EA Analyzer Analisi del portafoglio

Ciao

Mi scuso per la domanda da principiante, ma ci siamo!

Voglio solo essere sicuro di aver capito cosa mostra il mio risultato nella schermata allegata:

File: Appunti02.jpg

• Esotine9 ed Evafavo non sono correlati tra loro per quanto riguarda il patrimonio netto.
• Ma i 100% sono correlati a operazioni che si sovrappongono.

È corretto?

Non sono riuscito a trovare da nessuna parte una descrizione specifica di questa parte dell'EAA. Potrebbe indicarmela? Esiste un manuale d'uso per EAA? (Se c'è, scusate se mi è sfuggito).

Grazie,

James.

P.S.

Edit successivo: Scusate, avrei dovuto dire che Evafavo fa 121 scambi in totale, ed Esotine9 377, quindi tutti gli scambi di Evafavo si sovrappongono a quelli di Esotine9.

Sì, si presenta così.

La correlazione viene calcolata utilizzando il P/L, quindi sembra che queste due strategie non siano correlate in termini di profitto, ma hanno 121 operazioni in cui almeno 1 giorno è sovrapposto.

Marchio

Grazie per la risposta.

Posso disturbarla ancora una volta, per favore? Lei dice che i risultati di cui sopra mostrano una correlazione in cui almeno 1 giorno è sovrapposto. Stavo utilizzando il timeframe H1. Ciò significa che se una strategia apre e chiude entro l'ora all'inizio della giornata e l'altra fa lo stesso alla fine, questo viene considerato come una sovrapposizione?

Scusate, ho commesso un errore nella spiegazione. Sovrapposizione significa che gli scambi si sono sovrapposti, significa che almeno per un po' di tempo entrambi gli scambi sono stati aperti contemporaneamente.

Dal tuo esempio sembra che ogni scambio di Evafavo si è sovrapposto ad alcuni scambi commerciali di Esotine9.

Ottimo! Grazie per il chiarimento. 🙂

Ciao Mark,

in Correlazione dei simboli di portafoglio "basata su azioni giornaliere  

abbiamo Esotine9 - Evafavo = – 0.05

Umberto

OK, grazie, ho trovato la spiegazione qui 🙂 

La correlazione di portafoglio spiegata :  https://strategyquant.com/doc/article/portfolio-correlation-explained.html