrategia para que me de el control que menciono

Además también he tratado de convertir la estrategia en una plantilla para ver si puedo utilizar dicha estrategia para encontrar en otros mercados, pero cada vez que genero una plantilla para utilizar en sqx, no produce estrategias así que siento que estoy haciendo algo mal. por lo tanto, alguna ayuda aquí sería muy apreciada.

gracias de antemano

Oliver

¿Alguien?

¿Obtuvo respuesta a esta pregunta? ¿Quizá en algún otro sitio?

Yo un par corriendo que realiza bien en diferentes versiones que alteré en simple optimizador sorprendentemente son bastante no correlacionados sobre una base diaria, pero sigue siendo rentable desde hace 1 año. En el pensamiento de demostración.

jugar demasiado con una estrategia llevará a sobreoptimizarla y a obtener peores resultados en el futuro

es mejor tener más estrategias con lógicas diferentes

Estoy de acuerdo con Hankeys en esto. Generar otras estrategias en lugar de optimizar demasiado las existentes y tener más estrategias en cartera con bajo riesgo para cada una de ellas en lugar de buscar una bala de plata.

De acuerdo, en su mayor parte.

95% de las veces, si intentamos exprimir más rendimiento de una "buena" estrategia, ésta acabará sobreajustándose.

Existe, sin embargo, el 5% de los casos (quizá mucho menos) en los que puede haber ganancias adicionales.

Depende de la estrategia. Por eso pongo "buena" entre comillas. Por ejemplo, con una estrategia diseñada para seguir tendencias fuertes (atípicas), podría tener éxito modificando la estrategia para añadir órdenes a las posiciones ganadoras. Esto no sería aplicable a una estrategia de scalping.

@oliver: I’ve attached a slide deck that may be helpful. It outlines one man’s approach to designing and refining an algo.

Puede encontrar algunos consejos para perfeccionar una estrategia, a partir de la diapositiva titulada "Construyamos un sistema de negociación"