Mehr aus einer soliden Strategie herausholen

Hallo

Ich habe eine Strategie

https://strategyquant.com/wp-content/uploads/2020/02/GBPUSD-1HR-DAILYStrategy-2.27.186NEW-1-BATCH.sqx

Diese Strategie hat sich in der Demo bewährt und hat alle Robustheitstests bestanden. Ich habe viele andere, die gute Ergebnisse produzieren, aber im neugierig, wie ich mehr aus ihnen bekommen kann?

Diese besondere Strategie habe ich mit Parametern experimentiert - Drehen auf doppelte Trades. dies hat die ret/dd Verhältnis erhöht. Ich habe dann laufen es mit den Einstellungen in allen Robustheitstests und seine noch vorbei

Ich habe andere Strategien, die nicht solche positiven Resultate haben, wenn sie doppelte Geschäfte zulassen. aber ich möchte experimentieren, indem ich doppelte Geschäfte zulasse, indem ich eine Begrenzung auf die Anzahl der Geschäfte setze, die es zu jeder Zeit nehmen darf, um zu sehen, ob ich noch positive Resultate erhalten kann. ich möchte beginnen, indem ich ein Maximum von 2 dann möglicherweise ändere, dass Maximum zu 3 usw., um zu sehen, wenn es eine optimale Menge gibt, bevor es meine Meinung ändert, um nicht mit lebenden Mitteln zu handeln

Ich frage daher, ob mir jemand helfen kann, die Strategie so zu ändern, dass ich die von mir erwähnte Kontrolle erhalte.

Darüber hinaus habe ich auch versucht, die Strategie in eine Vorlage zu drehen, um zu sehen, wenn ich solche Strategie verwenden können, um auf anderen Märkten zu finden, aber jedes Mal, wenn ich eine Vorlage generieren, um in Sqx zu verwenden, ergibt es keine Strategien, so dass ich das Gefühl im tun etwas falsch. daher einige Hilfe hier wäre sehr geschätzt.

vielen Dank im Voraus

Oliver

Irgendjemand?

Haben Sie jemals eine Antwort auf diese Frage erhalten, vielleicht an anderer Stelle?

Ich ein paar läuft, dass gute Leistungen in verschiedenen Versionen, die ich in einfachen Optimierer geändert überraschend sind sie ziemlich unkorreliert auf täglicher Basis aber immer noch profitabel seit 1 Jahr zurück. Auf Demo dachte.

zu viel mit einer Strategie zu spielen, führt zu einer Überoptimierung und schlechteren Ergebnissen in der Zukunft

es ist besser, mehrere Strategien mit unterschiedlichen Logiken zu haben

Ich stimme Hankeys in diesem Punkt zu. Generieren Sie andere Strategien, anstatt die bestehenden zu sehr zu optimieren, und haben Sie mehr Strategien in Ihrem Portfolio, die jeweils ein geringes Risiko aufweisen, als nach einem Allheilmittel zu suchen.

Im Großen und Ganzen stimme ich zu.

95% der Zeit, wenn wir versuchen, mehr Leistung aus einer "guten" Strategie herauszuquetschen, wird sie am Ende überangepasst sein.

Es gibt jedoch die 5% von Fällen (vielleicht viel weniger), in denen es zusätzliche Gewinne geben kann.

Das hängt von der Strategie ab. Deshalb habe ich "gut" in Anführungszeichen gesetzt, ha. Bei einer Strategie, die darauf abzielt, starke "Fat-Tail"-Trends (Ausreißer) zu nutzen, könnten Sie zum Beispiel erfolgreich sein, wenn Sie die Strategie so ändern, dass Sie Aufträge zu Gewinnpositionen hinzufügen. Dies wäre bei einer Scalping-Strategie nicht möglich.

@oliver: I’ve attached a slide deck that may be helpful. It outlines one man’s approach to designing and refining an algo.

Auf der Folie mit dem Titel "Let's Build a Trading System" finden Sie einige Tipps zur Verfeinerung einer Strategie.