Discrepancias entre las pruebas retrospectivas de SQX y MT5 (+ apalancamiento)

Hola,

He estado experimentando enormes discrepancias backtests entre EURUSD_M1 (H1) estrategias generadas y sus backtests en MT5 (probado M1 OHLC y ticks reales).

Dado que las estrategias se construyen con barras M1, ¿no sería mejor generarlas con un conjunto de datos de ticks? Incluso con el procesamiento más lento de las tareas.

Pronto utilizaré la opción de verificación cruzada con otro mercado (generar con EURUSD_M1 y confirmar con EURUSD_ticks) para evaluar si la brecha sería tan enorme.

Otra cosa es que no encuentro ninguna opción de apalancamiento. Usando un riesgo 2% en balance usaría el mismo lote y/o distancia SL con un apalancamiento de 1:1 o 1:100.

Hola,

en cuanto a backtests MT5 puede seguir los consejos aquí https://strategyquant.com/doc/quantdatamanager/how-to-import-data-to-metatrader-5/

Ciertamente, usted necesita para crear un símbolo personalizado en MT5 que se basa en el símbolo de mercado original y se puede importar datos por minuto en él

Para la opción de apalancamiento - no tenemos esta opción en la versión actual. SQX fue diseñado para construir estrategias individuales y para aquellos que necesitan para establecer la gestión del dinero correctamente para tener en cuenta los posibles requisitos de margen de su corredor.

Gracias por su ayuda y el enlace proporcionado, voy a aplicar el procedimiento. ¿Puedo hacerlo al revés, exportar los datos de ticks de mi broker e importarlos en SQX? De esta forma podría tener el spread real proporcionado por el broker.

En cuanto a la opción de apalancamiento creo que sería útil implementarla ya que para el mismo riesgo en MM el lote utilizado sería totalmente diferente si el apalancamiento es diferente. Cometí un error sobre este punto en mi post original :

"El uso de un riesgo 2% en la balanza serían't utilizar el mismo lote y/o distancia SL con un apalancamiento 1:1 o 1:100".