Discrepâncias nos backtests do SQX e do MT5 (+ alavancagem)

Hi,

Tenho observado grandes discrepâncias nos backtests entre as estratégias geradas em EURUSD_M1 (H1) e seus backtests no MT5 (tentei M1 OHLC e ticks reais).

Como as estratégias são criadas com barras M1, não seria melhor gerá-las com um conjunto de dados de ticks? Mesmo com o processamento mais lento das tarefas.

Em breve, usarei a opção de verificação cruzada com outro mercado (gerar com EURUSD_M1 e confirmar com EURUSD_ticks) para avaliar se a lacuna seria tão grande.

Outra coisa é que não consigo encontrar nenhuma opção de alavancagem? Usando um risco 2% em equilíbrio, usaria o mesmo lote e/ou distância SL com uma alavancagem de 1:1 ou 1:100.

Olá,

Quanto aos backtests do MT5, você pode seguir as dicas aqui https://strategyquant.com/doc/quantdatamanager/how-to-import-data-to-metatrader-5/

Você certamente precisará criar um símbolo personalizado no MT5 que seja baseado no símbolo original do mercado e poderá importar dados de minutos para ele

Quanto à opção de alavancagem, não temos essa opção na versão atual. O SQX foi projetado para criar estratégias individuais e, para elas, é necessário definir corretamente o gerenciamento de dinheiro para considerar possíveis requisitos de margem de sua corretora

Obrigado por sua ajuda e pelo link fornecido. Vou aplicar o procedimento. Posso fazer o contrário, exportar os dados de ticks da minha corretora e importá-los para o SQX? Dessa forma, eu poderia ter o spread real fornecido pela corretora.

Quanto à opção de alavancagem, acho que seria útil implementá-la porque, para o mesmo risco no MM, o lote usado seria totalmente diferente se a alavancagem fosse diferente. Cometi um erro sobre esse ponto em minha postagem original:

"O uso de um risco de 2% em equilíbrio serianão usar o mesmo lote e/ou distância SL com uma alavancagem de 1:1 ou 1:100."