Tirer le meilleur parti d'une stratégie solide

Bonjour

J'ai une stratégie

https://strategyquant.com/wp-content/uploads/2020/02/GBPUSD-1HR-DAILYStrategy-2.27.186NEW-1-BATCH.sqx

Cette stratégie a fait ses preuves en démo et a passé tous les tests de robustesse. J'ai beaucoup d'autres stratégies qui produisent de bons résultats mais je suis curieux de savoir comment je peux en tirer davantage ?

J'ai expérimenté cette stratégie particulière avec des paramètres - en activant les transactions dupliquées - ce qui a augmenté le ratio ret/dd. Je l'ai ensuite exécutée avec ces paramètres dans tous les tests de robustesse et elle a toujours réussi.

J'ai d'autres stratégies qui n'obtiennent pas de résultats aussi positifs lorsqu'elles autorisent les doubles transactions, mais je souhaite expérimenter en autorisant les doubles transactions, en fixant une limite au nombre de transactions autorisées à tout moment pour voir si je peux encore obtenir des résultats positifs. J'aimerais commencer par autoriser un maximum de 2, puis éventuellement changer ce maximum à 3, etc. pour voir s'il y a un montant optimal avant que cela ne me fasse changer d'avis de ne pas négocier avec des fonds en direct.

Je demande donc si quelqu'un peut m'aider à comprendre comment modifier la stratégie pour me donner le contrôle que j'ai mentionné.

En outre, j'ai également essayé de transformer la stratégie en un modèle pour voir si je pouvais utiliser cette stratégie pour trouver d'autres marchés, mais chaque fois que je génère un modèle à utiliser dans sqx, il ne produit aucune stratégie, j'ai donc l'impression de faire quelque chose de mal.

Merci d'avance

Oliver

Quelqu'un ?

Avez-vous obtenu une réponse à cette question ? peut-être ailleurs ?

J'ai un couple qui fonctionne bien dans les différentes versions que j'ai modifiées dans l'optimiseur simple, étonnamment elles sont assez peu corrélées sur une base quotidienne mais toujours rentables depuis 1 an. Sur Demo thought.

jouer trop avec une stratégie conduira à la sur-optimiser et à obtenir de moins bons résultats à l'avenir

Il est préférable d'avoir plusieurs stratégies avec des logiques différentes.

Je suis d'accord avec Hankeys sur ce point. Générer d'autres stratégies au lieu de trop optimiser les stratégies existantes et avoir plus de stratégies dans son portefeuille avec un risque faible pour chacune d'entre elles plutôt que de chercher une solution miracle.

D'accord, pour l'essentiel.

95% la plupart du temps, si nous essayons de tirer davantage de performances d'une "bonne" stratégie, celle-ci finira par être suradaptée.

Il y a cependant 5% de cas (peut-être beaucoup moins) où il peut y avoir des gains supplémentaires.

Cela dépend de la stratégie. C'est pourquoi j'ai mis "bonne" entre guillemets. Par exemple, dans le cas d'une stratégie conçue pour suivre les tendances fortes de la "grosse queue" (valeurs aberrantes), vous pourriez réussir à modifier la stratégie pour ajouter des ordres aux positions gagnantes. Cela ne s'appliquerait pas à une stratégie de scalpage.

@oliver: I’ve attached a slide deck that may be helpful. It outlines one man’s approach to designing and refining an algo.

Vous trouverez peut-être des conseils pour affiner une stratégie, à partir de la diapositive intitulée "Construisons un système de négociation"