Obtendo mais de uma estratégia robusta

Hi

Eu tenho uma estratégia

https://strategyquant.com/wp-content/uploads/2020/02/GBPUSD-1HR-DAILYStrategy-2.27.186NEW-1-BATCH.sqx

Essa estratégia foi comprovada em uma demonstração e passou em todos os testes de robustez. Tenho muitas outras que estão produzindo bons resultados, mas estou curioso para saber como posso tirar mais proveito delas.

Essa estratégia em particular foi experimentada com parâmetros - ativação de negociações duplicadas, o que aumentou a relação ret/dd. Em seguida, executei-a com essas configurações em todos os testes de robustez e ela ainda foi aprovada

Tenho outras estratégias que não apresentam resultados tão positivos quando permitem negociações duplicadas, mas quero fazer um experimento permitindo negociações duplicadas, definindo um limite para o número de negociações que podem ser feitas a qualquer momento para ver se ainda posso obter resultados positivos. Gostaria de começar permitindo um máximo de 2 e, em seguida, mudar esse máximo para 3 etc. para ver se há uma quantidade ideal antes de mudar minha opinião de não negociar com fundos ativos

Portanto, pergunto se alguém pode me ajudar a entender como alterar a estratégia para me dar o controle que mencionei

Além disso, também tentei transformar a estratégia em um modelo para ver se posso usar essa estratégia para encontrar em outros mercados, mas toda vez que gero um modelo para usar no sqx, ele não produz nenhuma estratégia, então acho que estou fazendo algo errado.

obrigado de antemão

Oliver

Alguém?

Você chegou a obter uma resposta para isso, talvez em outro lugar?

Tenho um par de produtos em execução com bom desempenho em diferentes versões que alterei no otimizador simples e, surpreendentemente, eles não estão muito correlacionados diariamente, mas ainda são lucrativos desde um ano atrás. Pensando no Demo.

Jogar demais com uma estratégia levará a uma otimização excessiva e a resultados piores no futuro

É melhor ter mais estratégias com lógicas diferentes

Concordo com Hankeys nesse ponto. Crie outras estratégias em vez de otimizar demais as existentes e tenha mais estratégias em seu portfólio com baixo risco para cada uma delas, em vez de procurar uma bala de prata

Concordo, em sua maior parte.

95% das vezes, se tentarmos extrair mais desempenho de uma estratégia "boa", ela acabará sendo superajustada.

No entanto, há 5% de casos (talvez muito menos) em que pode haver ganhos adicionais.

Depende, de fato, da estratégia. É por isso que coloquei "boa" entre aspas. Por exemplo, com uma estratégia projetada para acompanhar fortes tendências de "cauda gorda" (outlier), você pode ser bem-sucedido ao alterar a estratégia para adicionar ordens às posições vencedoras. Isso não seria aplicável a uma estratégia de escalpelamento.

@oliver: I’ve attached a slide deck that may be helpful. It outlines one man’s approach to designing and refining an algo.

Você pode encontrar algumas dicas sobre como refinar uma estratégia, começando pelo slide intitulado "Let's Build a Trading System" (Vamos criar um sistema de negociação)