Divergences entre les backtests SQX et MT5 (+ effet de levier)

Bonjour,

J'ai constaté d'énormes divergences dans les backtests entre les stratégies EURUSD_M1 (H1) générées et leurs backtests sur MT5 (j'ai essayé l'OHLC M1 et les ticks réels).

Puisque les stratégies sont construites avec des barres M1, ne serait-il pas préférable de les générer avec des données de ticks ? Même si le traitement des tâches est plus lent.

J'utiliserai bientôt l'option de vérification croisée avec un autre marché (générer avec EURUSD_M1 et confirmer avec EURUSD_ticks) pour évaluer si l'écart serait aussi important.

Par ailleurs, je n'arrive pas à trouver d'option d'effet de levier. En utilisant un risque de 2%, il faudrait utiliser le même lot et/ou la même distance SL avec un effet de levier de 1:1 ou de 1:100.

Bonjour,

En ce qui concerne les backtests MT5, vous pouvez suivre les conseils ici https://strategyquant.com/doc/quantdatamanager/how-to-import-data-to-metatrader-5/

Vous devez certainement créer un symbole personnalisé dans MT5 qui est basé sur le symbole original du marché et vous pouvez importer les données des minutes dans ce symbole.

Pour l'option d'effet de levier - nous n'avons pas cette option dans la version actuelle. SQX a été conçu pour construire des stratégies uniques et pour celles-ci, vous devez définir correctement le money-management afin de prendre en compte les éventuelles exigences de marge de votre courtier.

Merci pour votre aide et le lien fourni, je vais appliquer la procédure. Puis-je le faire dans l'autre sens, exporter les données de ticks de mon courtier et les importer dans SQX ? De cette façon, je pourrais avoir le spread réel fourni par le courtier.

Quant à l'option de l'effet de levier, je pense qu'il serait utile de l'implémenter car pour un même risque en MM, le lot utilisé serait totalement différent si l'effet de levier est différent. J'ai fait une erreur sur ce point dans mon message original :

"L'utilisation d'un risque de 2% dans l'ensemble seraitn'a pas utiliser le même lot et/ou la même distance SL avec un effet de levier de 1:1 ou de 1:100".