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Base de código

StrategyQuant X platform codebase - um lugar para compartilhar personalizações e extensões codificadas - entre todos os usuários.

Solicitação de codificação

Links rápidos de ajuda

Indicadores / Sinais

Índice de Disparidade - DI

Índice de Disparidade - DI...

Indicadores / Sinais

Índice de Vigor Relativo - RVI

Índice de Vigor Relativo - RVI...

Indicadores / Sinais

Taxa de mudança - ROC

Taxa de variação - ROC...

Banco de dados / Filtro

Métricas de Otimização da Caminhada para Frente

Snippets criados para uma melhor avaliação do processo de WFO. A ideia por trás disso você pode encontrar nesta série...

Colunas

Tipos de ordens de entrada

Trechos do banco de dados descritos aqui: https://strategyquant.com/blog/how-to-categorize-your-strategies-b...

Colunas

Índices de banco de dados 01032022

Percentual de Retorno Anual (AnnualPercReturnAvgDDPerRatio) Percentual de Ganho (AvgWinPercAvgDDPerRatio) Percentual de Lucro Líquido (NetProfitAvgDDRatio).

E se cenários (SQ)

E se: Avaliando o desempenho comercial das estratégias

Ambos os snippets são descritos nesta postagem do blog: https://strategyquant.com/blog/evaluating-the-trading...

Opções comerciais

Ordem de Mercado Múltiplo

Aqui está um snippets de vários pedidos no mercado. Ele enviará várias ordens de uma só vez com um valor diferente...

Banco de dados / Filtro

Razão Sortino

O índice de Sortino é uma variação do índice de Sharpe que diferencia a volatilidade prejudicial da volatilidade total...

Indicadores / Sinais

Bressert estocástico duplamente alisado

O Double Smoothed Stochastics - DSS Bressert é um oscilador introduzido por William Blau e Walter ...

O StrategyQuant é um software de análise e desenvolvimento de estratégias. Não somos uma corretora nem prestamos consultoria de investimentos — não executamos operações, não mantemos fundos de clientes nem oferecemos consultoria de investimentos.

Divulgação de riscos:
As negociações de futuros e forex contêm riscos substanciais e não são para todos os investidores. Um investidor pode potencialmente perder tudo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é dinheiro que pode ser perdido sem comprometer a segurança financeira ou o estilo de vida do investidor. Somente capital de risco deve ser usado para negociação e somente aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.

Divulgação de desempenho hipotético:
Resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais são descritas abaixo. nenhuma representação está sendo feita de que qualquer conta irá ou é provável que obtenha lucros ou perdas semelhantes às mostradas; de fato, freqüentemente há diferenças acentuadas entre resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais alcançados posteriormente por qualquer programa comercial em particular. Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles são geralmente preparados com o benefício de uma visão a posteriori. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotética pode explicar completamente o impacto do risco financeiro da negociação real. por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação apesar das perdas na negociação são pontos materiais que também podem afetar adversamente os resultados reais da negociação. Há inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não podem ser totalmente contabilizados na preparação de resultados de desempenho hipotéticos e todos que podem afetar adversamente os resultados de negociação.

Divulgação de depoimentos:
Os depoimentos que aparecem em www.strategyquant.com podem não ser representativos da experiência de outros clientes ou clientes e não são uma garantia de desempenho ou sucesso futuro.