Discrepanze dei backtest SQX e MT5 (+ leva)

Ciao,

Ho riscontrato enormi discrepanze nei backtest tra le strategie generate su EURUSD_M1 (H1) e i loro backtest su MT5 (ho provato M1 OHLC e tick reali).

Dal momento che le strategie sono costruite con barre M1, non sarebbe meglio generarle con una serie di dati in ticks? Anche con l'elaborazione più lenta dei compiti.

Utilizzerò presto l'opzione di controllo incrociato con un altro mercato (generato con EURUSD_M1 e confermato con EURUSD_ticks) per valutare se il divario è così grande.

Un'altra cosa è che non riesco a trovare un'opzione di leva finanziaria? Utilizzando un rischio di 2%, a conti fatti, si utilizzerebbe la stessa distanza di lotto e/o SL con una leva 1:1 o 1:100.

Salve,

Per quanto riguarda i backtest MT5 potete seguire i suggerimenti qui https://strategyquant.com/doc/quantdatamanager/how-to-import-data-to-metatrader-5/

È sicuramente necessario creare un simbolo personalizzato in MT5 che si basa sul simbolo di mercato originale e in cui è possibile importare i dati dei minuti.

Per quanto riguarda l'opzione di leva finanziaria, non è prevista nella versione attuale. SQX è stato progettato per costruire strategie singole e per queste è necessario impostare correttamente la gestione del denaro per tenere conto di eventuali requisiti di margine da parte del vostro broker.

Grazie per l'aiuto e per il link fornito, applicherò la procedura. Posso fare il contrario, esportare i dati dei ticks dal mio broker e importarli in SQX? In questo modo potrei avere lo spread reale fornito dal broker.

Per quanto riguarda l'opzione della leva, penso che sarebbe utile implementarla perché a parità di rischio in MM il lotto utilizzato sarebbe totalmente diverso se la leva è diversa. Ho commesso un errore su questo punto nel mio post originale:

"L'utilizzo di un rischio 2%, a conti fatti, sarebbenon utilizzare lo stesso lotto e/o la stessa distanza SL con una leva 1:1 o 1:100".