Análise de portfólio do EA Analyzer

Olá

Peço desculpas pela pergunta de novato, mas aqui vai!

Só quero ter certeza de que entendi o que mostra o meu resultado na captura de tela anexada a seguir:

Arquivo: Prancheta02.jpg

• A Esotine9 e a Evafavo não são correlacionadas no patrimônio líquido
• Mas os 100% estão correlacionados em negociações sobrepostas?

Isso está correto?

Não consegui encontrar uma descrição específica dessa parte do EAA em nenhum lugar. Você poderia me indicar uma? Existe um manual do usuário para o EAA? (Desculpe-me por não tê-lo visto, se houver!)

Obrigado,

James.

P.S.

Edição posterior: Desculpe, deveria ter dito que Evafavo faz 121 negociações no total e Esotine9 377, portanto, todas as negociações de Evafavo se sobrepõem às de Esotine9.

Sim, é assim.

A correlação é calculada usando o P/L, portanto, parece que essas duas estratégias não estão correlacionadas por lucro, mas elas têm 121 negociações em que pelo menos um dia é sobreposto.

Marcar

Obrigado por sua resposta.

Posso lhe dar mais uma resposta, por favor? Você diz que os resultados acima mostram correlação onde pelo menos 1 dia é sobreposto. Eu estava usando o período de tempo H1. Isso significa que, se uma estratégia abrir e fechar dentro de uma hora no início do dia e a outra fizer o mesmo no final, isso será considerado como uma sobreposição?

Desculpe-me, cometi um erro na explicação. Sobreposição significa que as negociações se sobrepuseram, significa que, pelo menos por um tempo, ambas as negociações foram abertas ao mesmo tempo.

Pelo seu exemplo, parece que toda negociação de A Evafavo se sobrepôs a alguns negócios da Esotina9.

Muito bom! Obrigado por esclarecer isso. 🙂

Olá Mark,

em Correlação do símbolo da carteira "com base no patrimônio líquido diário  

temos Esotine9 - Evafavo = – 0.05

Umberto

OK, obrigado, encontrei a explicação aqui 🙂 

Correlação de portfólios explicada :  https://strategyquant.com/doc/article/portfolio-correlation-explained.html