EA Analyzer Portfolio-Analyse

Hallo

Entschuldigen Sie die Frage für Neulinge, aber es geht los!

Ich möchte nur sicherstellen, dass ich verstanden habe, was mein Ergebnis auf dem beigefügten Bildschirmfoto zeigt:

Datei: Zwischenablage02.jpg

• Esotine9 und Evafavo sind im Hinblick auf das Eigenkapital unkorreliert
• Aber sind 100% bei sich überschneidenden Geschäften korreliert?

Ist das richtig?

Ich konnte nirgendwo eine spezifische Beschreibung dieses Teils der EAA finden. Können Sie mich darauf hinweisen? Gibt es ein Benutzerhandbuch für die EAA? (Tut mir leid, dass ich sie übersehen habe, falls es eine gibt!)

Danke,

James.

P.S.

Spätere Bearbeitung: Entschuldigung, ich hätte sagen sollen, dass Evafavo insgesamt 121 Tauschgeschäfte macht und Esotine9 377, daher überschneiden sich alle Tauschgeschäfte von Evafavo mit denen von Esotine9.

Ja, so sieht es aus.

Die Korrelation wird anhand des Gewinns berechnet. Es scheint also, dass diese beiden Strategien nicht durch den Gewinn korreliert sind, aber sie haben 121 Trades, bei denen sich mindestens 1 Tag überschneidet.

Mark

Ich danke Ihnen für Ihre Antwort.

Darf ich Sie bitte noch einmal befragen? Sie sagen, dass die obigen Ergebnisse eine Korrelation zeigen, wenn sich mindestens 1 Tag überschneidet. Ich habe den H1-Zeitrahmen verwendet. Bedeutet das, dass, wenn eine Strategie zu Beginn des Tages innerhalb einer Stunde öffnet und schließt und die andere das Gleiche am Ende des Tages tut, dies als Überschneidung gezählt wird?

Entschuldigung, ich habe einen Fehler in der Erklärung gemacht. Überschneidung bedeutet, dass sich die Geschäfte überschnitten haben, d.h. dass zumindest eine Zeit lang beide Geschäfte gleichzeitig geöffnet wurden.

Aus Ihrem Beispiel geht hervor, dass jeder Handel von Bei Evafavo gab es Überschneidungen mit dem Handel von Esotine9.

Super! Danke für die Klarstellung 🙂 .

Hallo Mark,

in Korrelation der Portfoliosymbole '“ auf der Grundlage der täglichen Aktienkurse  

haben wir Esotine9 - Evafavo = – 0.05

Umberto

OK, danke, ich habe die Erklärung hier gefunden 🙂 

Portfolio-Korrelation erklärt :  https://strategyquant.com/doc/article/portfolio-correlation-explained.html